Стратегия перекрестного перехода двойной железной дороги

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-07 15:32:51
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного рельсового прорыва в движущемся среднем кроссовере является количественной торговой стратегией, следующей за трендом. Стратегия использует двойной механизм для оценки направления тренда рынка и сочетает в себе движущиеся средние сигналы кроссовера для входа на рынок. В частности, стратегия использует движущиеся средние различных циклов для построения двойного рельса и оценивает тренд по тому, проходит ли цена через верхний или нижний рельс; затем она сочетает в себе быстрые и медленные движущиеся средние сигналы кроссовера для фильтрации времени входа.

Принцип стратегии

Стратегия перекрестка двойной рельсовой прорывной скользящей средней состоит из следующих частей:

Модуль оценки тенденций: Используйте скользящие средние различных циклов, чтобы построить двойную рельсу. Когда цена проходит через верхнюю рельсу, она рассматривается как восходящий тренд. Когда она проходит через нижнюю рельсу, она рассматривается как нисходящий тренд.
Модуль вводаДлинный курс, когда быстрый скользящий средний пересекает средний и длинный скользящий средний, и короткий курс, когда он пересекает ниже.
Модуль выхода: Закрыть позиции, когда быстрая скользящая средняя пересекается ниже средней и длинной скользящей средней.

Стратегия сначала использует параметр Trend Required для установки требуемой силы тренда. Когда цена проходит через верхнюю или нижнюю рельсы, определяется, что сформировался тренд. После этого, когда быстрый скользящий средний пересекает средний и длинный скользящий средний; идти коротким, когда быстрый скользящий средний пересекает ниже. Используйте быстрый скользящий средний пересечение ниже среднего и длинного скользящего среднего в качестве выходного сигнала после входа.

Кроме того, стратегия также имеет модули стоп-лосса и прибыли.

Анализ преимуществ

По сравнению со стратегией одной рельсы или одной скользящей средней, стратегия перекрестка двойной рельсы сочетает в себе суждение о тенденциях и выбор времени входа, что позволяет лучше понять рыночный ритм.

Установка двойной рельсы позволяет более точно определить тенденцию и избежать упущенных возможностей.
Фильтр пересечения скользящей средней может уменьшить вероятность выполнения обратных операций из-за ложных прорывов.
Риск и доходность могут быть оптимизированы путем корректировки параметров.
Логика стратегии проста и ясна, легко понять и отследить.

Анализ рисков

Стратегия перекрестного перехода двойной железнодорожной прорывной скользящей средней также сопряжена с некоторыми рисками, в основном:

Установка двойной рельсы все еще не может полностью исключить вероятность ошибочного определения тренда.
Неправильное установление параметров скользящей средней может привести к чрезмерно высокой частоте торгов или обратным операциям.
Чрезмерно свободные точки остановки не могут эффективно контролировать одиночные потери.

Соответствующие решения:

Соответственно регулируйте параметры двойной рельсы, чтобы расширить диапазон выхода.
Оптимизировать портфель скользящих средних циклов, чтобы обеспечить разумную частоту торгов.
Испытывайте различные уровни точек остановки потери, чтобы найти оптимальные параметры.

Руководство по оптимизации

Стратегия пересечения двойной рельсовой прорывной скользящей средней также имеет следующие оптимизируемые направления:

Проверьте параметры цикла скользящей средней, чтобы найти оптимальный портфель.
Попробуйте добавить больше скользящих средних, чтобы построить систему фильтрации многокользящих средних.
Проверить различные алгоритмы стоп-лосса, такие как отслеживание стоп-лосса, колебание стоп-лосса и т.д.
Добавить механизм соединения для оптимизации эффективности использования капитала.
Комбинировать с другими показателями для фильтрации, такими как полосы Боллинджера, KDJ и т.д.

Резюме

Стратегия пересечения двойной рельсовой прорывной скользящей средней всесторонне рассматривает суждение о тренде и выбор времени входа, которые могут эффективно улавливать рыночный ритм. По сравнению с одиночными индикаторами эта стратегия имеет преимущества более точного суждения и лучшей фильтрации. Оптимизируя параметры и модернизируя модули, ожидается дальнейшее улучшение стабильности и рентабельности стратегии.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Author = Dustin Drummond https://www.tradingview.com/u/Dustin_D_RLT/
//Strategy based in part on original 10ema Basic Swing Trade Strategy by Matt Delong: https://www.tradingview.com/u/MattDeLong/
//Link to original 10ema Basic Swing Trade Strategy: https://www.tradingview.com/script/8yhGnGCM-10ema-Basic-Swing-Trade-Strategy/
//This is the Original EMAC - Exponential Moving Average Cross Strategy built as a class for reallifetrading dot com and so has all the default settings and has not been optimized
//I would not recomend using this strategy with the default settings and is for educational purposes only
//For the fully optimized version please come back around the same time tomorrow 6/16/21 for the EMAC - Exponential Moving Average Cross - Optimized
//EMAC - Exponential Moving Average Cross
strategy(title="EMAC - Exponential Moving Average Cross", shorttitle = "EMAC", overlay = true, calc_on_every_tick=false, default_qty_value = 100, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.fixed, pyramiding = 0, process_orders_on_close=true)
//creates a time filter to prevent "too many orders error" and allows user to see Strategy results per year by changing input in settings in Stratey Tester
startYear = input(2015, title="Start Year", minval=1980, step=1)
timeFilter = (year >= startYear) and (month >= 1) and (dayofmonth >= 1)
//R Size (Risk Amount)
rStaticOrPercent = input(title="R Static or Percent", defval="Static", options=["Static", "Percent"])
rSizeStatic = input(2000, title="R Size Static", minval=1, step=100)
rSizePercent = input(3, title="R Size Percent", minval=.01, step=.01)
rSize = rStaticOrPercent == "Static" ? rSizeStatic : rStaticOrPercent == "Percent" ? (rSizePercent * .01 * strategy.equity) : 1
//Recent Trend Indicator "See the standalone version for detailed description"
res = input(title="Trend Timeframe", type=input.resolution, defval="W")
trend = input(26, minval=1, title="# of Bars for Trend")
trendMult = input(15, minval=0, title="Trend Growth %", step=.25) / 100
currentClose = security(syminfo.tickerid, res, close)
pastClose = security(syminfo.tickerid, res, close[trend])
//Trend Indicator
upTrend = (currentClose >= (pastClose * (1 + trendMult)))
downTrend = (currentClose <= (pastClose * (1 - trendMult)))
sidewaysUpTrend = (currentClose < (pastClose * (1 + trendMult)) and (currentClose > pastClose))
sidewaysDownTrend = (currentClose > (pastClose * (1 - trendMult)) and (currentClose < pastClose))
//Plot Trend on Chart
plotshape(upTrend, "Up Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.green, size=size.small)
plotshape(downTrend, "Down Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.red, size=size.small)
plotshape(sidewaysUpTrend, "Sideways Up Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.yellow, size=size.small)
plotshape(sidewaysDownTrend, "Sideways Down Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.orange, size=size.small)
//What trend signals to use in entrySignal
trendRequired = input(title="Trend Required", defval="Orange", options=["Green", "Yellow", "Orange", "Red"])
goTrend = trendRequired == "Orange" ? upTrend or sidewaysUpTrend or sidewaysDownTrend : trendRequired == "Yellow" ? upTrend or sidewaysUpTrend : trendRequired == "Green" ? upTrend : trendRequired == "Red" ? upTrend or sidewaysUpTrend or sidewaysDownTrend or downTrend : na
//MAs Inputs Defalt is 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 SMA and 200 SMA
ma1Length = input(10, title="MA1 Period", minval=1, step=1)
ma1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma2Length = input(20, title="MA2 Period", minval=1, step=1)
ma2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma3Length = input(50, title="MA3 Period", minval=1, step=1)
ma3Type = input(title="MA3 Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma4Length = input(100, title="MA4 Period", minval=1, step=1)
ma4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma5Length = input(200, title="MA5 Period", minval=1, step=1)
ma5Type = input(title="MA5 Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
//MAs defined
ma1 = ma1Type == "EMA" ? ema(close, ma1Length) : ma1Type == "SMA" ? sma(close, ma1Length) : wma(close, ma1Length)
ma2 = ma2Type == "EMA" ? ema(close, ma2Length) : ma2Type == "SMA" ? sma(close, ma2Length) : wma(close, ma2Length)
ma3 = ma3Type == "EMA" ? ema(close, ma3Length) : ma3Type == "SMA" ? sma(close, ma3Length) : wma(close, ma3Length)
ma4 = ma4Type == "SMA" ? sma(close, ma4Length) : ma4Type == "EMA" ? ema(close, ma4Length) : wma(close, ma4Length)
ma5 = ma5Type == "SMA" ? sma(close, ma5Length) : ma5Type == "EMA" ? ema(close, ma5Length) : wma(close, ma5Length)
//Plot MAs
plot(ma1, title="MA1", color=color.yellow, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ma2, title="MA2", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ma3, title="MA3", color=#00FFFF, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ma4, title="MA4", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(ma5, title="MA5", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)
//Allows user to toggle on/off ma1 > ma2 filter
enableShortMAs = input(title="Enable Short MA Cross Filter", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
shortMACross = enableShortMAs == "Yes" and ma1 > ma2 or enableShortMAs == "No"
//Allows user to toggle on/off ma4 > ma5 filter
enableLongMAs = input(title="Enable Long MA Cross Filter", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
longMACross = enableLongMAs == "Yes" and ma4 >= ma5 or enableLongMAs == "No"
//Entry Signals
entrySignal = (strategy.position_size <= 0 and close[1] < ma1[1] and close > ma1 and close > ma2 and close > ma3 and shortMACross and ma1 > ma3 and longMACross and goTrend)
secondSignal = (strategy.position_size > 0 and close[1] < ma1[1] and close > ma1 and close > ma2 and close > ma3 and shortMACross and ma1 > ma3 and longMACross and goTrend)
plotshape(entrySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(secondSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, size=size.small)
//ATR for Stops
atrValue = (atr(14))
//to test ATR enable next line
//plot(atrValue, linewidth=1, color=color.black, style=plot.style_line)
atrMult = input(2.5, minval=.25, step=.25, title="Stop ATR Multiple")
//Only target3Mult is used in current strategy target1 and target2 might be used in the future with pyramiding
//target1Mult = input(1.0, minval=.25, step=.25, title="Targert 1 Multiple")
//target2Mult = input(2.0, minval=.25, step=.25, title="Targert 2 Multiple")
target3Mult = input(3.0, minval=.25, step=.25, title="Target Multiple")
enableAtrStop = input(title="Enable ATR Stops", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
//Intitial Recomended Stop Location
atrStop = entrySignal and ((high - (atrMult * atrValue)) < low) ? (high - (atrMult * atrValue)) : low
//oneAtrStop is used for testing only enable next 2 lines to test
//oneAtrStop = entrySignal ? (high - atrValue) : na
//plot(oneAtrStop, "One ATR Stop", linewidth=2, color=color.orange, style=plot.style_linebr)
initialStop = entrySignal and enableAtrStop == "Yes" ? atrStop : entrySignal ? low : na
//Stops changed to stoploss to hold value for orders the next line is old code "bug"
//plot(initialStop, "Initial Stop", linewidth=2, color=color.red, style=plot.style_linebr)
//Set Initial Stop and hold value "debug code"
stoploss = valuewhen(entrySignal, initialStop, 0)
plot(stoploss, title="Stop", linewidth=2, color=color.red)
enableStops = input(title="Enable Stops", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
yesStops = enableStops == "Yes" ? 1 : enableStops == "No" ? 0 : na
//Calculate size of trade based on R Size
//Original buggy code: 
//positionSize = (rSize/(close - initialStop))
//Added a minimum order size of 1 "debug code"
positionSize = (rSize/(close - initialStop)) > 1 ? (rSize/(close - initialStop)) : 1
//Targets
//Enable or Disable Targets
enableTargets = input(title="Enable Targets", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
yesTargets = enableTargets == "Yes" ? 1 : enableTargets == "No" ? 0 : na
//Only target3 is used in current strategy target1 and target2 might be used in the future with pyramiding
//target1 = entrySignal ? (close + ((close - initialStop) * target1Mult)) : na
//target2 = entrySignal ? (close + ((close - initialStop) * target2Mult)) : na
target3 = entrySignal ? (close + ((close - initialStop) * target3Mult)) : na
//plot(target1, "Target 1", linewidth=2, color=color.green, style=plot.style_linebr)
//plot(target2, "Target 2", linewidth=2, color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(target3, "Target 3", linewidth=2, color=color.green, style=plot.style_linebr)
//Set Target and hold value "debug code"
t3 = valuewhen(entrySignal, target3, 0)
//To test t3 and see plot enable next line
//plot(t3, title="Target", linewidth=2, color=color.green)
//MA1 Cross Exit
enableEarlyExit = input(title="Enable Early Exit", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
earlyExit = enableEarlyExit == "Yes" ? 1 : enableEarlyExit == "No" ? 0 : na
ma1CrossExit = strategy.position_size > 0 and close < ma1
//Entry Order
strategy.order("Entry", long = true, qty = positionSize, when = (strategy.position_size <= 0 and entrySignal and timeFilter))
//Early Exit Order
strategy.close_all(when = ma1CrossExit and timeFilter and earlyExit, comment = "MA1 Cross Exit")
//Stop and Target Orders
//strategy.cancel orders are needed to prevent bug with Early Exit Order
strategy.order("Stop Loss", false, qty = strategy.position_size, stop=stoploss, oca_name="Exit",when = timeFilter and yesStops, comment = "Stop Loss")
strategy.cancel("Stop Loss", when = ma1CrossExit and timeFilter and earlyExit)
strategy.order("Target", false, qty = strategy.position_size, limit=t3, oca_name="Exit",  when = timeFilter and yesTargets, comment = "Target")
strategy.cancel("Target", when = ma1CrossExit and timeFilter and earlyExit)

Больше