Стратегия сочетания RSI и стохастического RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-07 15:44:21
Тэги:

Обзор

Стратегия называется RSI и Stochastic RSI Combination Strategy. Она сочетает в себе преимущества индекса относительной силы (RSI) и Stochastic RSI для выявления возможностей перекупа и перепродажи. Стратегия хорошо работает на 5-минутных графиках для EOS / BTC и BTC / USDT, не подходит для всех криптовалют.

Логика стратегии

Стратегия использует как индикатор RSI, так и индикатор Stochastic RSI. Параметры RSI составляют длина 10 периодов, уровень перекупленности на уровне 60 и уровень перепродажи на уровне 20. Параметры Stochastic RSI включают период сглаживания линии K на уровне 3, период сглаживания линии D на уровне 3, длина расчета RSI на уровне 14, длина расчета Stochastic RSI на уровне 14. Он определяет перепродажи, когда значения Stochastic RSI K и D находятся ниже 20, и перепродажи, когда значения Stochastic RSI K и D находятся выше 80. Торговые сигналы генерируются на уровнях перекупленности и перепродажи.

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает в себе преимущества индикатора RSI и индикатора Stochastic RSI. RSI эффективен при выявлении ситуаций с перекупом и перепродажей. Stochastic RSI включает в себя импульс и может обнаруживать поворотные моменты раньше. Комбинация лучше работает, учитывая как ценовые, так и импульсные факторы для создания более своевременных торговых сигналов.

Анализ рисков

Стратегия может иметь риск слишком большого количества сделок и недостаточной маржи прибыли на сделку. Решения включают правильное корректирование параметров для снижения частоты торговли и выбор продуктов с большими колебаниями цен. Кроме того, затраты на торговлю также могут повлиять на конечную прибыль. Рекомендуется выбирать торговые платформы с более низкими комиссионными или соответствующим масштабированием размеров позиций.

Направления к улучшению

Параметры этой стратегии могут быть дополнительно оптимизированы, такие как корректировка параметров RSI, параметров Stochastic RSI, пороговых значений перекупленности / перепродажи и т. Д. Кроме того, другие индикаторы, такие как EMA, могут быть объединены для фильтрации сигналов и улучшения качества. Попытка комбинаций нескольких продуктов для использования корреляций между различными продуктами также может помочь получить более стабильную общую отдачу.

Заключение

Стратегия объединяет преимущества индикатора RSI и индикатора Stochastic RSI для генерации торговых сигналов на относительно перекупленных и перепроданных уровнях. Параметры могут быть дополнительно настроены, а правила торговли могут быть настроены для разных продуктов. Также можно исследовать комбинации с другими стратегиями или индикаторами. В целом эта стратегия подходит для количественных трейдеров, желающих определить краткосрочные торговые возможности.

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RSI+STOCHRSI", overlay=true)
length = input( 10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 60 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)

smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)

sourceup = high
sourcelow = low
source=close



yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  (d<srsilow) and (k<srsilow) and (vrsi<overSold)) 
    strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
    strategy.cancel(id="MMAL")


if ( (d> srsiup ) and (k>srsiup ) and (vrsi >overBought) )
    strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SAT")
else
    strategy.cancel(id="MMSAT")

Больше