Двойная оптимизированная комбинированная стратегия разворота EMA Weighted Trading
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия представляет собой двойную оптимизированную комбинацию реверсивной EMA-увеличенной торговой стратегии. Она объединяет два различных типа стратегий - реверсивной стратегии и EMA-увеличенной стратегии - для создания более надежных торговых сигналов путем оценки того, согласуются ли сигналы двух стратегий.
Стратегический принцип
На обратной стороне используется стратегия 123 reversal. Эта стратегия оценивает взаимосвязь между ценой закрытия за два дня до этого и генерирует сигнал с помощью комбинации случайных индикаторов.
- Если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, а цена закрытия вчера ниже, чем предыдущий день, то в то же время, если на 9-й случайная линия будет ниже 50, то можно сделать больше.
- Сегодняшняя цена закрытия ниже, чем вчера, и вчерашняя цена закрытия выше, чем предыдущий день; в то же время, 9 числа, когда случайная линия выше 50, сделайте пробел.
EMA-увеличенная часть применяет индексные скользящие средние и удельный вес для расчета объема торгов. Формула расчета следующая:
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol
Конкретные правила торговли: когда показатель nRes ниже / выше ценой закрытия вчерашнего дня, делать больше / делать меньше.
Наконец, стратегия определяет, соответствуют ли сигналы двух частей, чтобы создать фактический торговый сигнал.
Анализ преимуществ
Эта стратегия объединяет два различных типа стратегий, которые могут подтверждать друг друга, повышая надежность сигнала и уменьшая ложный сигнал. В то же время, инверсионная часть может захватывать переломные моменты, а удельная часть EMA может отслеживать тенденцию, и оба могут достигать преимуществ.
Анализ рисков
Эта стратегия имеет определенную задержку во времени, что позволяет легко пропустить торговые возможности на коротких линиях. Кроме того, надежность обратного сигнала также нуждается в проверке.
Можно уместно сократить параметры, ускорить скорость реакции. Добавить стоп-лосс для контроля риска. Ввести больше факторов проверки обратного сигнала.
Направление оптимизации
- Испытание большего количества комбинаций обратных факторов, чтобы найти оптимальные параметры.
- Попробуйте различные виды EMA-увеличения.
- Присоединиться к стоп-лоску, отследить стоп-лоску.
- Оптимизация параметров для более быстрого реагирования.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет преимущества двух различных типов стратегий, повышает качество сигнала и в некоторой степени преодолевает недостатки одной стратегии. Но также существует определенная отсталость, требующая дальнейшей оптимизации. В целом, эта стратегия предлагает новые идеи для количественной торговли, которые заслуживают дальнейшего изучения и оптимизации, чтобы использовать рыночные возможности.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
EMA_VW(Length) =>
pos = 0.0
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol
pos := iff(nRes < close[1], 1,
iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )