Комба Инверсивная EMA Оптимальная оценка объема Стратегии торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-07 16:39:50
Тэги:

Обзор

Эта стратегия представляет собой двойную оптимизированную комбинацию обратной взвешенной EMA торговой стратегии. Она сочетает в себе обратную стратегию и взвешенную EMA стратегию, два разных типа стратегий, и генерирует более надежные торговые сигналы, оценивая, являются ли сигналы двух стратегий согласованными.

Принцип стратегии

Реверсионная часть использует 123 реверсионную стратегию. Эта стратегия объединяет взаимосвязь между ценой закрытия предыдущих двух дней и стохастическим осциллятором для генерации сигналов.

Когда сегодняшняя цена закрытия выше, чем вчера, а вчерашняя цена закрытия ниже, чем позавчера; в то же время, 9-дневная стохастическая медленная линия ниже 50, делайте длинный;
Когда сегодняшняя цена закрытия ниже, чем вчера, а вчерашняя цена закрытия выше, чем позавчера; в то же время, 9-дневная стохастическая быстрая линия выше 50.

В взвешенной части EMA используется экспоненциальная скользящая средняя и объемная взвешенные расчеты.

xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

Конкретные правила торговли таковы: когда показатель nRes ниже/выше, чем цена закрытия вчерашнего дня, выйти на длинный/короткий курс.

Наконец, стратегия оценивает, являются ли сигналы двух частей последовательными, прежде чем генерировать фактический торговый сигнал.

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает в себе два различных типа стратегий для проверки друг друга и повышения надежности сигналов и снижения ложных сигналов.

Анализ рисков

Стратегия имеет определенную задержку времени и склонна к упущению краткосрочных торговых возможностей. Кроме того, взвешенная EMA не эффективна для колеблющихся рынков. Кроме того, также необходимо проверить надежность сигналов обратного движения.

Сократить параметры соответствующим образом, чтобы ускорить реакцию. Добавить стоп-потеря для контроля рисков. Ввести больше факторов для проверки сигналов обратного движения.

Оптимизация

Испытайте больше комбинаций факторов обратного действия, чтобы найти оптимальные параметры.
Попробуйте различные методы взвешивания EMA.
Добавьте стоп-лосс, последующий стоп-лосс.
Оптимизируйте параметры для более быстрого ответа.

Резюме

Стратегия объединяет преимущества двух различных типов стратегий, которые могут улучшить качество сигнала и в некоторой степени преодолеть недостатки одной стратегии. Но есть также определенное отставание, которое требует дальнейшей оптимизации. В целом эта стратегия обеспечивает новые идеи для количественной торговли и стоит дальнейших исследований и оптимизации для использования рыночных возможностей.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
    iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)

EMA_VW(Length) =>
    pos = 0.0
    xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
    xMAVol = ema(volume, Length)
    nRes = xMAVolPrice / xMAVol
    pos := iff(nRes < close[1], 1,
             iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше