Стратегия канала Дончиана со скользящим стопом
ChaoZhang
Обзор
Стратегия, основанная на трендовом подходе к индексу Доньчжаньского канала, в сочетании с динамическим стопом ATR для блокировки прибыли, относится к категории трендовых стратегий.
Стратегический принцип
Стратегия использует 20-циклический диапазон тончайского канала, где средняя линия канала - это среднее значение цены, превышающей и превышающей среднюю линию канала. При переходе цены через среднюю линию канала, цены превышают среднюю линию канала, а при переходе цены через среднюю линию, цены превышают среднюю линию канала.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
- Используя канал Донцзяна для определения направления рыночных тенденций, можно эффективно улавливать тенденции.
- В сочетании с ATR динамическим отслеживанием стоп-лосс, можно эффективно контролировать риск, гарантируя прибыль
- Включение ATR-фактора при расчете стоп-линий, учитывая рыночную волатильность, делает стоп-убытки более обоснованными
- Расчет стоп-линий является более стабильным и надежным, чтобы избежать слишком близкого стоп-ущерба и уменьшить вероятность привлечения к ответственности за стоп-ущерб
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
- “Тоньчжоу-ан-тун” имеет определенную отсталость и может упустить возможность короткой линии.
- Неправильная настройка параметров ATR может привести к тому, что остановка будет слишком мягкой или слишком близкой
- Механизм определения тенденций относительно прост, и в консолидированном рынке может быть больше ошибочных сигналов
- Недостаток эффективных механизмов оценки поддержки и сопротивления может привести к неправильному выбору времени выхода на рынок.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Добавить другие показатели, чтобы избежать частых сделок на рынках без четкой тенденции
- Добавление поддержки резистентности, оптимизация времени входа в игру
- Попробуйте другие методы динамического учета убытков для дальнейшей оптимизации стратегии убытков.
- Тестирование влияния на эффективность стратегии различных параметров цикла каналов Дончжана
- Добавление фильтров, таких как объем или прирост, уменьшает ошибочные сигналы
Подвести итог
Эта стратегия в целом относится к простой практической стратегии следования тренду, которая определяет направление тренда с помощью тончинского канала и использует динамические остановки для блокировки прибыли, эффективно отслеживая тренд-каппинг. Стратегия имеет сильную практическую полезность, но может быть дополнительно оптимизирована несколькими способами, чтобы стратегия могла сохранять стабильную прибыль в более сложной рыночной среде.
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "dc", overlay = true)
atrLength = input(title="ATR Length:", defval=20, minval=1)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testEndYear,testEndMonth,testEndDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = input(20, "Period")
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
atrValue=atr(atrLength)
useTakeProfit = na
useStopLoss = na
useTrailStop = na
useTrailOffset = na
//@version=1
Buy_stop = lowest(low[1],3) - atr(20)[1] / 3
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],3) + atr(20)[1] / 3
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=black, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=(close > dcAverage) and cross(close,dcAverage))
strategy.close("simpleBuy",when= ( close< Buy_stop))
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=(close < dcAverage) and cross(close,dcAverage) )
strategy.close("simpleSell",when=( close > Sell_stop))
//strategy.exit("Exit simpleBuy", from_entry = "simpleBuy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit simpleSell", from_entry = "simpleSell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)