Стратегия торговли на откате скользящей средней

Обзор

Движущаяся средняя стратегия торговли pullback - это стратегия торговли в направлении тенденции. Она использует отношения между долгосрочными и краткосрочными движущимися средними для определения общего направления тенденции и совершает покупки на низком уровне при краткосрочном отступлении, с целью остановить убытки и остановку.

Стратегический принцип

Основными правилами этой стратегии являются:

1. Когда цена закрытия находится выше долгосрочной скользящей средней, подтверждение, что в настоящее время находится в многоглавой ситуации, удовлетворяет условиям открытия позиции
2. Краткосрочные отступления возникают, когда цены закрытия перемещаются сверх краткосрочной скользящей средней до ниже краткосрочной скользящей средней
3. Если RSI меньше 30, то это считается перепродажей и формирует сигнал покупки.
4. Позиции с множественными позициями, при которых остановка установлена на уровне менее 5% от цены входа, а остановка установлена на уровне более 10% от цены входа

С помощью такого объединения мы можем построить позиции, используя возможности краткосрочной корректировки, при условии, что направление тренда соответствует ожиданиям.

Стратегические преимущества

Основным преимуществом этой стратегии является то, что она эффективно избегает риска рыночных потрясений, совершая многосторонние сделки только в ожидании больших тенденций. В то же время, она использует время для покупки в обратном направлении по краткосрочным средним значениям, что позволяет выйти на рынок по более выгодной цене.

Кроме того, в этой стратегии есть механизмы остановки и сдерживания потерь. Это позволяет контролировать убытки с помощью остановки, даже если ошибка была сделана, чтобы создать обратную ситуацию, а после получения прибыли - блокировать часть прибыли с помощью остановки.

Стратегический риск

Несмотря на то, что стратегия учитывает большие тенденции и настройки стоп-стоп, существуют определенные риски:

1. Риск ошибочного суждения о долгосрочных тенденциях. При выборе позиций, открытых после вступления в многоголовый рынок, но фактически рынок уже перешел из многоголового в шокирующий или в пустой рынок, это может привести к большим потерям.

2. Риск, что стоп-лошади будут перехвачены. Особенно при возникновении серьезных негативных событий рынок может перепрыгнуть и превысить заранее установленную линию стоп-лошади, что приводит к неконтролируемым потерям.

В соответствии с этим, мы можем рассмотреть несколько способов снижения риска:

1. Проведите анализ крупных рынков, чтобы избежать ошибочного суждения о тенденциях в зонах колебаний. Или установите более длинные циклические скользящие средние для подтверждения крупных тенденций.

2. Применение условных бумаг, которые вызывают выравнивание позиций при падении рынка, а не просто стоп-лосс, может в некоторой степени предотвратить преследование стоп-лосс.

Оптимизация стратегии

Учитывая, что данная стратегия характеризуется длинной линией суждения и короткой линией входа в игру, мы можем оптимизировать ее в следующих аспектах:

1. Оптимизация циклических параметров для подвижных средних для поиска оптимальной комбинации параметров

2. Добавление других показателей. Например, добавление анализа объема сделки или объединение других показателей перекупа и перепродажи на основе показателя RSI

3. В реальном времени мы можем адаптироваться к колебаниям рынка, а в случае значительных колебаний - отпустить остановку.

4. Подобные стратегии могут быть более подходящими для продуктов индекса, если для отдельных статей требуется добавление других правил отбора.

Подвести итог

В целом, стратегия движущейся средней ретроспективной торговли является более зрелой и стабильной. Она учитывает основные тенденции и краткосрочные возможности ретроспективной торговли, чтобы получить лучший момент входа при условии, что она не будет завышена. В то же время, с помощью установки стоп-стоп для блокирования прибыли и контроля риска.