Стратегия непрерывного высокого прорыва
ChaoZhang
Обзор
Основная логика этой стратегии заключается в том, чтобы обнаружить, продолжается ли рост цен на закрытие последовательной N-корневой K-линии, если да, то сделайте больше; если не удовлетворены, то сравните позиции. Таким образом, можно улавливать тенденцию к росту цен на акции и получать прибыль.
Стратегический принцип
Центральным показателем этой стратегии является nCounter, который определяет, повысилась ли цена, сравнивая текущие цены закрытия и открытия линии K.
В частности, если close[1]>=open[1], то nCounter плюс 1 означает повышение; если close[1]
Затем nCounter сравнивается с параметром nLength, когда nCounter> = nLength, выводит сигнал C1 = 1; в противном случае C1 = 0 . Здесь nLength - это то, сколько последовательных линий вверх K, которые мы определяем, требуется для создания сигнала .
После получения сигнала C1=1, если в настоящее время нет позиции, выполняется больше; если уже есть несколько голов, продолжается держать позиции.
Кроме того, в этой стратегии также установлены условия для остановки и остановки. Если цена ниже определенной пропорции от цены входа, то остановка будет закрыта; если выше определенной пропорции от цены входа, то остановка будет сделана.
Анализ преимуществ
Это типичная стратегия отслеживания трендов, которая имеет следующие преимущества:
- Возможность использовать тенденции роста цен на акции в качестве стратегии для многих участников.
- N-корневой непрерывный подъем в качестве входного сигнала, который может эффективно отфильтровывать ложные прорывы и уменьшать ненужные сделки
- Установка условий стоп-лосса и стоп-стоп, которые ограничивают риск падения и блокируют прибыль
- Логика стратегии проста, понятна, легко понятна и изменяется
- Можно контролировать частоту сделок, изменяя параметр nLength
Анализ рисков
В этой стратегии есть определенные риски, которые сосредоточены на следующих аспектах:
- В случае, если восходящая тенденция будет перевернута и не удастся своевременно остановить убытки, это может привести к большим потерям.
- Параметры nLength слишком большие, и вы можете пропустить лучшие возможности для входа
- Не учитывая рыночную обстановку, держать несколько позиций в крупных биржах может привести к убыткам при падении
- Применение единых параметров для некоторых акций может быть нецелесообразным, поскольку параметры не корректируются в зависимости от характеристик различных акций
Чтобы снизить эти риски, мы можем установить более строгие условия для остановки убытков, оптимизировать параметры nLength, добавить правила для определения большого пакета или тестировать параметры для разных акций. Конечно, любая стратегия не может полностью избежать убытков, и она должна соответствовать предпочтениям трейдера в отношении риска.
Направление оптимизации
С учетом вышеперечисленных рисков мы можем продолжить оптимизацию стратегии в следующих направлениях:
- Включение мобильных стоп-функций или функций отслеживания стоп-функций. Это позволяет своевременно корректировать стоп-позиции в зависимости от изменения цены, снижая риск потери.
- Оптимизация параметров nLength. Можно тестировать различные типы акций по отдельности, чтобы найти наиболее подходящие значения параметров для различных типов акций
- Повышение оценки ситуации на рынке. Например, приостановка торговли при падении рынка, чтобы избежать дополнительных потерь, вызванных реверсивными операциями.
- Другие факторы, такие как увеличение количества сделок, в качестве вспомогательных условий. Например, требуется увеличение количества сделок в процессе наркомании, чтобы обеспечить эффективность прорыва.
- Настройка контроля отмены. Например, максимально допустимая доля потерь, максимальное количество последовательных потерь и т. Д. Можно автоматически остановить потерю и контролировать общие потери
Подвести итог
Эта стратегия позволяет эффективно отслеживать тенденции, зафиксировав пары сверхновой тенденции путем обнаружения последовательной K-линии с N корнями. Преимущества этой стратегии заключаются в простоте логики, гибкости в регулировании параметров и возможности фильтрации ложных прорывов. Но также существует определенный риск, требующий улучшения в виде модулей, таких как остановка убытков, оптимизация параметров и окружающая среда, чтобы сделать стратегию более всеобъемлющей и стабильной.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/02/2020
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="N Bars Up", shorttitle="NBU Backtest", overlay = false)
nLength = input(4, minval=1)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
plot(C1, title='NBU', color=color.green)