Простая стратегия Momentum, основанная на SMA, EMA и объеме
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является не-порожней, простой внутридневной динамической стратегией. Она использует SMA, EMA и показатели объема сделки, чтобы попытаться войти на рынок в оптимальное время, когда цена и динамика растут одновременно. Ее преимущество заключается в том, что она реализуется просто и имеет определенную способность распознавать тенденции.
Стратегический принцип
Логика генерирования Einty-сигналов для этой стратегии заключается в следующем: входный сигнал при одновременном удовлетворении показателя SMA выше показателя EMA и 3 последовательных K-линий или 4 последовательных K-линий, которые формируют восходящий тренд, а средняя K-линия имеет минимальную цену выше начальной цены открытия восходящей K-линии.
Логика генерации сигнала Exit заключается в следующем: при прохождении знака EMA под индикатором SMA генерируется сигнал Exit.
Эта стратегия делает только плюсы, а не минусы. Ее логика входа и выхода обладает определенной способностью распознавать тенденции к устойчивому росту.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Стратегическая логика проста, ее легко понять и реализовать.
Гибкость в регулировании параметров с использованием обычных технических показателей, таких как SMA, EMA и объем сделок;
У нас есть определенная способность распознавать тенденции к устойчивому росту, и мы можем использовать некоторые возможности в этих тенденциях.
Анализ рисков
Также существуют следующие риски:
Невозможность выявить рынок, который идет вниз, или рынок, который идет вниз, может привести к большим отступлениям.
Невозможность воспользоваться пустыми возможностями, не хватает возможности для покрытия рецессионных тенденций, и, возможно, мы упускаем хорошие возможности для получения прибыли;
Показатели объема сдачи неэффективны для высокочастотных данных и требуют изменения параметров;
Стоп-лосс может быть использован для управления рисками.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Увеличение возможностей для открытых торгов, реализация многосторонних торгов с открытым рынком и использование рецессионного арбитража;
использование более продвинутых индикаторов, таких как MACD, RSI и другие, для повышения способности определять тенденции;
Оптимизация логики остановки убытков, снижение риска вывода;
Настройка параметров, тестирование данных на различные периоды, поиск оптимального сочетания параметров.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является очень простой стратегией отслеживания тенденций, для определения времени входа в рынок с помощью показателей SMA, EMA и объема торгов. Ее преимущества заключаются в том, что она проста и легко реализуема, подходит для обучения в начале, но не может идентифицировать тенденции к скорректировке и падению, существует определенный риск.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slip_stream
//@version=4
// Simple strategy for riding the momentum and optimising the timings of truer/longer price moves upwards for an long posistions on a daily basis (can be used, but with less effect
// on other time frames. Volume settings would have to be adjusted by the user accordingly. (short positions are not used).
// This strategy has default settings of a short(er) SMA of 10, a long(er) EMA of 20, and Volume trigger of 10 units and above. All these settings can be changed by the user
// using the GUI settings and not having to change the script.
// The strategy will only open a long position when there is a clear indication that price momentum is upwards through the SMA moving and remaining above the EMA (mandatory) and price period indicators
// of either 1) a standard 3 bar movement upwards, 2) a standard but "aggressive" 3 or 4 bar play where the low of the middle resting bars can be equal to or higher than (i.e. not
// the more standard low of about half) of the opening of the ignition bar. The "aggression" of the 3/4 bar play was done in order to counteract the conservatisme of having a mandatory
// SMA remaining higher than the EMA (this would have to be changed in the script by the user if they want to optimise to their own specifications. However, be warned, all programmatic
// settings for the maximum acceptable low of the middle resting bars runs a risk of ignoring good entry points due to the low being minutely e.g. 0.01%, lower than the user defined setting)
strategy(title = "Simple Momentum Strategy Based on SMA, EMA and Volume", overlay = true, pyramiding = 1, initial_capital = 100000, currency = currency.USD)
// Obtain inputs
sma_length = input(defval = 10, minval=1, type = input.integer, title = "SMA (small length)")
ema_length = input(defval = 20,minval=1, type = input.integer, title = "EMA (large length)")
volume_trigger = input(defval = 10, title = "Volume Trigger", type = input.integer)
sma_line = sma(close, sma_length)
ema_line = ema(close, ema_length)
// plot SMA and EMA lines with a cross for when they intersect
plot(sma_line, color = #8b0000, title = "SMA")
plot(ema_line, color = #e3d024, title = "EMA")
plot(cross(sma_line, ema_line) ? sma_line : na, style = plot.style_cross, linewidth = 4, color = color.white)
// Create variables
// variables to check if trade should be entered
//three consecutive bar bar moves upwards and volume of at least one bar is more than 10
enter_trade_3_bar_up = sma_line > ema_line and close[1] >= close [2] and close[3] >= close[4] and close[2] >= close[3] and (volume[1] >= volume_trigger or volume[2] >= volume_trigger or volume[3] >= volume_trigger)
// aggressive three bar play that ensures the low of the middle bar is equal to or greater than the open of the instigator bar. Volume is not taken into consideration (i.e. aggressive/risky)
enter_3_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[3] and low[2] >= open[3]
// aggressive four bar play similar to the 3 bar play above
enter_4_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[4] and low[2] >= open[4]
trade_entry_criteria = enter_trade_3_bar_up or enter_3_bar_play or enter_4_bar_play // has one of the trade entry criterias returned true?
// exit criteria for the trade: when the sma line goes under the ema line
trade_exit_criteria = crossunder (sma_line, ema_line)
if (year >= 2019)
strategy.entry(id = "long", long = true, qty = 1, when = trade_entry_criteria)
strategy.close(id = "long", when = trade_exit_criteria, qty = 1)
// for when you want to brute force close all open positions: strategy.close_all (when = trade_exit_criteria)