Адаптивная торговая стратегия Turtle Breakout Retracement
ChaoZhang
Обзор
Стратегия основана на принципе прорыва тренда, в сочетании с методом прорыва канала, используя двухсторонний прорыв в быстром и медленном направлении для определения направления тренда. Стратегия одновременно имеет двойную защиту от прорывных входов и выходов с отступлением, что позволяет эффективно реагировать на рыночные изменения. Наибольшее преимущество стратегии заключается в том, что она может контролировать отступление счетов в реальном времени, а при отступлении, превышающем определенную долю, активно снижает размер позиции. Это позволяет эффективно контролировать рыночный риск и устойчивость счетов к риску.
Стратегический принцип
Двухрельсовая скоростная линия: построение каналов с использованием скоростной и медленной линий. Быстрая линия реагирует быстрее, а медленная линия более гладкая.
Прорывные входы: когда цена прорывается вверх по каналу больше, когда она прорывается вниз по каналу меньше. Применение метода остановки с одной остановкой снижает риск.
Выводные выходы: в реальном времени отслеживается максимальный вывод. После достижения выхода выводные выходы активно останавливаются. Выходные выходы могут быть скорректированы в зависимости от рыночных условий.
Приспособность к размеру позиций: количество позиций в соответствии с учетными записями в режиме реального времени, чтобы избежать рыночного риска. Чем больше снятие счета, тем меньше позиций.
Стратегические преимущества
Двойные каналы + прорывные входы, более точные оценки тенденций.
Механизм сдерживания убытков, эффективный контроль одиночных потерь.
В настоящее время в Китае существует несколько крупных банков, которые занимают значительную долю рынка, а также несколько крупных банков.
Масштаб позиций связан с правами и интересами счетов, устойчивость к риску, способность реагировать на рыночные изменения.
Стратегический риск
В случае сильного землетрясения контроль за отступлением может не сработать, что приведет к увеличению убытков.
При прохождении скоростной линии в нейтральную зону может возникнуть несколько недействительных сигналов прорыва.
Слишком гладкая, чтобы вовремя запечатлеть быстрый поворот.
При использовании многопространственного комбинированного использования, двунаправленное хранение хранилищ сопряжено с риском задержания.
Направление оптимизации стратегии
В случае сильных толчков можно установить более высокую толерантность к отступлению, чтобы избежать чрезмерных потерь.
Добавление фильтрации нейтральной зоны, чтобы избежать недействительного сигнала нейтральной зоны.
Оптимизация параметров медленного канала, повышение скорости реагирования на быстрые события.
Добавление правил сортировки в открытом хранилище, чтобы избежать двойных хранилищ.
Подвести итог
В целом, эта стратегия является эффективной стратегией для торговли средне- и долгосрочными тенденциями. Наибольшие преимущества стратегии заключаются в мониторинге и динамическом регулировании позиций в режиме реального времени. Это позволяет стратегии автоматически регулировать размер позиций и обладает сильной способностью адаптироваться к рынку.
//Noro
//2020
//Original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007, CURTIS FAITH, ISBN: 9780071486644)
//@version=4
strategy("Noro's Turtles Strategy", shorttitle = "Turtles str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(false, title = "Short")
sizelong = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot long, %")
sizeshort = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot short, %")
needfast = input(true, title = "Fast")
needslow = input(true, title = "Slow")
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)
showof = input(true, title = "Show offset")
showll = input(false, title = "Show lines")
showlabel = input(true, defval = true, title = "Show label")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)
//Slow
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)
//Lines
offset = showof ? 1 : 0
col1 = showll and needlong and needfast ? color.blue : na
col2 = showll and needshort and needfast ? color.red : na
col3 = showll and needlong and needslow ? color.blue : na
col4 = showll and needshort and needslow ? color.red : na
plot(fastL, color = col1, offset = offset)
plot(fastLC, color = col1, offset = offset)
plot(fastS, color = col2, offset = offset)
plot(fastSC, color = col2, offset = offset)
plot(slowL, color = col3, offset = offset)
plot(slowLC, color = col3, offset = offset)
plot(slowS, color = col4, offset = offset)
plot(slowSC, color = col4, offset = offset)
//Orders
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
size = strategy.position_size
lotlong = 0.0
lotlong := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizelong / 100 : lotlong[1]
lotshort = 0.0
lotshort := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizeshort / 100 : lotshort[1]
//Fast
strategy.entry("fast L", strategy.long, lotlong, stop = fastL, when = needfast and needlong and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.entry("fast S", strategy.short, lotshort, stop = fastS, when = needfast and needshort and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.exit("fast L", stop = fastLC, when = needfast and needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("fast S", stop = fastSC, when = needfast and needshort and strategy.position_size < 0)
//Slow
strategy.entry("slow L", strategy.long, lotlong, stop = slowL, when = needslow and needlong and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.entry("slow S", strategy.short, lotshort, stop = slowS, when = needslow and needshort and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.exit("slow L", stop = slowLC, when = needslow and needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("slow S", stop = slowSC, when = needslow and needshort and strategy.position_size < 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("fast L")
strategy.cancel("fast S")
strategy.cancel("slow L")
strategy.cancel("slow S")
if showlabel
//Drawdown
max = 0.0
max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
min = 100.0
min := min(dd, nz(min[1]))
//Label
min := round(min * 100) / 100
labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%"
var label la = na
label.delete(la)
tc = min > -100 ? color.white : color.red
osx = timenow + round(change(time)*10)
osy = highest(100)