Приспособленная стратегия торговли Turtle Breakout Drawdown

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-08 11:54:02
Тэги:

Обзор

Эта стратегия в основном основана на принципе прорыва тренда, в сочетании с методом прорыва канала, используя быстрые и медленные двойные рельсы для прорыва для определения направления тренда. Стратегия имеет двойную защиту прорывных входов и выходов с выводом одновременно, что может эффективно справляться с внезапными изменениями рынка. Самое большое преимущество стратегии заключается в том, что она может отслеживать снижение счета в режиме реального времени. Когда вывод превышает определенный процент, она активно уменьшает размер позиции. Это позволяет стратегии эффективно контролировать рыночный риск и сопротивление риску счета.

Логика стратегии

Быстрые и медленные двойные рельсы: Быстрые и медленные линии используются для строительства каналов соответственно. Быстрая линия реагирует быстрее, а медленная линия более гладкая.
Прорывные записи: идти длинный, когда цена проходит через восходящий канал, и идти короткий, когда он проходит через нисходящий канал.
Выходы из снятия: мониторинг максимального снятия в режиме реального времени. Как только точка выхода из снятия достигается, он будет активно останавливать убытки для закрытия позиций. Точка выхода из снятия может быть скорректирована в соответствии с рыночными условиями.
адаптивный размер позиций: количество позиций корректируется в режиме реального времени на основе собственного капитала счета, чтобы избежать рыночного риска. чем меньше снижение счета, тем меньше позиций. более сильная устойчивость к риску.

Преимущества

Двойной рельсовый канал + прорывные входы, более точное суждение о тренде.
Механизм стоп-лосса и прибыли эффективно контролирует одиночные потери.
Мониторинг в режиме реального времени использования счета и активная корректировка размера позиции для снижения рыночного риска.
Размер позиции связан с собственным капиталом с высокой устойчивостью к риску, чтобы справиться с внезапными изменениями рынка.

Риски

На волатильных рынках контроль за снижением может не работать, что приводит к большим потерям.
Многочисленные недействительные сигналы прорыва могут возникнуть, когда быстрая линия входит в нейтральную зону.
Медленная линия слишком гладкая, чтобы фиксировать быстрые тенденции перемены времени.
Существует риск блокировки с смешанными длинными и короткими позициями.

Оптимизация

Установка более высокой терпимости к снижению на волатильных рынках, чтобы избежать перегрузки стоп-лосса.
Добавьте фильтр нейтральной зоны, чтобы избежать недействительных сигналов.
Оптимизировать параметры медленного канала для улучшения скорости ответа на быстрые рынки.
Добавить правила сортировки порядка открытия, чтобы избежать блокировки с двусторонними позициями.

Заключение

В целом, это эффективная стратегия, подходящая для средне- и долгосрочной торговли трендом. Наибольшее преимущество стратегии заключается в мониторинге снижения в режиме реального времени и динамической корректировке позиций. Это позволяет стратегии автоматически корректировать размер позиции с сильной адаптивностью к рынку. При резком изменении рынка или колебании цены стратегия может автоматически уменьшить размер позиции, чтобы эффективно предотвратить расширение убытков. Это трудно для многих традиционных стратегий.

//Noro
//2020

//Original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007, CURTIS FAITH, ISBN: 9780071486644) 

//@version=4
strategy("Noro's Turtles Strategy", shorttitle = "Turtles str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(false, title = "Short")
sizelong = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot long, %")
sizeshort = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot short, %")
needfast = input(true, title = "Fast")
needslow = input(true, title = "Slow")
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)
showof = input(true, title = "Show offset")
showll = input(false, title = "Show lines")
showlabel = input(true, defval = true, title = "Show label")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)

//Slow
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)

//Lines
offset = showof ? 1 : 0
col1 = showll and needlong and needfast ? color.blue : na
col2 = showll and needshort and needfast ? color.red : na
col3 = showll and needlong and needslow ? color.blue : na
col4 = showll and needshort and needslow ? color.red : na
plot(fastL, color = col1, offset = offset)
plot(fastLC, color = col1, offset = offset)
plot(fastS, color = col2, offset = offset)
plot(fastSC, color = col2, offset = offset)
plot(slowL, color = col3, offset = offset)
plot(slowLC, color = col3, offset = offset)
plot(slowS, color = col4, offset = offset)
plot(slowSC, color = col4, offset = offset)

//Orders
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
size = strategy.position_size
lotlong = 0.0
lotlong := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizelong / 100 : lotlong[1]
lotshort = 0.0
lotshort := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizeshort / 100 : lotshort[1]

//Fast
strategy.entry("fast L", strategy.long, lotlong, stop = fastL, when = needfast and needlong and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.entry("fast S", strategy.short, lotshort, stop = fastS, when = needfast and needshort and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.exit("fast L", stop = fastLC, when = needfast and needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("fast S", stop = fastSC, when = needfast and needshort and strategy.position_size < 0)

//Slow
strategy.entry("slow L", strategy.long, lotlong, stop = slowL, when = needslow and needlong and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.entry("slow S", strategy.short, lotshort, stop = slowS, when = needslow and needshort and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.exit("slow L", stop = slowLC, when = needslow and needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("slow S", stop = slowSC, when = needslow and needshort and strategy.position_size < 0)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("fast L")
    strategy.cancel("fast S")
    strategy.cancel("slow L")
    strategy.cancel("slow S")
    
if showlabel

    //Drawdown
    max = 0.0
    max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
    dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
    min = 100.0
    min := min(dd, nz(min[1]))
    
    //Label
    min := round(min * 100) / 100
    labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%"
    var label la = na
    label.delete(la)
    tc = min > -100 ? color.white : color.red
    osx = timenow + round(change(time)*10)
    osy = highest(100)

Больше