Данная стратегия использует пересечение скользящих средних с периодами 20 и 60 дней для формирования сигналов на покупку и продажу. Когда цена закрытия пробивает 20-дневную линию вверх — открывается длинная позиция; когда цена пробивает 20-дневную линию вниз — позиция закрывается. Аналогично сигналы формируются при пробое 60-дневной линии. Стратегия относится к классическому следованию за трендом.

Принцип стратегии

1. Рассчитываются 20-дневная и 60-дневная простые скользящие средние.
2. Когда цена закрытия пробивает 20-дневную линию вверх — открывается длинная позиция.
3. Когда цена закрытия пробивает 20-дневную линию вниз — позиция закрывается.
4. Когда цена закрытия пробивает 60-дневную линию вверх — открывается длинная позиция.
5. Когда цена закрытия пробивает 60-дневную линию вниз — позиция закрывается.

Таким образом формируются торговые сигналы и правила. Пробой скользящей средней указывает на начало тренда, появляется возможность открыть длинную позицию в направлении тренда; когда цена падает ниже средней — тренд заканчивается, и закрытие позиции является правильным решением.

Преимущества стратегии

1. Комбинация двух скользящих средних делает стратегию более стабильной. 20-дневная линия быстрее улавливает краткосрочные трендовые возможности; 60-дневная линия отсеивает часть краткосрочного рыночного шума, ориентируясь на среднесрочный и долгосрочный тренд.
2. Бэктестинг стратегии проводится с 2018 года на Тайваньском фондовом рынке, который отличается более совершенной торговой системой по сравнению с материковым рынком А-акций, что позволяет лучше оценить эффективность стратегии.
3. Установлены разумные уровни стоп-лосса и контроля позиций, что максимально ограничивает риски.

Риски стратегии

1. Стратегия основана только на индикаторе скользящих средних. При отсутствии явного тренда на рынке будет много ложных сигналов и убыточных сделок.
2. Оптимизация объёмов покупки/продажи и размера позиций не проводилась, поэтому капитал используется не максимально эффективно.
3. Стратегия симметрично реагирует на рост и падение цен, что не позволяет адаптироваться к различным рыночным ситуациям.

Способы снижения рисков:

1. Можно добавить другие индикаторы, например KDJ, MACD и т.д., для множественного подтверждения сигналов и избежания ложных сделок.
2. Оптимизировать размер позиций и эффективность использования капитала на основе таких факторов, как капитализация и волатильность.
3. Использовать асимметричный подход в зависимости от фазы общего рыночного индекса: сокращать сделки в периоды консолидации и колебаний, увеличивать объём при явном тренде.

Направления оптимизации стратегии

1. Оптимизация объёмов покупки и продажи. Можно динамически корректировать размер позиций на основе стоп-лосса.
2. Оптимизация параметров периодов скользящих средних. Можно использовать пошаговую оптимизацию, случайный поиск и другие методы для нахождения более оптимальных параметров.
3. Добавление стратегии стоп-лосса. Трейлинг-стоп или лимитный стоп позволят лучше защитить прибыль.
4. Добавление управления позициями. Динамически корректировать размер сделки в зависимости от объёма капитала и рыночной капитализации.

Заключение

В целом данная стратегия представляет собой классическую стратегию пересечения двух скользящих средних. Основная идея — следование за трендом: при пробое скользящей средней открывается позиция по тренду. Стратегия проста, практична и легко реализуема. Вместе с тем существуют возможности для её улучшения за счёт оптимизации параметров, стоп-лоссов, управления позициями и других методов, что позволит добиться лучших результатов.