Стратегия торговли ADX Crossover

Обзор

Эта стратегия в сочетании с использованием индикатора Движущегося среднего индекса ((ADX) и индикатора Повышенного Движения ((DI+) обеспечивает основу для определения направления и тенденции рынка, а также использует быстрые и медленные движущиеся средние для определения направления торговли и времени удержания. Эта стратегия относится к торговым стратегиям типа слежения за тенденцией.

Принципы

Основная логика стратегии заключается в том, что, когда + DI линия прорывает ADX с нижнего направления, создается сигнал покупки, а когда + DI линия падает с верхнего направления, создается сигнал продажи. Таким образом, стратегия зависит от пересечения между показателями DI и ADX для определения тенденции рынка и поворотных точек. В то же время, связь между быстрой и медленной линиями используется для определения тенденции рынка в целом, и только тогда, когда быстрая EMA выше, чем медленная EMA, рассматривается возможность создания торгового сигнала.

В частности, сигнал “купить” появляется при выполнении следующих условий: 1, быстрая ЭМА выше, чем медленная ЭМА 2, + DI линия прорывает ADX линию снизу 3 ADX ниже 30

Сигнал “продажа” выдается, когда выполняются следующие условия: 1, ADX выше 30 2, + DI линия падает сверху вниз по линии ADX

Также в стратегию добавлена логика стоп-ложа, когда цена выходит из всех позиций ниже цены стоп-ложа.

Преимущества

Эта стратегия в сочетании с DI, ADX и среднелинейными показателями позволяет эффективно определять переломные моменты в рыночных тенденциях. Она имеет следующие преимущества:

1. Используйте индикаторы DI и ADX для определения обратных сигналов, точного расположения входных и выходных точек
2. EMA Filter System помогает быстро оценивать тенденции и избегать ошибок в торговле
3. Используйте значение ADX для определения сильной или слабой тенденции, торгуйте только при слабой тенденции, избегайте риска ложного прорыва
4. Присоединение к механизму сдерживания убытков для контроля нисходящего риска
5. Строгие условия для участия, чтобы избежать риска покупки и продажи agiri
6. Условия выезда четкие, своевременная остановка и остановка

Риск

В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:

1. Индекс ADX задерживается и может пропустить лучший момент для переворота цены
2. При больших рыночных колебаниях индикаторы ADX и DI дают больше ошибочных сигналов
3. Неправильная средняя скорость может привести к пропущенным торговым возможностям или ошибочным сигналам фильтрации
4. Стоп-стоп устанавливается слишком мягко и не позволяет эффективно контролировать риск

Эти риски могут быть улучшены путем оптимизации параметров ADX и средней линии, корректировки уровня остановки, в сочетании с другими индикаторами, подтверждающими сигналы и т. Д.

Направление оптимизации

В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации:

1. Можно тестировать ADX с различными длинами циклов, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
2. Для подтверждения торговых сигналов можно добавить другие индикаторы, такие как RSI, Брин-бэнд и т. д.
3. Поиск оптимальных комбинаций и торговых правил на основе алгоритмов машинного обучения
4. Риск на задержку может быть отрегулирован с помощью динамической корректировки уровня остановок
5. Можно создать многофакторную оценочную модель, чтобы сделать правила входа и выхода более прочными.

Подвести итог

Стратегия пересечения ADX в целом является более стабильной и эффективно улавливает переменные пространства в предварительном периоде колебаний, но необходимо обратить внимание на контроль риска. Лучший риск-корректированный доход может быть получен путем дальнейшей оптимизации параметров, строгих правил входа и остановки, и т. Д. Эта стратегия применима к коротким торговым счетам, которые держат длинные линии.