Стратегия вырыва волатильности цен на основе двойных скользящих средних

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-08 16:44:22
Тэги:

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать волатильность цен для оценки рыночных тенденций. Когда волатильность повышается, это означает, что рынок формирует новую тенденцию. А когда волатильность снижается, это означает, что текущая тенденция заканчивается. Стратегия рассчитывает процентное изменение цены, а затем фильтрует его с помощью двойных скользящих средних, чтобы получить индикатор, отражающий волатильность цен. Она генерирует сигналы покупки, когда индикатор пересекает линию сигнала, и продает сигналы, когда пересекает ниже.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает процентное изменение цены:

i=(src/nz(src[1], src))*100

Затем он отфильтровывает i с 35-периодным скользящим средним показателем волатильности pmol2. Pmol2 снова отфильтровывается с 20-периодным скользящим средним показателем pmol. Наконец, 10-периодный скользящий средний показатель pmol используется в качестве сигнальной линии pmols. Купить, когда pmol пересекает pmols, и продавать, когда пересекает ниже.

Анализ преимуществ

Двойная фильтрация MA хорошо извлекает волатильность и отфильтровывает шум.
Вычисление процентного изменения увеличивает движение цен, делая изменения тренда более заметными.
Модель прибыли ясна: покупать в начале тренда, продавать в конце тренда.

Анализ рисков

Двойная фильтрация вызывает некоторую задержку.
Расчет процентных изменений чувствителен к амплитуде цен.
Нужны своевременные выходы на бычьих-медвежьих переходах.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметры MA для улучшения отслеживания трендов.
Попробуйте другие методы расчета изменения цен.
Добавьте фильтры, чтобы избежать ложных сигналов.

Резюме

Эта стратегия использует процентные изменения и двойную фильтрацию MA для извлечения волатильности цен и оценки изменений тренда. Она относится к относительно зрелым стратегиям технических индикаторов. Стратегия имеет хорошую способность улавливать тренд, но среднюю способность распознавания поворотных точек. Может оптимизироваться с помощью настройки параметров и добавления вспомогательных условий.

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Strategy for DPMO", overlay=true)

src=input(close, title="Source")
length1=input(35, title="First Smoothing")
length2=input(20, title="Second Smoothing")
siglength=input(10, title="Signal Smoothing")
ebc=input(false, title="Enable Bar Colors")

upSign = '↑' // indicates the indicator shows uptrend
downSign = '↓' // incicates the indicator showing downtrend
exitSign ='x' //indicates the indicator uptrend/downtrend ending

calc_csf(src, length) => 
	sm = 2.0/length
	csf=(src - nz(csf[1])) * sm + nz(csf[1])
	csf
i=(src/nz(src[1], src))*100
pmol2=calc_csf(i-100, length1)
pmol=calc_csf( 10 * pmol2, length2)
pmols=ema(pmol, siglength)
d=pmol-pmols
hc=d>0?d>d[1]?lime:green:d<d[1]?red:orange

buyDPMO = hc==lime and hc[1]!=lime
closeBuyDPMO = hc==green and hc[1]!=green
sellDPMO = hc==red and hc[1]!=red
closeSellDPMO = hc==orange and hc[1]!=orange

plotshape(buyDPMO, color=lime, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="DPMO", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(closeBuyDPMO, color=green, style=shape.labelup, textcolor=#ffffff,  text="X", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(sellDPMO, color=red, style=shape.labeldown, textcolor=#000000, text="DPMO", location=location.abovebar, transp=0)
plotshape(closeSellDPMO, color=orange, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff,  text="X", location=location.abovebar, transp=0)
barcolor(ebc?hc:na)


strategy.entry("Long", strategy.long, when=buyDPMO)
strategy.close("Long", when=closeBuyDPMO or sellDPMO)   
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellDPMO)
strategy.close("Short", when=closeSellDPMO or buyDPMO)

Больше