Обзор

Основная идея данной стратегии заключается в использовании волатильности цены для определения рыночного тренда. Когда волатильность растет, это указывает на формирование нового тренда; когда волатильность падает, текущий тренд завершается. Стратегия вычисляет процентное изменение цены, затем применяет двойное скользящее среднее для получения индикатора, отражающего волатильность цены. Когда этот индикатор пересекает свою сигнальную линию сверху вниз, генерируется сигнал на покупку, а при пересечении снизу вверх — на продажу.

Принцип стратегии

Сначала стратегия вычисляет процентное изменение цены:

            
            
            
i=(src/nz(src[1], src))*100

Затем применяет скользящее среднее длиной 35 для получения первичного индикатора волатильности цены pmol2. После этого применяет скользящее среднее длиной 20 к pmol2 для получения финального индикатора волатильности цены pmol. Наконец, с помощью скользящего среднего длиной 10 получается сигнальная линия pmols для pmol. Когда pmol пересекает pmols сверху вниз, генерируется сигнал на покупку; когда pmol пересекает pmols снизу вверх — сигнал на продажу.

Преимущества

• Двойное скользящее среднее позволяет эффективно извлекать волатильность цены и фильтровать шум.
• Процентное изменение цены усиливает ценовые движения, делая изменения тренда более заметными.
• Механизм получения прибыли четкий: покупка при начале тренда, продажа при его завершении.

Риски

• Двойное скользящее среднее приводит к некоторой задержке сигналов.
• Расчет процентного изменения чувствителен к амплитуде цен.
• При смене бычьего тренда на медвежий необходимо своевременно закрывать позиции.

Направления оптимизации:

• Оптимизировать параметры скользящих средних для улучшения захвата тренда.
• Попробовать другие способы расчета изменения цены.
• Добавить фильтры для предотвращения ложных сигналов.

Заключение

Данная стратегия использует процентное изменение и двойное скользящее среднее для извлечения волатильности цены и определения изменений рыночного тренда. Это довольно зрелый тип стратегии на основе технических индикаторов. Стратегия хорошо захватывает тренды, но обладает средней способностью распознавать точки разворота. Оптимизация возможна путем настройки параметров и добавления дополнительных условий.