Стратегия торговли индексами на основе канала Bollinger Bands

Обзор

Стратегия, известная под названием “политика количественной торговли по буринской полосе”, представляет собой стратегию торговли индексами и акциями, основанную на улучшении каналов по буринской полосе. Эта стратегия позволяет получать прибыль в падении рынка путем корректировки параметров по буринской полосе, оптимизируя одновременно длинные и короткие позиции.

Стратегический принцип

Центральная логика стратегии основана на канале буринской полосы. Буринская полоса состоит из средней, верхней и нижней полос, средняя полоса представляет собой движущуюся среднюю цену закрытия за n дней, а верхняя и нижняя полосы - отклонения от средней и нижней полос соответственно. Когда цена приближается к верхней полосе, это означает, что рынок может быть перегрет, что создает пустые возможности; когда цена приближается к нижней полосе, это означает, что рынок может быть недооценен, что создает многосторонние возможности.

В этой стратегии используются две полосы бурин: полоса 1 - для плюса, полоса 2 - для минуса. Параметры полосы 1 оптимизированы, длина 25 и отклонение в 2,9 раза; параметры полосы 2 также оптимизированы, длина 36 и отклонение в 3,2 раза.

Анализ преимуществ

По сравнению с традиционной стратегией “пояса бурин”, у этой стратегии есть следующие преимущества:

1. Осуществляется многопространственная двусторонняя торговля. Применяется для двусторонних сценариев, чтобы использовать торговые возможности на разных этапах рынка.

2. Параметры были оптимизированы. Параметры двух комплектов бурин-полосок были тщательно протестированы, чтобы эффективно подавать торговые сигналы.

3. Контролируемый риск. Использование мобильного метода остановки позволяет эффективно контролировать односторонний риск.

Анализ рисков

Однако есть и потенциальные риски:

1. Риск выхода из строя при сильном колебании рынка.

2. Стоп-убытки могут быть подвергнуты риску. Подвижные стоп-убытки могут быть подвергнуты риску, что может увеличить потери. Стоп-убытки могут быть адекватно уменьшены или своевременно прекращены.

3. Слишком высокая частота торгов рискованна. Параметры настроены слишком чувствительными, что может привести к увеличению стоимости торгов из-за частоты торгов.

Направление оптимизации

Однако есть еще много возможностей для оптимизации этой стратегии:

1. В сочетании с другими показателями фильтруют сигналы, чтобы избежать ошибочных сделок при недействительности Брин-банка. Например, форма K-линии, объем сделок и т. Д.

2. Динамическая корректировка параметров, чтобы приспособить бринды к рыночным характеристикам различных циклов. Например, использование адаптивных бриндов.

3. Оптимизация методов остановки, использование отслеживаемых остановок или индекса перемещения остановок и т. Д., Эффективное управление риском.

4. Автоматическая оптимизация параметров в сочетании с алгоритмами машинного обучения.

Подвести итог

Эта стратегия, в целом, основана на двухполосном канале, с помощью оптимизации параметров, обеспечивает оптимизацию долгосрочных и краткосрочных двусторонних сделок. По сравнению с традиционной стратегией бурин-пояса, она имеет преимущества в использовании многочисленных лизинговых операций и контроле риска. Она применима для захвата возможностей на разных этапах рынка и имеет определенную практическую ценность. Но также существует риск неэффективности бурин-пояса и остановки убытков.