Обзор

Ключевая идея данной стратегии — максимизация ценности с помощью скользящего стоп-лосса (трейлинг-стопа) в сочетании с фильтрами и методами фиксации прибыли для оптимизации входа. Форма буквы Y в названии стратегии символизирует пересечение сигнальных линий: один покупает, другой продает.

Принцип работы стратегии

Стратегия в основном основана на PMax Explorer от KivancOzbilgic с некоторыми модификациями.

1. Расчет PMax на основе ATR и скользящей средней. Когда цена пересекает PMax вверх, генерируется сигнал на покупку (Buy).
2. Добавлены индикатор T3 и цена в качестве фильтра для обеспечения входа только при восходящем тренде.
3. Настроен метод фиксации прибыли: сначала определяется первая точка фиксации с помощью стратегии двойных полос (double BAND), затем последующие точки фиксации прибыли и стоп-лосса определяются с помощью стратегии «кубик» (dice strategy).
4. Вспомогательный индикатор MOST используется для определения тренда, чтобы уменьшить ненужные обратные операции.

Преимущества

1. Стратегия PMax сама по себе позволяет избежать ситуации, когда стоп-лосс срабатывает при погоне за ценой; механизм трейлинг-стопа способствует снижению просадки (DD).
2. Двойной фильтр гарантирует вход только в восходящем тренде, избегая ложных прорывов.
3. Наличие нескольких уровней фиксации прибыли делает получение прибыли более гибким.
4. Индикатор MOST обеспечивает работу только в лонг, исключая контр-трендовые сделки.

Анализ рисков

1. PMax сам по себе обладает некоторой запаздывающей реакцией, что может привести к упущению первого пробоя.
2. Чрезмерное количество фильтров также может привести к пропуску идеальных точек входа.
3. Слишком оптимистичная установка уровней фиксации прибыли может помешать полному исполнению ордеров.
4. Торговля только в лонг затрудняет получение прибыли на инструментах с высокой волатильностью.

Направления оптимизации

1. Можно протестировать добавление индикатора, подобного MACD, для определения краткосрочной дивергенции с целью уточнения момента входа.
2. Можно упростить фильтры, оставив только один фильтрующий индикатор.
3. Можно внедрить механизм автоматической корректировки уровней фиксации прибыли, динамически изменяя последующие точки фиксации в зависимости от волатильности и доходности.
4. Можно протестировать возможность открытия коротких позиций (шорт) с корректировкой доли позиции в зависимости от фильтра.

Заключение

В целом данная стратегия использует PMax в качестве основы для определения точек входа и дополнена многоуровневыми фильтрами и методами фиксации прибыли. На трендовых инструментах она может приносить хорошую доходность. В дальнейшем, путём упрощения фильтров, оптимизации уровней фиксации прибыли и надлежащего управления позицией, можно добиться зрелости параметров стратегии, адаптировать её к большему числу инструментов и получить ещё более выдающиеся результаты в реальной торговле.