Динамическая стратегия остановки потерь ATR

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-11 14:24:18
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на динамическом механизме остановки потерь, разработанном с индикатором ATR для корректировки остановки потерь в режиме реального времени, обеспечивая эффективную остановку потерь для максимизации прибыли.

Логика стратегии

Стратегия использует быстрый период ATR 5 и медленный период ATR 10 для построения двойного слоя динамического стоп-лосса. Когда цена движется в благоприятном направлении, быстрый слой сначала активирует стоп-стоп, чтобы затянуть стоп-лосс; когда есть краткосрочное отступление, медленный слой стоп-лосса может избежать преждевременного стоп-аут. Между тем перекресток между быстрыми и медленными слоями служит торговым сигналом.

В частности, расстояние стоп-лосса быстрого слоя составляет 0,5 раза больше 5-периодного ATR, а расстояние стоп-лосса медленного слоя составляет 3 раза больше 10-периодного ATR. Сигнал покупки генерируется, когда быстрый слой превышает медленный слой, и сигнал продажи генерируется, когда быстрый слой превышает медленный слой. Линия стоп-лосса также обновляется в режиме реального времени и изображается ниже кривой цены.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она может динамически регулировать позицию стоп-лосса для максимизации прибыли, обеспечивая при этом эффективную стоп-лосс.

Кроме того, двухслойная конструкция ATR сбалансирует чувствительность стоп-потерь.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, является ли установка расстояния стоп-лосса разумной. Если множитель ATR установлен слишком высоко, диапазон стоп-лосса не будет идти в ногу с движением цены. Если множитель ATR слишком мал, он склонен к остановке короткосрочными шумами. Поэтому параметры необходимо корректировать в соответствии с характеристиками различных сортов.

Кроме того, на рынке с ограниченным диапазоном значение ATR меньше, а линия стоп-лосса ближе, что может легко привести к частым стоп-лоссам.

Руководство по оптимизации

Чтобы найти оптимальный баланс, можно попробовать различные комбинации параметров цикла ATR. Также можно рассмотреть возможность комбинирования с другими показателями, такими как индикаторы тренда для оценки стадии рынка, с тем чтобы динамически регулировать размер мультипликатора ATR.

Также можно изучить альтернативы индикатору ATR, замена ATR на DKVOL, HRANGE или ATR Percentage и т.д. может обеспечить лучший эффект стоп-лосса.

Резюме

Эта стратегия разрабатывает двойной слой динамического механизма отслеживания на основе индикатора ATR для максимизации прибыли, избегая чрезмерного стоп-лосса. Она подходит для пользователей, которые имеют более высокие требования к стоп-лос. Эта стратегия может гибко регулировать параметры в соответствии с характеристиками рынка и сорта для достижения оптимального эффекта стоп-лосса.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy by ceyhun", overlay=true)

/////////notes////////////////////////////////////////
// This is based on the ATR trailing stop indicator //
// width addition of two levels of stops and        //
// different interpretation.                        //
// This is a fast-reacting system and is better     //
// suited for higher volatility markets             //
//////////////////////////////////////////////////////

SC = input(close, "Source", input.source)

// Fast Trail //
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)  // ATR Period
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)  // ATR Factor
SL1 = AF1 * atr(AP1)  // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1)))

// Slow Trail //
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer)  // ATR Period
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float)  // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2)  // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0), min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2), iff(SC > nz(Trail2[1], 0), SC - SL2, SC + SL2)))

// Bar color for trade signal //
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Blue = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low < Trail2
Red = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2
Yellow = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high > Trail2

// Signals //
Bull = barssince(Green) < barssince(Red)

Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)

TS1 = plot(Trail1, "Fast Trail", style=plot.style_line, color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2, display=display.none)
TS2 = plot(Trail2, "Slow Trail", style=plot.style_line, color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
fill(TS1, TS2, Bull ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90))

plotcolor = input(true, "Paint color on chart", input.bool)

bcl = iff(plotcolor == 1, Blue ? color.blue : Green ? color.lime : Yellow ? color.yellow : Red ? color.red : color.white, na)
barcolor(bcl)

if Buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")

if Sell
    strategy.close("Buy")

Больше