Стратегия следования за трендом на основе Ichimoku Kinko Hyo
Дата создания:
2023-12-11 15:00:29
Последнее изменение:
2023-12-11 15:00:29
Копировать:
0
Количество просмотров:
666
ChaoZhang
1
Подписаться
1621
Подписчики
Обзор
Эта стратегия основана на техническом индикаторе Ichimoku, используя методы торговли с отслеживанием тенденций и сбалансированными прорывами, чтобы уловить средне- и долгосрочные ценовые тенденции и обеспечить стабильную прибыль.
Стратегический принцип
Стратегия использует пять линий на первом взгляде на равновесную таблицу - линию поворота, линию базиса, линию фронта, линию лидера и линию задержки, чтобы определить ценовые тенденции и сопротивление поддержки.
- Сигнал покупать возникает, когда цена на закрытии пересекает базовую линию и эта линия движется необычно.
- Сигнал продажи возникает, когда цена закрытия пересекает базисную линию и эта линия движется необычно.
- При закрытии цены выше, чем волатильность, лучшая ликвидность, позволяет построить склад.
- При закрытии цены ниже нуля ликвидность слабая, поэтому строительство хранилищ запрещено.
- Проход через линию задержки приводит к появлению сигнала покупки.
- Задержка в нижней линии, проходящая через цену закрытия, создает сигнал продажи.
Окончательное время входа определяется после анализа вышеуказанных торговых сигналов.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Используйте первичный балансный стол, чтобы определить тенденцию, отфильтровать рыночный шум и зафиксировать среднюю и длинную тенденции.
- В сочетании с оценкой ликвидности, можно избежать риска создания позиций.
- Задержка в качестве подтверждающего сигнала, чтобы избежать ложного прорыва.
- Правила просты, понятны и легко применяются.
Анализ рисков
Также существуют следующие риски:
- Неправильная настройка параметров может привести к пропущенным торговым возможностям.
- В случае, если тенденция мутирует, она не может быть остановлена вовремя.
- Большинство владельцев позиций рискуют потерять деньги.
Для вышеупомянутых рисков можно решить путем настройки параметров оптимизации, в сочетании с другими показателями, чтобы оценить изменение тренда, строгое остановка.
Направление оптимизации
Также можно оптимизировать стратегию следующим образом:
- Оптимизация параметров первичного равновесия, поиск оптимального сочетания.
- Повышение количественных фильтров по ценовым показателям, чтобы избежать искажения тенденций.
- В сочетании с показателями волатильности можно определить переломную точку.
- Присоединение к модели машинного обучения для определения состояния тренда.
Подвести итог
Эта стратегия использует первичный балансный стол для определения ценовых тенденций и ликвидности, использует модель отслеживания тенденций, эффективно фильтрует шум, захватывает тенденции средней длинной линии, меньше риска отступления, подходит для хранения позиций средней длинной линии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("My Ichimoku Strat", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, currency=currency.EUR)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
// === SERIES SETUP ===
//**** Inputs *******
KijunSenLag = input(6,title="KijunSen Lag",minval=1)
//Kijun-sen
//Support resistance line, buy signal when price crosses it
KijunSen = sma((high+low)/2,26)
buy2 = crossover(close,KijunSen) and (rising(KijunSen,KijunSenLag) or falling(KijunSen,KijunSenLag))
sell2= crossunder(close,KijunSen) and (rising(KijunSen,KijunSenLag) or falling(KijunSen,KijunSenLag))
//Tenkan-Sen
TenkanSen = sma((high+low)/2,9)
//Senkou Span A
SenkouSpanA = (KijunSen + TenkanSen)/2
//Senkou Span B
SenkouSpanB = sma((high+low)/2,52)
//Cloud conditions : ignore buy if price is under the cloud
// Huge cloud means safe support and resistance. Little cloud means danger.
buy3 = close > SenkouSpanA and close > SenkouSpanB
sell3 = close < SenkouSpanA and close < SenkouSpanB
//Chikou Span
//Buy signal : crossover(ChikouSpan,close)
//Sell Signal : crossunder(ChikouSpan,close)
ChikouSpan = close
buy1=crossover(ChikouSpan,close[26])
sell1=crossunder(ChikouSpan,close[26])
plotshape(buy1,style=shape.diamond,color=lime,size=size.small)
plotshape(sell1,style=shape.diamond,color=orange,size=size.small)
//Alerts
buyCompteur = -1
buyCompteur := nz(buyCompteur[1],-1)
buyCompteur := buy2 or buy3 ? 1 : buyCompteur
buyCompteur := buyCompteur > 0 ? buyCompteur + 1 : buyCompteur
buyCompteur := sell2 or sell3 ? -1 : buyCompteur
sellCompteur = -1
sellCompteur := nz(sellCompteur[1],-1)
sellCompteur := sell2 or sell3 ? 1 : sellCompteur
sellCompteur := sellCompteur > 0 ? sellCompteur + 1 : sellCompteur
sellCompteur := buy2 or buy3 ? -1 : sellCompteur
sell= sell2 and sell3 or (sell1 and buyCompteur <= 8)
buy=buy2 and buy3 or (buy1 and sellCompteur <=8)
plotchar(buy,char='B',size=size.small,color=lime)
plotchar(sell,char='S',size=size.small,color=orange)
//plots
plot(KijunSen,title="Kijun-Sen",color=blue,linewidth=4)
plot(TenkanSen,title="Tenkan-Sen",color=red,linewidth=2)
cloudA = plot(SenkouSpanA,title="cloud A", color=lime,offset=26,linewidth=2)
cloudB = plot(SenkouSpanB,title="cloud B", color=orange,offset=26,linewidth=2)
plot(ChikouSpan,title="lag span",color=fuchsia, linewidth=2,offset=-26)
//plot()
fill(cloudA,cloudB,color=SenkouSpanA>SenkouSpanB?lime:orange)
//plot(close,color=silver,linewidth=4)
// === ALERTS ===
strategy.entry("L", strategy.long, when=(buy and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
strategy.close("L", when=(sell and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))