Ичимоку Тренд Следующая стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-11 15:00:29
Тэги:

Обзор

Эта стратегия разработана на основе индикатора Ичимоку для торговли, следующей за трендом, и для торговли с прорывом равновесия, целью которой является отслеживание средне- и долгосрочных ценовых тенденций с целью получения устойчивой прибыли.

Логика стратегии

Стратегия использует пять линий Ичимоку - Тенкан-сен, Киджун-сен, Сенкоу-Спан А, Сенкоу-Спан В и Чикоу-Спан для определения ценового тренда и уровней поддержки / сопротивления.

Когда перекресток между Киджун-сеном и Киджун-сеном не плоский, запускается сигнал покупки.
Когда перекресток под Киджун-сеном и Киджун-сеном не плоский, запускается сигнал продажи.
Когда закрытие находится над облаком, ликвидность хороша для занятия позиций.
Когда закрытие находится под облаком, ликвидность низкая, и следует избегать позиций.
Когда Чику Спан пересекает закрытие, запускается сигнал покупки.
Когда Чику-Спан пересекает границу, запускается сигнал продажи.

Вышеперечисленные торговые сигналы объединяются для определения времени окончательного входа.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

Использование Ichimoku для определения тренда может отфильтровать рыночный шум и зафиксировать средне- и долгосрочные тенденции.
Включение облачных условий позволяет избежать позиций с низкой ликвидностью.
Чику-Спан действует как подтверждение, чтобы избежать ложного побега.
Правила просты и понятны для применения.

Анализ рисков

Риски этой стратегии включают:

Неправильные параметры могут привести к отсутствию торговых возможностей.
Определение тренда может задерживаться, когда тренд мутирует, не в состоянии сократить убытки вовремя.
Более высокий риск потери для длинных позиций.

Эти риски могут быть решены путем оптимизации параметров, сочетания с другими показателями для определения изменения тренда и строгого стоп-лосса.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизируйте параметры Ичимоку, чтобы найти лучшую комбинацию.
Добавьте фильтры цены и объема, чтобы избежать отклонения от тренда.
Включить индикаторы волатильности для определения точек переворота.
Добавьте модели машинного обучения для определения состояния тренда.

Резюме

Эта стратегия использует Ichimoku для определения ценового тренда и условий ликвидности для следования тренду, что может эффективно фильтровать шум и улавливать средне- и долгосрочные тенденции с меньшими снижениями.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("My Ichimoku Strat", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, currency=currency.EUR)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)

// === SERIES SETUP ===
//**** Inputs *******
KijunSenLag = input(6,title="KijunSen Lag",minval=1)

//Kijun-sen
//Support resistance line, buy signal when price crosses it
KijunSen = sma((high+low)/2,26)
buy2 = crossover(close,KijunSen) and (rising(KijunSen,KijunSenLag) or falling(KijunSen,KijunSenLag))
sell2= crossunder(close,KijunSen) and (rising(KijunSen,KijunSenLag) or falling(KijunSen,KijunSenLag))


//Tenkan-Sen
TenkanSen = sma((high+low)/2,9)

//Senkou Span A 
SenkouSpanA = (KijunSen + TenkanSen)/2

//Senkou Span B 
SenkouSpanB = sma((high+low)/2,52)

//Cloud conditions : ignore buy if price is under the cloud
// Huge cloud means safe support and resistance. Little cloud means danger.
buy3 = close > SenkouSpanA and close > SenkouSpanB
sell3 = close < SenkouSpanA and close < SenkouSpanB


//Chikou Span
//Buy signal : crossover(ChikouSpan,close)
//Sell Signal : crossunder(ChikouSpan,close)
ChikouSpan = close
buy1=crossover(ChikouSpan,close[26])
sell1=crossunder(ChikouSpan,close[26])

plotshape(buy1,style=shape.diamond,color=lime,size=size.small)
plotshape(sell1,style=shape.diamond,color=orange,size=size.small)

//Alerts

buyCompteur = -1
buyCompteur := nz(buyCompteur[1],-1)
buyCompteur := buy2 or buy3 ? 1 : buyCompteur
buyCompteur := buyCompteur > 0 ? buyCompteur + 1 : buyCompteur
buyCompteur := sell2 or sell3 ? -1 : buyCompteur

sellCompteur = -1
sellCompteur := nz(sellCompteur[1],-1)
sellCompteur := sell2 or sell3 ? 1 : sellCompteur
sellCompteur := sellCompteur > 0 ? sellCompteur + 1 : sellCompteur
sellCompteur := buy2 or buy3 ? -1 : sellCompteur

sell= sell2 and sell3 or (sell1 and buyCompteur <= 8)
buy=buy2 and buy3 or (buy1 and sellCompteur <=8)
plotchar(buy,char='B',size=size.small,color=lime)
plotchar(sell,char='S',size=size.small,color=orange)

//plots
plot(KijunSen,title="Kijun-Sen",color=blue,linewidth=4)
plot(TenkanSen,title="Tenkan-Sen",color=red,linewidth=2)
cloudA = plot(SenkouSpanA,title="cloud A", color=lime,offset=26,linewidth=2)
cloudB = plot(SenkouSpanB,title="cloud B", color=orange,offset=26,linewidth=2)
plot(ChikouSpan,title="lag span",color=fuchsia, linewidth=2,offset=-26)
//plot()
fill(cloudA,cloudB,color=SenkouSpanA>SenkouSpanB?lime:orange)
//plot(close,color=silver,linewidth=4)

// === ALERTS ===
strategy.entry("L", strategy.long, when=(buy and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
strategy.close("L", when=(sell and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))

Больше