Стратегия прорыва двойной скользящей средней

Обзор

Двухлинейный прорыв - это стратегия для отслеживания трендов, основанная на пересечении движущихся средних в качестве сигналов для покупки и продажи в течение двух различных периодов. Эта стратегия использует быстрые средние и медленные средние пересечения в качестве точки входа в торговлю, после пересечения определяет направление тренда и создает соответствующую позицию на верхнем или верхнем уровне. Она может не только захватить тренд на среднем уровне, но и уменьшить проблему чрезмерной частоты торгов, вызванной ненужными колебаниями.

Стратегический принцип

Стратегия использует две движущиеся средние: быстрый МА и медленный МА. Быстрый МА-цикл обычно устанавливается на более короткий период (например, 15-ти периодов), чтобы улавливать краткосрочные изменения цен; медленный МА-цикл обычно устанавливается на более длинный период (например, 21-ти периодов), чтобы определять направление основных тенденций. Торговые сигналы стратегии исходят из пересечения двух МА: сигнал покупки при прохождении медленного МА над быстрым МА и сигнал продажи при прохождении медленного МА ниже.

Построение различных пакетов MA позволяет регулировать длительность времени, в течение которого стратегия будет улавливать тренды. Более короткие пакеты MA позволяют улавливать возможности для изменения цены в короткие, небольшие периоды; более длинные пакеты MA позволяют фильтровать колебания и улавливать только тенденции на более длинном уровне.

Стратегия также включает в себя модули управления рисками: стоп-стоп, стоп-лосс, мобильный стоп-лосс. Это может ограничить максимальную прибыль от одной сделки, что помогает защитить общую прибыль.

Стратегические преимущества

Двухлинейная стратегия имеет следующие преимущества:

1. Концепция проста, легко понятна и реализуема.
2. Можно отслеживать тенденции в разные периоды времени, адаптируя циклы МА к различным рыночным условиям;
3. В то же время, в некоторых странах, например, в Китае и Китае, это не так.
4. В сочетании со стоп-стоп-подом можно эффективно контролировать риск.
5. Легко оптимизировать, можно скорректировать циклы МА, параметры управления рисками и т. Д., Чтобы еще больше повысить эффективность.

Анализ рисков

При этом существуют определенные риски, связанные с двойной равномерной стратегией, в основном в следующих областях:

1. В период шок-колекционирования пересекающиеся сигналы MA могут быть слишком частыми, что приводит к проблемам с высокой частотой торгов;
2. В результате, существует задержка между двумя равномерными линиями, которая может пропустить обратную точку цены и не остановить убытки вовремя.
3. Неэффективность фильтрации проникновения, которая может привести к ненужным потерям;
4. MA сама не реагирует на цены и не может полностью отслеживать их движение.

Эти риски могут быть улучшены и оптимизированы путем корректировки параметров MA, добавления фильтрующих условий, оптимизации логики остановки убытков и т. д.

Направление оптимизации

Двойная линейная стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавление фильтров, таких как объем сделок или показатели колебаний, чтобы избежать частого создания складов во время колебаний и ложных прорывов;
2. Циклы и комбинации МА могут быть разнообразно скорректированы, чтобы соответствовать характеристикам различных циклов и сортов;
3. можно тестировать различные типы МА, такие как EMA, LWMA и т. д., выбирая наиболее чувствительную к ценовой реакции форму МА;
4. Добавление алгоритмов машинного обучения, которые автоматически оптимизируют параметры MA, параметры сверхпропорций, такие как стоп-магнита;
5. Можно тестировать различные способы остановки, такие как прыжковая остановка, отслеживающая остановка, средняя остановка и т. д.

Эти оптимизации и улучшения позволяют значительно повысить вероятность успеха, доходность и отдачу от риска.

Подвести итог

Двойная равнолинейная стратегия прорыва в целом является стратегией отслеживания тенденций, которую легко реализовать и оптимизировать. Она обладает такими преимуществами, как простота работы, гибкость и управляемость рисками, что очень подходит для входной стратегии количественной торговли. Благодаря постоянному тестированию и оптимизации эта стратегия может быть постоянно улучшена и имеет потенциал стать качественной стратегией.