Стратегия пересечения длинных и коротких позиций, основанная на осцилляторе объема

Обзор

Стратегия реализуется на основе пересечения долгосрочных движущихся средних объемов торгов. Она использует ЭМА разных периодов для расчета долгосрочных тенденций в объемах торгов и построения индикатора колебаний с помощью его разрыва.

Стратегический принцип

Центральным показателем стратегии является индикатор колебаний объема торгов (Volume Oscillator). Он отражает тенденцию изменения объема торгов через разницу в долгосрочных и краткосрочных скользящих средних показателях объема торгов. Конкретная формула расчета такова:

Volume Oscillator = (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA * 100

Среди них ShortEMA и LongEMA представляют собой соответственно краткосрочные и долгосрочные скользящие средние индексов. Когда ShortEMA проходит через LongEMA, показатель является положительным, что означает, что объем торгов расширяется; когда ShortEMA проходит через LongEMA, показатель является отрицательным, что означает, что объем торгов сокращается.

После вычисления этого шокирующего показателя, эта стратегия использует его скрещивание с нулевой осью для получения торгового сигнала. Когда индикатор переходит от отрицательной прямой, то есть пересекает нулевую ось, делайте больше; когда индикатор переходит от положительной отрицательной, то есть пересекает нулевую ось, делайте пустое. Это отражает динамическое преобразование торгового объема.

Кроме того, стратегия также объединяет предыдущие высокие и низкие точки для определения конкретного направления операции. То есть, когда показатель проходит нулевую ось, если предыдущая высокая точка больше абсолютного значения предыдущей низкой точки, то смотрите больше; наоборот, смотрите ниже. Используя эту особенность, можно судить о силе расширения объема торгов.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование объема сделок в качестве базового показателя позволяет эффективно определять намерения участников рынка и имеет большую практическую ценность.

2. В сочетании с долгосрочными и краткосрочными EMA можно одновременно отслеживать среднесрочные и долгосрочные тенденции и краткосрочные динамики.

3. Торговые сигналы, образующиеся при скрещивании индикатора с нулевой осью, просты, ясны и легко оцениваются.

4. Включение предыдущих высоких и низких точек для определения конкретного направления действий позволяет эффективно использовать потенциал объема торгов.

5. Ясность стратегии, гибкость в регулировании параметров, адаптивность.

Стратегический риск

В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:

1. Показатели объема торгов подвержены влиянию ложных рыночных прорывов, которые могут создавать ошибочные сигналы. Можно установить стоп-лосс, чтобы контролировать риск.

2. В шокирующих ситуациях может часто происходить перекрестный объем торгов, что требует обоснованного подтверждения перевода показателя.

3. Предыдущие максимумы и минимумы отражают только недавнее расширение, и невозможно определить его продолжительность.

4. Параметры разных сортов и периодов времени требуют индивидуальной оптимизации и недостаточно универсальны.

5. Показатель объема сделок медленно реагирует на высокочастотные программированные сделки и может пропустить оптимальный момент входа.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавить условия фильтрации, чтобы избежать ложных сигналов, таких как подтверждение добавления ценового индикатора.

2. Оптимизация циклических параметров долгосрочных и краткосрочных ЭМА, чтобы они соответствовали характеристикам разных сортов.

3. Настройка циклических параметров для предыдущих высоких и низких точек, используя максимальные и минимальные цены за определенное время.

4. Для предотвращения частых сделок настройка зоны конвертации показателя на интервалы.

5. Добавление стратегий по сдерживанию убытков и борьба с единичными потерями.

6. В сочетании с другими техническими показателями, такими как VRP.

7. Автоматическая оптимизация параметров с использованием методов машинного обучения.

Подвести итог

В целом, длинно-коротколинейная кросс-стратегия, основанная на показателях колебаний объема торгов, в полной мере использует особенности перевода объема торгов, обладает сильным суждением и хорошей детективностью в начале развития тенденции. При этом в сочетании с предыдущими высокими и низкими точками определяется конкретное направление, что делает торговые решения более точными.