Обзор

Стратегия основана на индикаторе супертенденции и индикаторе ценового канала, в сочетании с равнолинейным сигналом. Основная идея заключается в использовании ценового канала для определения того, находится ли текущая цена в аномальном состоянии, супертенденции для определения направления текущей тенденции и создания торгового сигнала с комбинацией равнолинейных сигналов.

Стратегический принцип

1. Вычислить супертенденционный индикатор. где верхняя и нижняя линии соответствуют N-кратному соотношению текущей цены плюс/минус показатель ATR. Если цена выше верхней линии, она является положительной, а если цена ниже нижней линии, она является отрицательной.

2. Вычислить индикатор ценового канала. где ценовой канал представляет собой M-кратное значение стандартной разницы цены в течение N дней. Цены выше/ниже канала рассматриваются как аномальные.

3. Вычислите среднюю линию. Средняя величина открытия, закрытия и супертенденции.

4. Вырабатывает торговые сигналы:

   • Сигнал покупки: цена закрытия пробивает линию супер-тенденции и выше средней линии цены открытия

   • Сигнал продажи: пересечение линии супертенденции под ценой закрытия и ниже средней линии открытия

5. Установка каналов сдерживания убытков.

Анализ преимуществ стратегии

1. В сочетании с несколькими показателями, чтобы избежать ложных сигналов.

2. Используйте ценовые каналы для определения аномального состояния цен и отфильтрования нежелательных точек входа.

3. Сравнительная линия используется для определения направления тренда, чтобы избежать противоположных операций.

4. Настройка зоны сдерживания убытков, управление рисками.

Анализ рисков

1. Параметры слишком субъективны и требуют оптимизации.

2. Возможно, диапазон предохранителя слишком велик.

3. Параметры ценового канала могут не подходить для всех сортов, поэтому их необходимо тестировать в зависимости от разных сортов.

4. При резком изменении тренда возможны большие убытки.

Направление оптимизации

1. Тестирование и оптимизация параметров, чтобы найти оптимальную комбинацию.

2. Тестирование различных средних циклов, выбор оптимальных параметров.

3. Проведены обратные испытания на различных сортах, в зависимости от их эффективности выбираются параметры.

4. Оптимизируйте стратегию сдерживания убытков, чтобы избежать слишком больших потерь за один раз.

Подвести итог

Эта стратегия включает в себя множество показателей, позволяющих определить ценовые аномалии и направление тенденции. Теоретически, можно отфильтровать определенные ложные сигналы. Однако параметры по-прежнему относительно субъективны и имеют определенное пространство для оптимизации. Кроме того, в конкретных реальных рынках необходимо учитывать влияние на стоимость сделки, такие как комиссионные, скользящие точки и т. Д. В целом, эта стратегия более подходит для стратегии отслеживания тенденций, но требует оптимизации параметров для разных видов.