Стратегия торговли скользящей средней по ценовому каналу волатильности
ChaoZhang
Обзор
Стратегия основана на индикаторе супертенденции и индикаторе ценового канала, в сочетании с равнолинейным сигналом. Основная идея заключается в использовании ценового канала для определения того, находится ли текущая цена в аномальном состоянии, супертенденции для определения направления текущей тенденции и создания торгового сигнала с комбинацией равнолинейных сигналов.
Стратегический принцип
Вычислить супертенденционный индикатор. где верхняя и нижняя линии соответствуют N-кратному соотношению текущей цены плюс/минус показатель ATR. Если цена выше верхней линии, она является положительной, а если цена ниже нижней линии, она является отрицательной.
Вычислить индикатор ценового канала. где ценовой канал представляет собой M-кратное значение стандартной разницы цены в течение N дней. Цены выше/ниже канала рассматриваются как аномальные.
Вычислите среднюю линию. Средняя величина открытия, закрытия и супертенденции.
Вырабатывает торговые сигналы:
Сигнал покупки: цена закрытия пробивает линию супер-тенденции и выше средней линии цены открытия
Сигнал продажи: пересечение линии супертенденции под ценой закрытия и ниже средней линии открытия
Установка каналов сдерживания убытков.
Анализ преимуществ стратегии
В сочетании с несколькими показателями, чтобы избежать ложных сигналов.
Используйте ценовые каналы для определения аномального состояния цен и отфильтрования нежелательных точек входа.
Сравнительная линия используется для определения направления тренда, чтобы избежать противоположных операций.
Настройка зоны сдерживания убытков, управление рисками.
Анализ рисков
Параметры слишком субъективны и требуют оптимизации.
Возможно, диапазон предохранителя слишком велик.
Параметры ценового канала могут не подходить для всех сортов, поэтому их необходимо тестировать в зависимости от разных сортов.
При резком изменении тренда возможны большие убытки.
Направление оптимизации
Тестирование и оптимизация параметров, чтобы найти оптимальную комбинацию.
Тестирование различных средних циклов, выбор оптимальных параметров.
Проведены обратные испытания на различных сортах, в зависимости от их эффективности выбираются параметры.
Оптимизируйте стратегию сдерживания убытков, чтобы избежать слишком больших потерь за один раз.
Подвести итог
Эта стратегия включает в себя множество показателей, позволяющих определить ценовые аномалии и направление тенденции. Теоретически, можно отфильтровать определенные ложные сигналы. Однако параметры по-прежнему относительно субъективны и имеют определенное пространство для оптимизации. Кроме того, в конкретных реальных рынках необходимо учитывать влияние на стоимость сделки, такие как комиссионные, скользящие точки и т. Д. В целом, эта стратегия более подходит для стратегии отслеживания тенденций, но требует оптимизации параметров для разных видов.
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Vol ST VM", overlay=true)
source = close
hilow = ((high - low)*100)
openclose = ((close - open)*100)
vol = (volume / hilow)
spreadvol = (openclose * vol)
VPT = spreadvol + cum(spreadvol)
window_len = 28
v_len = 14
price_spread = stdev(high-low, window_len)
v = spreadvol + cum(spreadvol)
smooth = sma(v, v_len)
v_spread = stdev(v - smooth, window_len)
shadow = (v - smooth) / v_spread * price_spread
out = shadow > 0 ? high + shadow : low + shadow
//
src = out
src1=open
src2=low
src3=high
tf =input(720)
len = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
tf / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
c = ema(src, len)
plot(c,color=color.red)
o = ema(src1,len)
plot(o,color=color.blue)
//h = ema(src3,len)
//l=ema(src2,len)
//
col=c > o? color.lime : color.orange
vis = true
vl = c
ll = o
m1 = plot(vl, color=col, linewidth=1, transp=60)
m2 = plot(vis ? ll : na, color=col, linewidth=2, transp=80)
fill(m1, m2, color=col, transp=70)
//
vpt=ema(out,len)
// INPUTS //
st_mult = input(1, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(10, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = vpt - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = vpt + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_cross, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
buy=crossover( close, st_line) and close>o
sell=crossunder(close, st_line) and close<o
//plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green,size=size.tiny)
//plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red,size=size.tiny)
plotshape(buy, title="buy", color=color.green, style=shape.arrowup, location=location.belowbar, size=size.normal, textcolor=color.white, transp=0) //plot for buy icon
plotshape(sell, title="sell", color=color.red, style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, size=size.normal, textcolor=color.white, transp=0) //plot for sell icon
//
multiplier = input(title="TP", type=input.float, defval=2, minval=1)
src5 = close
len5 = input(title="TP length", defval=150, minval=1)
offset = 0
calcSlope(src5, len5) =>
sumX = 0.0
sumY = 0.0
sumXSqr = 0.0
sumXY = 0.0
for i = 1 to len5
val = src5[len5-i]
per = i + 1.0
sumX := sumX + per
sumY := sumY + val
sumXSqr := sumXSqr + per * per
sumXY := sumXY + val * per
slope = (len5 * sumXY - sumX * sumY) / (len5 * sumXSqr - sumX * sumX)
average = sumY / len5
intercept = average - slope * sumX / len5 + slope
[slope, average, intercept]
var float tmp = na
[s, a, i] = calcSlope(src5, len5)
vwap1=(i + s * (len5 - offset))
sdev = stdev(close, len5)
dev = multiplier * sdev
top=vwap1+dev
bott=vwap1-dev
//
z1 = vwap1 + dev
x1 = vwap1 - dev
low1 = crossover(close, x1)
high1 = crossunder(close, z1)
plotshape(low1, title="low", text="TP", color=color.red, style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0) //plot for buy icon
plotshape(high1, title="high", text="TP", color=color.green, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0) //plot for sell icon
strategy.entry(id="Enter Long MA", long=true, comment="Buy", when=high1)
strategy.entry(id="Short Entry MA", long=false, comment="Sell", when=low1)
/////// Alerts /////
alertcondition(buy,title="buy")
alertcondition(sell,title="sell")
alertcondition(low1,title="sell tp")
alertcondition(high1,title="buy tp")