Двойная стратегия RSI и Bollinger Bands

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-12 11:53:49
Тэги:

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в объединении индекса относительной силы (RSI) и полос Боллинджера, двух технических индикаторов, для фильтрации двойных торговых сигналов и минимизации помех от ложных сигналов насколько это возможно, улучшая качество сигнала.

Когда индикатор RSI показывает сигналы перекупа или перепродажи, в то время как цена прорывается или отталкивает верхние и нижние рельсы полос Боллинджера, появляются торговые возможности. Он объединяет преимущества двух различных индикаторов, учитывая как статистические характеристики колебаний рынка, так и длинную/короткую позицию участников рынка, чтобы сформировать всеобъемлющую основу для суждения.

Принцип стратегии

Для части RSI мы одновременно отслеживаем два индикатора RSI с различными длинами цикла. Один с более коротким циклом используется для улавливания сигналов перекупа и перепродажи, в то время как другой с более длинным циклом используется для подтверждения обратного движения тренда. Когда краткосрочный RSI показывает перекуп / перепродажу, а длинный цикл RSI показывает обратный ход, мы считаем, что сформировалась торговая возможность.

Для Bollinger Bands мы контролируем, проходит ли цена через верхние и нижние рельсы. Пробивание через верхние рельсы Bollinger Bands является точкой продажи, а прорыв через нижние рельсы - точкой покупки. В то же время мы также контролируем, возвращается ли цена к Bollinger Bands, чтобы возможности обратного движения могли быть вовремя захвачены.

Когда сигналы RSI и Bollinger Bands появляются одновременно, мы считаем, что торговая возможность сформировалась и выдан ордер на торговлю.

Анализ преимуществ

Двойная индикаторная фильтрация обеспечивает более высокую надежность и избегает ненужных сделок
Поиск возможностей как на этапах тренда, так и на этапе реверсии рынка
Конфигурируемые параметры для регулируемых настроек по мере необходимости
Встроенное управление временем и деньгами

Анализ рисков

Неправильные параметры Bollinger Bands могут вызвать ложные сигналы
Не в состоянии справиться с крайней волатильностью рынка
Дивергенция RSI может генерировать неправильные сигналы
Оптимизация параметров, необходимая для адаптации к различным продуктам и циклам

Риски можно избежать и контролировать путем оптимизации параметров, соответствующего сокращения позиций, ручного вмешательства и т.д.

Руководство по оптимизации

Корректировка параметров RSI для оптимизации суждений о перекуплении/перепродаже
Корректировать ширину полос Боллинджера для оптимизации стратегий выхода
Добавить механизм управления позициями
Добавить стратегию стоп-лосса
Включить больше показателей для построения многофакторных моделей

Заключение

Двойная стратегия RSI и Bollinger Bands в полной мере использует сильные стороны обоих индикаторов для создания высококачественных сигналов. При надлежащей оптимизации параметров и управлении рисками она может достигать стабильной доходности от инвестиций.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ezieh Str.v2", shorttitle="Ezieh Str.v2", overlay=true, pyramiding=10, currency=currency.USD, slippage=3, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=0.04, initial_capital=1000)



UseDateFilter  = input(title="Enable Date Filter"         ,type=input.bool    ,defval=false                               ,group="Date & Time" ,tooltip="Turns on/off date filter")
StartDate      = input(title="Start Date Filter"          ,type=input.time    ,defval=timestamp("1 Jan 2000 00:00 +0000") ,group="Date & Time" ,tooltip="Date & time to start excluding trades")
EndDate        = input(title="End Date Filter"            ,type=input.time    ,defval=timestamp("1 Jan 2100 00:00 +0000") ,group="Date & Time" ,tooltip="Date & time to stop excluding trades")
UseTimeFilter  = input(title="Enable Time Session Filter" ,type=input.bool    ,defval=false                               ,group="Date & Time" ,tooltip="Turns on/off time session filter")
TradingSession = input(title="Trading Session"            ,type=input.session ,defval="1000-2200:1234567"                 ,group="Date & Time" ,tooltip="No trades will be taken outside of this range")

In(t)      => na(time(timeframe.period, t)) == false
TimeFilter = (UseTimeFilter and not In(TradingSession)) or not UseTimeFilter
DateFilter = time >= StartDate and time <= EndDate

DateTime = (UseDateFilter ? not DateFilter : true) and (UseTimeFilter ? In(TradingSession) : true) 

///////////// RSI
L_RSI_Length     = input(7  , title="L_Length")
L_RSI_OverSold   = input(45 , title="L_OverSold")
S_RSI_Length     = input(14 , title="S_Length")
S_RSI_OverBought = input(65 , title="S_OverBought")

price = close
Lvrsi = rsi(price, L_RSI_Length)
Svrsi = rsi(price, S_RSI_Length)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(title="Bollinger Period Length", type=input.integer, defval=100, minval=2)
BBmult = 2.1 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
plot(BBbasis, color=color.aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")



///////////// Condition
LongCondition  = crossover(Lvrsi, L_RSI_OverSold)    and crossover(close  ,BBlower)
ShortCondition = crossunder(Svrsi, S_RSI_OverBought) and crossunder(close,BBupper)
Longexcon      = crossunder(low, BBupper)
Shortexcon     = crossover(low, BBlower)

qt = round(strategy.equity/price, 3)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(Lvrsi))

    if LongCondition and DateTime
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, qty=qt,  comment="Long")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if Longexcon
        strategy.close("RSI_BB_L", qty_percent = 100, comment = "L_exit")
    
    if ShortCondition and DateTime
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, qty=qt,  comment="Short")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
        
    if Shortexcon
        strategy.close("RSI_BB_S", qty_percent = 100, comment = "S_exit")
    
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше