Индикатор импульса, управляющий тенденцией, следующей за торговой стратегией
Дата создания:
2023-12-12 14:52:11
Последнее изменение:
2023-12-12 14:52:11
Копировать:
0
Количество просмотров:
559
ChaoZhang
1
Подписаться
1621
Подписчики
Обзор
Эта стратегия строит торговый сигнал на основе динамического индикатора RSI и экспоненциальной движущейся средней (EMA) и простой движущейся средней (SMA) цены. Она относится к типу стратегии, которая следует за тенденцией.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует три условия для создания торговых сигналов:
- RSI > 45: RSI больше 45 считается хорошим сигналом для покупки
- EMA ((RSI) > SMA ((RSI): линия EMA больше, чем линия SMA, означает, что RSI ускоряется вверх и относится к хорошему динамическому сигналу
- EMA ((завершающая цена) > SMA ((завершающая цена): линия EMA больше, чем линия SMA указывает на то, что ценовая тенденция ускоряется вверх
Если выполняются любые 2 из 3 вышеперечисленных условий, то появляется сигнал покупать; если не все, то появляется сигнал продавать.
В то же время, эта стратегия предлагает всегда покупать и покупать в режиме “покупать и покупать” для тестирования эффективности самой системы относительно больших опционов.
Анализ преимуществ стратегии
- Использование динамического индикатора RSI для определения рыночной конъюнктуры позволяет уменьшить торговые позиции во время рыночных потрясений
- В сочетании с EMA и SMA, чтобы определить направление тенденции, можно вовремя улавливать тенденции изменения цен
- Условные правила простые, понятные и легко оптимизируемые
- Преимущества системы проверки моделей “Всегда покупайте”
Анализ стратегических рисков
- В зависимости от параметров, неправильные параметры могут привести к частым сделкам или упущению хороших торговых возможностей
- При появлении важных новостей в крупных биржах может произойти значительное колебание цен в краткосрочной перспективе, что приведет к остановке убытков.
- Стратегия сама по себе не может определить, когда тенденция будет изменена, и должна работать в сочетании с другими показателями
Направление оптимизации
- Оптимизируйте параметры RSI, EMA и SMA, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
- Добавление правил оценки других технических показателей, таких как объем, MACD
- Увеличение показателей по изменению тренда и снижение вероятности убытков
Подвести итог
Эта стратегия в целом относится к среднечастотной торговой стратегии, предназначенной для захвата среднесрочных ценовых тенденций и избежания краткосрочных рыночных колебаний. Ее преимущества и риски довольно очевидны. Благодаря оптимизации параметров и богатому правилам, можно дополнительно повысить стабильность стратегии, это высокоэффективная количественная торговая стратегия, которая заслуживает глубокого изучения и оптимизации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("I11L Unitrend",overlay=false, initial_capital=1000000,default_qty_value=1000000,default_qty_type=strategy.cash,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.00)
tradingMode = input.string("Unitrend", "Trading Mode", ["Unitrend", "Always Buy"], tooltip="Choose the Trading Mode by trying Both in your Backtesting. I use it if one is far better then the other one.")
compoundingMode = input.bool(false)
leverage = input.float(1.0,step=0.1)
SL_Factor = 1 - input.float(1,"Risk Capital per Trade unleveraged (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.1) / 100
TPFactor = input.float(2, step=0.1)
var disableAdditionalBuysThisDay = false
var lastTrade = time
if(time > lastTrade + 1000 * 60 * 60 * 8 or tradingMode == "Always Buy")
disableAdditionalBuysThisDay := false
if(strategy.position_size != strategy.position_size[1])
lastTrade := time
disableAdditionalBuysThisDay := true
//Trade Logic
SCORE = 0
//rsi momentum
RSIFast = ta.ema(ta.rsi(close,50),24)
RSISlow = ta.sma(ta.rsi(close,50),24)
RSIMomentum = RSIFast / RSISlow
goodRSIMomentum = RSIMomentum > 1
SCORE := goodRSIMomentum ? SCORE + 1 : SCORE
//rsi trend
RSITrend = RSISlow / 45
goodRSI = RSITrend > 1
SCORE := goodRSI ? SCORE + 1 : SCORE
//price trend
normalTrend = ta.ema(close,50) / ta.sma(close,50)
goodTrend = normalTrend > 1
SCORE := goodTrend ? SCORE + 1 : SCORE
isBuy = SCORE > 1 or tradingMode == "Always Buy"
isSell = false //SCORE == 0
//plot(SCORE, color=isBuy ? color.green : #ffffff88)
//reduced some of the values just for illustrative purposes, you can buy after the signal if the trendlines seem to grow
plot(1, color=isBuy ? #77ff7733 : SCORE == 2 ? #ffff0033 : SCORE == 1 ? #ff888833 : #ff000033,linewidth=10)
plot(1 - (1 - RSIMomentum) * 6,color=#00F569)
plot(1 - (1 - RSITrend) * 0.25,color=#00DB9B)
plot(1 - (1 - normalTrend) * 20,color=#00F5EE)
strategy.initial_capital = 50000
if(isBuy and not(disableAdditionalBuysThisDay))
if(compoundingMode)
strategy.entry("Long", strategy.long, (strategy.equity / close) * leverage)
else
strategy.entry("Long", strategy.long, (strategy.initial_capital / close) * leverage)
if(strategy.position_size != 0)
strategy.exit("TP/SL Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - (1 - SL_Factor)), limit=strategy.position_avg_price * (1 + (1 - SL_Factor) * TPFactor))