Обзор

Эта стратегия основана на Stochastic Momentum Index (SMI) и Relative Strength Index (RSI). Кроме того, в качестве вспомогательных критериев были добавлены цветовые фильтры и фильтры K-линейных объектов. На основе SMI и RSI показателей, плюсовые сигналы, в сочетании с фильтрационными условиями, посылают торговые сигналы. Эта стратегия может эффективно обнаружить короткие торговые возможности на рынке.

Стратегический принцип

В основе этой стратегии лежат два показателя: SMI и RSI. SMI определяет, является ли акция перекупленной, а RSI определяет, является ли она относительно слабой.

1. SMI перепродажа ((ниже нижней границы), рассматривается как сигнал к покупке
2. RSI ниже отметки, это сигнал к покупке
3. Сигнал "купить" появляется, когда SMI перепродает и RSI одновременно находится ниже соответствующей отметки
4. Логика определения пустого сигнала аналогична

Кроме того, в этой стратегии также установлен режим двойных сигналов. Этот режим требует, чтобы SMI и RSI должны были дать сигнал одновременно, чтобы торговать. Это может эффективно уменьшить ложные сигналы.

Кроме того, в стратегию включены цветовые фильтры и фильтры K-линейных объектов. Эти фильтры требуют больших K-линейных объектов, и цена закрытия последней K-линии выше, чем цена открытия. Это позволяет еще больше избежать ложных прорывов в сделке.

Стратегические преимущества

1. Используйте SMI, чтобы определить, перекупаете ли вы или перепродаете, RSI, чтобы определить, что он относительно сильный, двойная проверка может уменьшить ложные сигналы
2. Настройка режима двойного сигнала позволяет значительно сократить недействительные сделки
3. Цветовые фильтры и K-фильтры эффективно фильтруют ложные прорывы
4. Логика действия стратегии ясна и проста
5. Большинство параметров можно настроить по своему желанию

Стратегические риски и оптимизация

1. При использовании SMI и RSI в качестве отдельных индикаторов может быть больше ложных сигналов, поэтому следует относиться к ним с осторожностью
2. В режиме двойного сигнала, если параметры установлены неправильно, можно пропустить лучшие торговые возможности
3. Поиск оптимального сочетания параметров для тестирования стратегического дохода при различных периодах
4. Установка конкретных параметров, которые могут быть оценены с помощью моделирования или обратной связи
5. Возможность использования дополнительных стратегий оптимизации фильтров

Подвести итог

Эта стратегия объединяет сигналы двух индикаторов SMI и RSI, чтобы выпустить торговые инструкции с помощью двойного подтверждения. При одновременном установке цветового фильтра и фильтра K-линейного объекта можно отфильтровать ложные прорывы. Логика работы стратегии проста и четка, большинство параметров можно настроить по своему усмотрению.