Простая стратегия обратного оттягивания, отслеживающая долгосрочные тенденции

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-12 15:32:15
Тэги:

Эта стратегия отслеживает долгосрочные тенденции и выходит на рынок во время краткосрочных спадов, достигая простой логики торговли, покупая низко и продавая высоко.

Принцип стратегии

Когда цена закрытия выше 200-дневной простой скользящей средней, это указывает на то, что текущий рынок находится в долгосрочной тенденции к росту. Когда цена закрытия ниже 10-дневной простой скользящей средней, а RSI ((3) ниже 30, это указывает на то, что цена резко снизилась в краткосрочной перспективе.

После того, как вы заняли длинную позицию, установите стоп-лосс и возьмите прибыль. В частности, стоп-лосс устанавливается на 95% от цены входа, а прибыль устанавливается на 120% от цены входа. Когда цена проходит через 10-дневную линию вверх, возьмите прибыль; когда цена проходит ниже минимума предыдущей K-линии, остановите потерю.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что, отслеживая долгосрочные тенденции и выбирая лучшие точки входа во время краткосрочных корректировок, она может достичь низкой покупки и высокой продажи.

В краткосрочной перспективе выбранная этой стратегией точка входа находится на стадии краткосрочной перепродажи с определенным низким эффектом покупки.

Анализ рисков

Несмотря на защиту механизма стоп-лосса, самый большой риск этой стратегии все еще исходит из неправильного суждения о тренде. Если долгосрочный тренд будет оценен неправильно, он может столкнуться с большими потерями после входа на рынок. Кроме того, если позиция стоп-лосса установлена слишком близко, риск также может увеличиться.

Одним из решений является добавление большего количества индикаторов оценки тренда, таких как ADX, чтобы убедиться, что он действительно находится в трендовом состоянии при входе на рынок.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Добавить больше показателей оценки тенденций для обеспечения более точных оценок краткосрочных и долгосрочных тенденций;
Оптимизировать параметры цикла скользящей средней, чтобы найти наилучшую комбинацию параметров;
Проверка различных параметров получения прибыли и остановки убытков для поиска оптимальной комбинации параметров;
Попробуйте добавить другие факторы при входе на рынок, такие как увеличение объема торговли, чтобы повысить эффективность входа.

Резюме

Основная идея этой стратегии заключается в выборе лучшей точки входа во время краткосрочных корректировок при отслеживании долгосрочных тенденций. Ее самым большим преимуществом является оптимизация цены входа, которая может достичь низкой покупки и высокой продажи для отслеживания долгосрочных восходящих тенденций. В то же время стратегия также учитывает контроль рисков путем установки механизма остановки потери. В целом, это очень простая, простая и простая в понимании и реализации стратегия отслеживания тренда. Оптимизируя некоторые параметры и правила, эффект стратегии может быть еще лучше.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")

Больше