Расширенная торговая стратегия, основанная на откате объема и цены и множественных тейк-профитах

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе пересечение скользящих средних, относительно сильный индекс (RSI) и суждение о значительном увеличении объема торгов, создание позиций, чтобы сделать дополнительный пробел, когда цена попадает в определенную долю после высокого объема торгов, и установка трех прогрессивных стоп-листов для блокировки различных пропорций прибыли. У стратегии также есть опциональная функция отслеживания стоп-убытков, чтобы поймать возможность продолжения благоприятного изменения цены.

Стратегический принцип

Золотой пересечение быстрого и медленного движущегося средних обеспечивает ранние сигналы о начале изменения тренда. RSI используется для оценки состояния перекупа и перепродажи и помогает избежать появления сигналов выхода на рынок в этих сценариях, чтобы гарантировать стабильность сигнала. Когда объем торгов значительно превышает средний уровень, это означает, что внимание рынка было сосредоточено на каком-то потенциальном изменении цены.

Принцип получения и остановки выхода из пустого сигнала аналогичен принципу многодела, который здесь не рассматривается. Следует отметить, что эта стратегия обладает одновременной способностью многодела и многодела.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие основные преимущества:

1. Постепенное скрещивание средних линий в сочетании с показателями RSI формирует устойчивое решение о времени выхода на рынок, избегая создания позиций в зонах перекупа и перепродажи, что повышает вероятность получения прибыли.

2. Используйте в качестве вспомогательного аргумента рост объема торгов, чтобы обеспечить выбор промежуточного хранения с большим количеством колебаний цен, чтобы усилить индикаторную силу сигнала.

3. Применение стратегии создания позиций с определенным процентом падения цены и объема торгов увеличивает точность времени входа в рынок, а также хорошие шансы на обратный оборот или подъем.

4. Установка трех последовательных стоп-кодов, чтобы максимально использовать пространство для роста колебаний цен для блокирования прибыли, инвесторы могут выбрать несколько стоп-кодов в зависимости от того, как они берут на себя риск.

5. Опциональная функция отслеживания стоп-лосс, позволяющая инвесторам выбирать, включить или нет, в зависимости от рыночных колебаний, а также добиваться большей прибыли при сохранении гарантии.

6. Применяется также для многооборотных и пустых сделок, прибыль может быть получена как при повышении, так и при падении рынка, что увеличивает практичность стратегии.

Анализ рисков

Несмотря на тщательно разработанную стратегию, в любом финансовом продукте есть риск, и следует обратить внимание на следующие факторы:

1. Быстрый или медленный пересечение средней линии не всегда является точным в определении движения рынка, и если используются неправильные параметры средней линии, то может возникнуть ошибочный сигнал.

2. Неправильная настройка параметров RSI также может привести к проникновению в зону перекупа и перепродажи.

3. Субсидирование объема торгов не всегда означает существенное изменение цены, и эталонный критерий объема торгов может быть соответствующим образом скорректирован.

4. Слишком большое или слишком маленькое снижение цены и объема торгов может повлиять на сроки выхода на рынок, что также требует корректировки в соответствии с рынком.

5. Установленная стоп-магнитация не гарантирует полную продажу стоп-оборот, а резкие изменения рынка могут привести к сдвигу.

6. Следить за стоп-лоском: если вы установили слишком большую величину, вы можете слишком рано выйти из стоп-лосса и потерять большую прибыль.

В связи с вышеуказанными рисками необходимо обеспечить стабильность и надежность стратегии путем оптимизации кода, корректировки параметров и строгого отбора.

Направление оптимизации

В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации:

1. Добавление других показателей, чтобы помочь в принятии решений, таких как комбинация показателей, таких как лента Брин, KD, может еще больше повысить точность сигнала.

2. В сочетании с методами машинного обучения, такими как создание динамических движущихся средних, таких как LSTM, можно автоматически корректировать параметры средней линии в зависимости от последних рыночных условий, повышая способность судить о тенденциях.

3. Добавлена функция динамической корректировки стоп/стоп-лосс, основанная на рыночных колебаниях, позволяющая стратегии автоматически корректировать стоп-прибыль в зависимости от текущих рыночных колебаний.

4. Использование метода динамического сближения для оптимизации фактора регресса в режиме реального времени в зависимости от взаимосвязи между общим падением и падением и отдельными акциями, чтобы выбрать оптимальное время для создания позиции.

5. Использование многофакторной модели в сочетании с эмоциональным анализом и анализом правил взаимосвязи может значительно повысить эффективность стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия в целом очень подходит для использования коротких и средних инвесторов. Оптимизированные функции стратегии будут более совершенными и интеллектуальными, с высокой стоимостью применения в реальном бою.