Стратегия следования за трендом с использованием индикатора двойного вихря в сочетании с индикатором истинной силы


Дата создания: 2023-12-12 16:23:10 Последнее изменение: 2023-12-12 16:23:10
Копировать: 0 Количество просмотров: 735
1
Подписаться
1621
Подписчики

Стратегия следования за трендом с использованием индикатора двойного вихря в сочетании с индикатором истинной силы

Обзор

Эта стратегия называется “Стратегия отслеживания трендов с использованием бинарных криптовалют в сочетании с индикаторами реальной силы”. Эта стратегия используется для одновременного применения бинарных криптовалют и индикаторов реальной силы, чтобы открыть позиции, когда они посылают сигналы покупки и продажи, и выйти из позиции после определенного диапазона волн, чтобы поймать средне-длинную линию.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует одновременно бинарный и реальный индикаторы силы. Бинарный индикатор включает в себя две линии VI + и VI - которые отражают силу роста и падения цен. Истинный индикатор силы включает в себя TSI красную линию и TSI синюю линию, измеряя силу и направление изменения цен.

Когда VI+ повышается, а VI- снижается, двухуровневый индикатор посылает сигнал. Если в это время синяя линия TSI также пересекает красную линию, то реальный индикатор также посылает сигнал. Когда два индикатора посылают одновременно сигналы, открывается многопоставительная позиция.

Наоборот, когда VI+ снижается вверх, а VI- снижается вниз, двустворчатый индикатор посылает сигнал “открыть”. Если в этот момент синяя линия TSI также проходит через красную линию, то индикатор истинной силы также посылает сигнал “открыть”.

С помощью такой комбинации можно открывать позиции, когда начинается установление средне-длиннолинейной тенденции, и отслеживать эту тенденцию. Когда тенденция заканчивается, индикатор также посылает сигнал о закрытии. Таким образом, стратегия может эффективно улавливать тенденции средне-длиннолинейной тенденции цены.

Анализ преимуществ стратегии

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

  1. Двойная фильтрация, которая повышает надежность сигнала и предотвращает ложные сигналы.

  2. Используя средние и длинные индикаторы, можно отслеживать более крупные тенденции. Краткие индикаторы легко отвлекаются от рыночного шума и пропускают большие тенденции.

  3. С помощью корректировки параметров можно гибко корректировать время удержания стратегии. Это позволяет стратегии отслеживать тренд, а также контролировать одиночные потери.

  4. Сочетание отслеживания тенденций и управления рисками. Показатели позволяют эффективно идентифицировать тенденции и контролировать риски путем установки выхода из диапазона.

Анализ стратегических рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

  1. Средне-длинная линия держит позиции, подверженные шокирующим стопам. Можно соответствующим образом сократить отходную зону или скорректировать стопы для удовлетворения.

  2. Двойная комбинация показателей может привести к появлению ложных сигналов. Можно ввести другие показатели для подтверждения или корректировки параметров.

  3. Неэффективность, средняя и длинная линия, в течение которой деньги заняты. Можно соответствующим образом скорректировать размер позиции, чтобы оптимизировать эффективность использования денег.

  4. Необходимо опираться на тенденции. В условиях шока следует уменьшить размер позиции, чтобы избежать ненужных потерь.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Добавление других комбинаций показателей, формирующих фильтрацию с несколькими показателями, может еще больше улучшить качество сигнала.

  2. Оптимизация параметров параметров, чтобы показатели были более соответствующими характеристикам разных сортов.

  3. Добавление механизмов управления динамическими позициями, увеличение позиций в условиях тренда и уменьшение позиций в условиях шока.

  4. Увеличение стратегии остановки убытков, чтобы контролировать риск путем перемещения остановки, уменьшения остановки убытков и т. Д.

  5. В сочетании с волновой теорией, для определения направления потенциальных тенденций на более крупном уровне используется как направление фильтрации.

  6. Автоматическая оптимизация параметров и правил торгов с использованием методов машинного обучения, что позволяет оптимизировать стратегию более адаптивно.

Подвести итог

В целом, эта стратегия является хорошей стратегией для отслеживания средне-длинных трендов. Она использует двойные индикаторы и индикаторы реальной силы, которые используют свои технические преимущества и проверяют сигналы друг друга, чтобы эффективно идентифицировать генерирование средне-длинных трендов.

Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hydrelev

//@version=4
strategy("Vortex TSI strategy", overlay=false)
///////////////////INDICATOR TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=13)
signal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=13)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_blue = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_red = ema(tsi_blue, signal)
// plot(tsi_blue, color=#3BB3E4)
// plot(tsi_red, color=#FF006E)
// hline(0, title="Zero")

/////////////////INDICATOR VI
period_ = input(14, title="Period", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP_blue = VMP / STR
VIM_red = VMM / STR
// plot(VIP_blue, title="VI +", color=#3BB3E4)
// plot(VIM_red, title="VI -", color=#FF006E)

////////////////////STRATEGY
bar=input(1, title="Close after x bar", minval=1, maxval=50)

tsi_long = crossover(tsi_blue, tsi_red)
tsi_short = crossunder(tsi_blue, tsi_red)
vi_long = crossover(VIP_blue, VIM_red)
vi_short = crossunder(VIP_blue, VIM_red)

LongConditionOpen = tsi_long and vi_long ? true : false
LongConditionClose = tsi_long[bar] and vi_long[bar] ? true : false
ShortConditionOpen = tsi_short and vi_short ? true : false
ShortConditionClose = tsi_short[bar] and vi_short[bar] ? true : false

if (LongConditionOpen)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if (LongConditionClose)
    strategy.close("Long Entry")

if (ShortConditionOpen)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
if (ShortConditionClose)
    strategy.close("Short Entry")