Тенденция матрицы дивергенции в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-12 17:05:27
Тэги:

Обзор

Стратегия дивергентного матричного тренда является количественной торговой стратегией, которая сочетает в себе анализ тренда, дивергенции и скользящей средней. Эта стратегия использует двойные индикаторы RSI для оценки направления тренда рынка и матричные скользящие средние для генерации сигналов входа.

Логика стратегии

Стратегия последовательности тенденций матрицы дивергенции состоит из следующих основных частей:

Двойной ИСО для оценки тренда

Используйте быстрый и медленный RSI для определения направления тренда на рынке.
Матричная скользящая средняя для торговых сигналов

Установите группу скользящих средних матриц на основе входной цены. Когда цена касается скользящей средней линии, соответствующим образом корректируйте позицию. Это позволяет получить больше прибыли от трендов.
Двухнаправленная торговля

По умолчанию торговать можно двусторонне.

Конкретная логика торговли:

Используйте быстрый RSI для выявления временных уровней перекупа/перепродажи на рынке.
Используйте медленный индекс рентабельности для определения средне- и долгосрочного направления тренда рынка.
Когда быстрый RSI показывает крайности, а медленный RSI сигнализирует об изменении тренда, занять позиции на основе длинного/короткого тренда медленного RSI.
После ввода позиций настроите группу матричных скользящих средних. Эти матричные линии основаны на цене входа, с размером интервала, определенным в параметре Matrix Interval %.
Когда цена касается линии матрицы, корректируйте размер позиции соответственно.
Когда цена будет сильно изменяться, позиции будут возвращены на исходный уровень.

Выше описана основная логика торговли этой стратегии.

Преимущества

Стратегия последовательности тенденций матрицы дивергенции имеет следующие преимущества:

Быстрый RSI избегает ложных прорывов, а медленный RSI гарантирует правильный тренд.
Направление размеров позиций на основе ценовой дивергенции позволяет получить устойчивую прибыль.
Поддерживает двунаправленную торговлю. По умолчанию это двунаправленная торговля, но также может идти долго только. Это адаптируется к большей среде рынка.
Механизм сброса позиций контролирует риски. Сброс позиций, когда цена видит большие корректировки, позволяет своевременно остановить убытки.
Гибкие настройки параметров. Пользователи могут выбирать оптимальные комбинации параметров на основе исторических данных, торговых инструментов и т.д.
Четкое разделение обязанностей делает код простым для понимания, оптимизации и расширения.

В целом, наибольшим преимуществом этой стратегии является улучшение качества сигнала с помощью нескольких механизмов при одновременном достижении более высокой доходности при контролируемых рисках.

Риски

Стратегия "Следующая тенденция матрицы дивергенции" также сопряжена с определенными рисками, главным образом в следующих областях:

Риск отказа двойных сигналов RSI. Когда рынок ограничен диапазоном, RSI часто дает ложные сигналы. Необходимо ручное вмешательство для корректировки параметров или приостановки торговли.
Если параметры матрицы не установлены должным образом, корректировка положения может быть слишком агрессивной, что увеличивает потери.
Риск чрезмерного использования кредитных инструментов. Чрезмерные корректировки размеров позиций также увеличивают убытки. Максимальный параметр размеров позиций должен быть определен осторожно.
Риск переворота тренда. Если не удастся немедленно закрыть позиции при перевороте тренда, могут возникнуть большие убытки. Это требует мониторинга долгосрочных показателей тренда.
Ограниченный риск оптимизации пространства. Эта стратегия уже достаточно зрелая. Продолжающийся потенциал оптимизации ограничен. Если рыночные режимы резко изменятся, могут потребоваться крупные обновления.

Оценка и оптимизация стратегии являются ключевыми для смягчения этих рисков - корректировка параметров, мониторинг долгосрочных показателей и т.д. могут в некоторой степени снизить риски.

Возможности для расширения

Есть возможности для дальнейшего совершенствования тенденции матрицы дивергенции.

Оптимизируйте двойные параметры RSI. Проверьте больше комбинаций параметров и выберите периоды RSI с наибольшей точностью.
Разрешить пользователям настраивать настройки матрицы на основе различных инструментов, чтобы лучше соответствовать их характеристикам.
Добавьте механизмы стоп-лосса. Например, установите линии выхода, чтобы остановить позиции, если цена нарушит эти линии.
Добавьте более научные правила размещения позиций. Управляйте корректировками размеров позиций более постепенно, чтобы предотвратить чрезмерное использование.
Включите другие индикаторы. Введите дополнительные индикаторы, такие как MACD, KD и т. Д., Чтобы улучшить точность сигнала.
Оптимизировать структуру кода. Дальнейшее улучшение расширяемости, устойчивости и эффективности выполнения кода.

Заключение

Дивергентная матрица - это сложная количественная стратегия торговли, сочетающая в себе несколько механизмов - с использованием двойного RSI для направления тренда и матричных линий для получения прибыли от трендов. По сравнению с одноиндикаторными стратегиями, она обеспечивает более стабильные и эффективные торговые сигналы. Благодаря настройке параметров и расширениям оптимизации эта стратегия может адаптироваться к большему количеству рыночных условий и режимов, что делает ее очень универсальной. В целом эта стратегия достигает хорошего баланса между риском и доходностью и заслуживает активного применения и постоянного улучшения инвесторами.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("The Matrix 7.0 Strategy", overlay=false)

//Matrix Settings 
entry_size = input(title="Entry Size", defval = 1)
max_size = input(title="Max Size", defval = 10000)
matrix = input(title="Matrix Interval %", defval = 2)
matrix_price_overwrite = input(title="Matrix Overwrite $", defval = 0.0)
adjustment = input(title="Adjustment Size", defval = 1000)
trade_short = input(title="Trade Short", type=bool, defval = true)

//RSI Settings
periods = input(title="RSI Periods", defval = 14)
overbought_short = input(title="RSI Overbought", defval = 65)
oversold_short = input(title="RSI Oversold", defval = 30)

//RSI Trend Settings
resolution_long = input(title="Resolution Trend", defval = "D")
periods_long = input(title="RSI Trend Periods", defval = 14)
overbought_long = input(title="RSI Trend Overbought", defval = 64)
oversold_long = input(title="RSI Trend Oversold", defval = 30)

//Round Off to 2 decimals
round2(x) =>
    a = x * 10 * 10
    a := floor(a + 0.5)
    a := a / 10 / 10
    a

//RSI Function
RSI = rsi(close, periods)

//RSI Market Function
rsi_oversold = RSI < oversold_short
rsi_overbought = RSI > overbought_short

market_rsi = 0.0
market_rsi := if (rsi_oversold)
    RSI - oversold_short
else
    if (rsi_overbought)
        RSI - overbought_short
    else
        0

//RSI Trend Function
rsi_long = request.security(syminfo.tickerid,resolution_long,rsi(close,periods_long))
trend_rsi_long = rsi_long < oversold_long
trend_rsi_short = rsi_long > overbought_long
trend_rsi = 0
trend_rsi := if (trend_rsi_short)
    -1
else
    if (trend_rsi_long)
        1
    else
        trend_rsi[1] 

// // Shorter time resolution to make "close" crosses give faster positives.
// short_resolution = security(tickerid, "1", close)
// quick = round2(short_resolution) //ROUND OFF TO 2 DECIMAL PLACES.

//Declare Other Variables
entry_price = 0.0
entry_price := nz(entry_price[1])

position_size = 0.0
position_size := nz(position_size[1])

last_traded_price = 0.0
last_traded_price := nz(last_traded_price[1])


matrix_price = 0.0
if matrix_price_overwrite > 0.0
    matrix_price := matrix_price_overwrite
else
    matrix_price := round2((matrix/100) * entry_price)

level = 0
level := nz(level[1])

level_price = entry_price
if not na(level_price[1])
    level_price := level_price[1]

// Calculate Level
if close > level_price 
    level_change = floor((high - level_price)/matrix_price)
    level := level + level_change
else
    if close < level_price 
        level_change = ceil((low - level_price)/matrix_price)
        level := level + level_change
        
// Calculate Level Price   
level_price := (level * matrix_price) + entry_price

// Calculate Matrix Position
matrix_position = 0.0

if position_size > 0
    matrix_position :=  ((-1 * level) * adjustment) + entry_size
else
    if position_size < 0
        matrix_position :=  ((-1 * level) * adjustment) - entry_size
    
//Trend Entry or Reversal Conditions
trend_reversal_up = trend_rsi == 1 and (trend_rsi[1] == -1 or trend_rsi == 0) and position_size <= 0
trend_reversal_down = trend_rsi == -1 and (trend_rsi[1] == 1 or trend_rsi == 0) and position_size >= 0 and trade_short == true
flatten_position = trend_rsi == -1 and (trend_rsi[1] == 1 or trend_rsi == 0) and position_size >= 0 and trade_short == false

//Reset Conditions
reset_long = (position_size > 0) and (close - entry_price > matrix_price) and (market_rsi < 0) and (position_size != entry_size) 
reset_short = (position_size < 0) and (entry_price - close > matrix_price) and (market_rsi > 0) and (position_size != (-1 * entry_size)) 

//Adjustment Conditions
increase_long = (position_size > 0) and (matrix_position > position_size) and (market_rsi < 0) and (matrix_position <= max_size) 
decrease_long = (position_size > 0) and (matrix_position < position_size) and (market_rsi > 0) 
increase_short = (position_size < 0) and (matrix_position < position_size) and (market_rsi > 0) and (matrix_position >= (-1 * max_size)) 
decrease_short = (position_size < 0) and (matrix_position > position_size) and (market_rsi < 0)  

//Transactions
//Trend Reversals
if trend_reversal_up
    strategy.entry("OL", strategy.long, qty=entry_size)
    position_size := entry_size
    matrix_position := entry_size
    level := 0
else
    if trend_reversal_down 
        strategy.entry("OS", strategy.short, qty=entry_size)
        position_size := -1 * entry_size
        matrix_position := -1 * entry_size   
        level := 0
        
    //Reset Positions    
    else
        if reset_long
            order = entry_size - position_size[1]
            strategy.order("RL", strategy.long, qty=order)
            position_size := entry_size
            matrix_position := entry_size
            level := 0
        else
            if reset_short
                order = position_size[1] - (-1* entry_size)
                strategy.order("RS", strategy.short, qty=order)
                position_size := -1 * entry_size
                matrix_position := -1 * entry_size
                level := 0

    //Position Adjustments
            else    
                if increase_long
                    order = matrix_position - position_size[1]
                    strategy.order("IL", strategy.long, qty=order)
                    position_size := position_size[1] + order
                else
                    if decrease_long
                        order = position_size[1] - matrix_position
                        strategy.order("DL", strategy.short, qty=order)
                        position_size := position_size[1] - order
                    else
                        if increase_short
                            order = position_size[1] - matrix_position
                            strategy.order("IS", strategy.short, qty=order)
                            position_size := position_size[1] - order
                        else
                            if decrease_short
                                order = matrix_position - position_size[1]
                                strategy.order("DS", strategy.long, qty=order)
                                position_size := position_size[1] + order
                            else 
                                if flatten_position
                                    strategy.close_all()
                                    position_size := 0.0
                                    matrix_position := 0.0
                                    level := 0

//Grouped Actions
if trend_reversal_up or trend_reversal_down or reset_short or reset_long
    entry_price := round2(close)
    last_traded_price := round2(close)

if increase_long or decrease_long or increase_short or decrease_short
    last_traded_price := round2(close)

// //RSI Trend & Adjustment Moments. (strategy)
p1 = plot(market_rsi, color = trend_rsi > 0 ? green : red, linewidth = 4, title='Market', transp =0)
p2 = plot(trend_rsi, color = trend_rsi > 0 ? green : red, linewidth = 4, title='Trend', transp = 0)
fill(p1,p2, color=trend_rsi > 0 ? green : red, transp=0)
p3 = plot((rsi_long - 50) *2, color = white, title="Trend Index")
fill(p2,p3, color=white)
hline((overbought_long -50) * 2)
hline((oversold_long -50) * 2)

//Position Plots (strategy)
plot(matrix_position / 100, title='Matrix', color=white, linewidth = 4)
plot(position_size / 100, title='Position', color=blue, linewidth = 4)
plot(strategy.position_size / 100, title='Strategy', color=orange, linewidth = 4)

// //Price Plots (study)
// plot(level_price, title="Matrix Level Price", linewidth=4)
// plot(last_traded_price, title="Last Traded Price", linewidth=2, color=orange)
// plot(entry_price + (4 * matrix_price), title='Adjustment 4', color=white, linewidth = 1)
// plot(entry_price + (3 * matrix_price), title='Adjustment 3', color=white, linewidth = 1)
// plot(entry_price + (2 * matrix_price), title='Adjustment 2', color=white, linewidth = 1)
// plot(entry_price + matrix_price, title='Adjustment 1', color=white, linewidth = 1)
// plot(entry_price, title='Entry Price', color=white, linewidth = 3)
// plot(entry_price - matrix_price, title='Adjustment -1', color=white, linewidth = 1)
// plot(entry_price - (2 * matrix_price), title='Adjustment -2', color=white, linewidth = 1)
// plot(entry_price - (3 * matrix_price), title='Adjustment -3', color=white, linewidth = 1)
// plot(entry_price - (4 * matrix_price), title='Adjustment -4', color=white, linewidth = 1)


// //Alerts (study only)
// alertcondition(trend_reversal_up, title='Trend Reversal Up', message='Market Oversold, Lets Buy')
// alertcondition(trend_reversal_down, title='Trend Reversal Down', message='Market Overbought, Lets Sell')
// alertcondition(reset_long, title='Reset Long', message='Higher Bottom, Lets Buy')
// alertcondition(reset_short, title='Reset Short', message='Lower Top, Lets Sell')
// alertcondition(increase_long, title='Increase Long', message='Price Dropped, Lets Buy')
// alertcondition(decrease_long, title='Decrease Long', message='Price Spiked, Lets Sell')
// alertcondition(increase_short, title='Increase Short', message='Price Spiked, Lets Sell')
// alertcondition(decrease_short, title='Decrease Short', message='Price Dropped, Lets Buy')

// //Grouped Conditions
// condition_buy = trend_reversal_up or increase_long or decrease_short or reset_long
// condition_sell = trend_reversal_down or decrease_long or increase_short or reset_short
// adjustment_matrix = trend_reversal_up or increase_long or decrease_short or trend_reversal_down or decrease_long or increase_short or reset_long or reset_short

// //Grouped Alerts
// alertcondition(condition_buy, title='Condition Buy', message='You Need to Buy')
// alertcondition(condition_sell, title='Condition Sell', message='You Need to Sell!')
// alertcondition(adjustment_matrix, title='Adjustment Matrix', message='You Need to Adjust')

Больше