Стратегия торговли на основе пересечения скользящих средних

Обзор

Мобильная среднелинейная кросс-стратегия является простой и эффективной количественной торговой стратегией. Эта стратегия использует индикатор движущейся средней (EMA) и сигналы среднелинейной кросс-стратегии для идентификации движения цены, определения времени покупки и продажи. По сравнению с другими более сложными стратегиями, она более проста, легка в использовании, легка в понимании и реализации.

Стратегический принцип

Ключом к этой стратегии является использование двух различных параметров EMA. EMA1 устанавливается на 25 дней, EMA2 - на 100 дней. Когда краткосрочная EMA пересекает длинную EMA снизу, это сигнал к покупке; когда краткосрочная EMA пересекает длинную EMA снизу, это сигнал к продаже. Таким образом, краткосрочная EMA отражает краткосрочные тенденции и динамику цен, а длинная EMA отражает длительные тенденции цен.

Для фильтрации ошибочных сигналов в стратегии также установлены некоторые дополнительные условия. Например, требуется, чтобы солнечный свет столба был отрицательным, требуется, чтобы пересечение происходило, когда RSI больше 50, и т. Д. Это позволяет избежать ошибочных сделок из-за кратковременного шума.

Анализ преимуществ

Самым большим преимуществом этой стратегии является ее простота, легкость понимания и использования. По сравнению со многими параметрическими и логически сложными стратегиями, она является более дружественной для трейдеров.

Во-вторых, стратегия фиксирует изменения тенденций цены в краткосрочной и долгосрочной перспективе, используя классические технические индикаторы, такие как равнолинейные металлические вилки и вилки-умершие, чтобы идентифицировать обратную сторону цены и, таким образом, определить, когда покупать или продавать. Этот метод эффективен и может быть использован по случаю, чтобы избежать слепой торговли, когда нет четких сигналов.

Наконец, стратегия также устанавливает соответствующие фильтрующие условия. Это позволяет снизить вероятность ошибочных сделок и избежать обмана рынком. Это позволяет стратегии стабильно работать на сложных и изменчивых рынках.

Анализ рисков

Самый большой риск этой стратегии заключается в том, что может быть отклонение между краткосрочными и долгосрочными тенденциями. Существует сильное колебание цены в краткосрочной перспективе, которое вызывает пересечение средней линии, но долгосрочная тенденция не меняется.

Настройка параметров EMA также влияет на эффективность стратегии. Если неправильно настроить циклы EMA, краткосрочные и долгосрочные EMA потеряют свою репрезентативность, не смогут эффективно идентифицировать тенденции и обратные тенденции. Это также увеличивает риск ложных сигналов и торгов.

Наконец, дополнительные фильтрационные условия могут быть слишком строгими и упускать эффективные торговые возможности. Это может привести к снижению прибыльности стратегии.

Рекомендации по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в сочетании с другими показателями, такими как KDJ, MACD и т. Д., Используя больше факторов для определения времени покупки и продажи, чтобы уменьшить ошибочные сигналы.

Кроме того, можно тестировать различные параметры, чтобы найти оптимальную комбинацию циклов EMA. Можно также скорректировать параметры фильтрации, чтобы учитывать частоту и стабильность торгов.

Динамическая коррекция позиций также является важным направлением для улучшения стратегии. Например, увеличение позиции, когда два EMA находятся дальше друг от друга; уменьшение позиции, когда два EMA находятся ближе друг от друга. Таким образом, риск может быть гибко скорректирован в зависимости от рыночной ситуации.

Подвести итог

Мобильная равнолинейная кросс-стратегия - это простая и практичная стратегия количественного трейдинга. Она использует сигналы EMA для перекрестной покупки и продажи, чтобы оценить изменение цены в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы определить, когда нужно торговать. Эта стратегия проста в понимании и реализации, максимально снижает сложность и является хорошим выбором для начинающих в количественной торговле.