Стратегия торговли индексами с сильным индексом, основанная на двухполосной системе
Дата создания:
2023-12-12 17:12:35
Последнее изменение:
2023-12-12 17:47:33
Копировать:
1
Количество просмотров:
920
ChaoZhang
1
Подписаться
1621
Подписчики
Обзор
Эта стратегия сочетает в себе индикатор двойного диапазона и индикатор сильного диапазона, реализуя модель прорыва. Когда быстрая EMA прорывает канал диапазона, в сочетании с многополюсным сигналом индикатора AO образуется сигнал покупки и продажи.
Стратегический принцип
- Ценовой канал с использованием средней, верхней и нижней полос ленты Брин.
- Быстрая EMA пересекает среднюю орбиту, а это считается прорывом прохода.
- Индекс силы AO указывает на направление многоголовых и пустых голов.
- Сигнал покупания генерируется, когда быстрая EMA пробивает вверх по средней орбите, и AO является положительным.
- Когда быстрая EMA пробивает середину трассы вниз, а AO отрицательный, генерируется сигнал продажи.
Анализ преимуществ
- Двухволновой индикатор определяет ценовой канал, избегая ошибочных сигналов.
- AO-индикатор определяет направление тренда, делая торговые сигналы более точными.
- В сочетании с прорывом в канале, это позволяет поймать больше прибыли в начале тренда.
Анализ рисков
- Неправильные параметры ленты Брин могут привести к тому, что канал будет слишком широким или слишком узким.
- Настройка параметров показателя AO влияет на точность суждения.
- Сигнал прорыва может быть ложным, необходимо обеспечить достаточную прорывную силу.
Решение проблемы
- Оптимизировать параметры по Брин-полосе и показателям AO, чтобы найти оптимальное сочетание.
- Увеличение интенсивности прорыва, чтобы избежать ложных прорывов.
- Использование в сочетании с другими индикаторами обеспечивает надежность торговых сигналов.
Направление оптимизации
- Оптимизируйте параметры ленты Брин, чтобы найти оптимальный диапазон каналов.
- Оптимизация долгосрочных среднемесячных параметров показателей AO для повышения точности суждения.
- Добавление фильтров объема или других показателей, обеспечивающих надежность прорыва.
- Оптимизация параметров пробиваемости, снижение ложных прорывов.
Подвести итог
Эта стратегия учитывает ценовые каналы, направление тенденции и модель прорыва, и является более стабильной и эффективной торговой стратегией. С помощью оптимизации параметров и фильтрации по портфелю показателей можно еще больше повысить устойчивость и доходность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(shorttitle="BB+AO STRAT", title="BB+AO STRAT", overlay=true)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
// Bollinger Bands Inputs
bb_use_ema = input(false, title="Use EMA for Bollinger Band")
bb_length = input(5, minval=1, title="Bollinger Length")
bb_source = input(close, title="Bollinger Source")
bb_mult = input(2.0, title="Base Multiplier", minval=0.5, maxval=10)
// EMA inputs
fast_ma_len = input(2, title="Fast EMA length", minval=2)
// Awesome Inputs
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Awesome Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Awesome Length Fast")
// Breakout Indicator Inputs
bb_basis = bb_use_ema ? ema(bb_source, bb_length) : sma(bb_source, bb_length)
fast_ma = ema(bb_source, fast_ma_len)
// Deviation
dev = stdev(bb_source, bb_length)
bb_dev_inner = bb_mult * dev
// Upper bands
inner_high = bb_basis + bb_dev_inner
// Lower Bands
inner_low = bb_basis - bb_dev_inner
// Calculate Awesome Oscillator
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
// Calculate direction of AO
AO = xSMA1_SMA2>=0? xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? 1 : 2 : xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? -1 : -2
// === PLOTTING ===
// plot BB basis
plot(bb_basis, title="Basis Line", color=red, transp=10, linewidth=2)
// plot BB upper and lower bands
ubi = plot(inner_high, title="Upper Band Inner", color=blue, transp=10, linewidth=1)
lbi = plot(inner_low, title="Lower Band Inner", color=blue, transp=10, linewidth=1)
// center BB channel fill
fill(ubi, lbi, title="Center Channel Fill", color=silver, transp=90)
// plot fast ma
plot(fast_ma, title="Fast EMA", color=black, transp=10, linewidth=2)
// Calc breakouts
break_down = crossunder(fast_ma, bb_basis) and close < bb_basis and abs(AO)==2
break_up = crossover(fast_ma, bb_basis) and close > bb_basis and abs(AO)==1
// Show Break Alerts
plotshape(break_down, title="Breakout Down", style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, size=size.auto, text="Sell", color=red, transp=0)
plotshape(break_up, title="Breakout Up", style=shape.arrowup, location=location.belowbar, size=size.auto, text="Buy", color=green, transp=0)
// === ALERTS ===
strategy.entry("L", strategy.long, when=(break_up and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
strategy.close("L", when=(break_down and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
// === /PLOTTING ===
barcolor(AO == 2 ? red: AO == 1 ? green : blue )
// eof