Стратегия торговли Ичимоку с управлением деньгами

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-12 17:32:08
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует основные принципы Ichimoku для определения входов и выходов.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает компоненты Ичимоку, включая Тенкан-Сен, Киджун-Сен, Сенкоу-Спан А и Сенкоу-Спан В.

Длинная запись, если выполнены следующие условия:

Тенканский крест над Киджуном, указывающий на краткосрочный MA, крест над долгосрочным MA, который является золотым крестом
Цена выше облака Kumo, что означает, что цена находит поддержку и начинает расти
Будущее Кумо красное, что означает, что будущее движется вверх.
Расстояние цены от Tenkan < 2 x ATR, указывающее на то, что цена не перерасширяется для стратегии преследования
Расстояние цены от Kijun < 3 x ATR, указывающее на то, что цена не перенапряжена для стратегии преследования
Тенкан и Киджун над облаком Кумо, что указывает на рост тренда Ичимоку.

Выход, если выполнены следующие условия:

Тенканский крест ниже Киджуна, указывающий на мертвый крест
Проникновение цены Kumo cloud, указывающее на потерю поддержки
Прибыль > 30%, реализация стратегии получения прибыли
Убытки > 3%, реализация стратегии стоп-лосса

Анализ преимуществ

Используйте Ichimoku для определения ценовой тенденции с высокой точностью
Включить ATR для контроля погони, избегая перекупки и перепродажи
Фильтр сигналов с несколькими подтверждениями, избегая ложных сигналов
Дополнительная стратегия может ускорить прибыль

Анализ рисков

Сигналы Ичимоку могут задерживаться, требуя подтверждения от других индикаторов.
Неправильные параметры ATR могут привести к перекупу и перепродаже
Дополнительная стратегия может увеличить риск потери
Параметры должны быть настроены вручную для разных запасов

Руководство по оптимизации

Включить другие индикаторы, такие как MACD, KDJ для подтверждения сигнала
Увеличить уровень получения прибыли, уменьшить уровень стоп-лосса
Автоматическая настройка параметров ATR на основе исторических данных
Различия в параметрах исследований для различных секторов, создание пула параметров

Резюме

Это очень практичная стратегия торговли акциями, использующая Ichimoku для тренда и ATR для контроля риска, получая прибыль от стратегии преследования со стоп-лосом. Преимущества очевидны.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Author Obarut
//@version=5
strategy("İchimoku Strategy With Money Management",overlay=true)

//Inputs
ts_period = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Period")
ks_period = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Period")
ssb_period = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Period")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")


// Back Testing Period

fromday = input.int(defval=1,title="Start Date",minval=1,maxval=31) 
frommonth = input.int(defval=1,title="Start Month",minval=1,maxval=12)
fromyear = input.int(defval=1980,title="Start Year",minval=1800, maxval=2100)
today = input.int(defval=1,title="En Date",minval=1,maxval=31)
tomonth = input.int(defval=1,title="End Month",minval=1,maxval=12)
toyear =input.int(defval=2100,title="End Year",minval=1800,maxval=2200)


start=timestamp(fromyear,frommonth,fromday,00,00)
finish=timestamp(toyear,tomonth,today,00,00)
timewindow= time>=start and time<=finish

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components

tenkan = middle(ts_period)
kijun = middle(ks_period)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_period)


atr = ta.atr(14)
ss_above = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_below = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Price Distance From Tenkan

distance = close - tenkan

// Price Distance from Kijun

distancek = close - kijun

// Entry/Exit Signals

tk_cross_kijun_bull = tenkan >= kijun
tk_cross_kijun_bear = tenkan <= kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_above
pbsenkA = close < ss_above
pasenkB = close > ss_below
price_below_kumo = close < ss_above
future_kumo_bull = senkouA > senkouB
future_kumo_bear = senkouA < senkouB
// Price Distance From Tenken
disbull = distance < 2*atr
//Price Distance From Kijun
disbullk = distancek < 3*atr
//Price Above Tenkan Condition
patk = close > tenkan
// Kijun Above Senkou Span Condition
kjasenkA = kijun > ss_above
// Price Below Kijun Condition
pbkijun = close < kijun

//Bullish Condition

bullish= tk_cross_kijun_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and future_kumo_bull and patk and disbull and disbullk 
     and (tenkan>ss_above) and (kijun>ss_above)

if(bullish and timewindow )
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

// Bearish Condition

bearish=tk_cross_kijun_bear and pbsenkA and cs_cross_bear  
      or pbkijun or price_below_kumo 

lastentryprice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

// Take Profit or Stop Loss in Bearish

if(bearish and timewindow or (close>1.30*lastentryprice and close<kijun ) or (close< 0.93*lastentryprice))
    strategy.close("Long Entry")




if(time>finish)
    strategy.close_all("time up")


plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#2e640e, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(17, 122, 21), title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(88, 8, 8), title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(198, 234, 198) : color.rgb(208, 153, 153), title="Cloud color")

Больше