Стратегия процентной полосы скользящей средней

Обзор

Процентная диапазонная стратегия движущихся средних - это стратегия отслеживания тенденций. Она использует движущиеся средние как ориентир, а затем рассчитывает находки и падения в зависимости от процента цены. Когда цена прорывается вверх, делайте пробел; когда цена прорывается вниз, делайте больше.

Стратегический принцип

Основным показателем стратегии является скользящая средняя, средняя линия - это простая N-дневная скользящая средняя. Верхняя и нижняя линии рассчитываются в зависимости от процентного изменения цены. Конкретная формула для расчета:

Верхняя линия = Средняя линия + Цена * Процентное соотношение Верхней линии Нижняя линия = средняя линия - цена * процент нижняя линия

Здесь процент верхней и нижней полосы являются регулируемыми параметрами, по умолчанию значение 2 означает 2% от цены.

Когда цены растут, верхняя и нижняя линии одновременно расширяются вверх; когда цены падают, верхняя и нижняя линии одновременно сокращаются вниз. Это дает эффект автоматической корректировки ширины канала в зависимости от степени рыночных колебаний.

С точки зрения торговой стратегии, когда цена прорывает верхнюю линию, делайте пробел; когда цена прорывает нижнюю линию, делайте больше. Кроме того, стратегия устанавливает условия для торговли только в определенные месяцы, чтобы избежать ошибочных сигналов в месяцы, не являющиеся основными тенденциями.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что диапазон колебаний рассчитывается в зависимости от процентной перемены цены, может автоматически корректироваться и адаптироваться к различным торговым условиям, что позволяет как уменьшить ложные сигналы в шокирующих ситуациях, так и своевременно улавливать повороты в трендовых ситуациях. Кроме того, установлены условия фильтрации по месяцам и датам, которые позволяют отфильтровать шум в периферийных месяцах, чтобы избежать ошибочных сигналов в месяцах, не являющихся основными тенденциями.

Анализ рисков

Основным риском этой стратегии является задержка движущейся средней, которая не позволяет мгновенно реагировать на внезапные события. Кроме того, настройка процентного диапазона также влияет на эффективность стратегии. Если она слишком низка, она усугубляет проблему задержки движущейся средней; если она слишком высока, она увеличивает вероятность ложного сигнала.

Другим потенциальным риском является чрезмерная зависимость от условий даты и месяца, и стратегия упускает возможность, если основные движения происходят за пределами установленного месяца. Таким образом, эти предварительные условия также нуждаются в корректировке в зависимости от разных сортов и рыночных условий.

Направление оптимизации

В этой стратегии есть много возможностей для оптимизации. Во-первых, можно протестировать различные комбинации параметров, такие как продолжительность времени движущегося среднего значения, процентные параметры и т. Д., чтобы найти оптимальный параметр. Во-вторых, можно рассмотреть возможность добавления других показателей для подтверждения сигналов движущегося среднего значения, таких как количество сделок, чтобы повысить надежность сигнала.

Например, можно на основе исторических данных определить, какие месяцы являются основными трендовыми месяцами, а затем автоматически рассчитать пороговые значения. В случае аномального прорыва цены можно также временно игнорировать месячные условия и полностью участвовать. Внедрение методов машинного обучения для динамической оптимизации этих параметров также возможно.

Подвести итог

В целом, стратегия подвижного среднего процентного диапазона является очень практичной стратегией для отслеживания тенденций. Ее наибольшим преимуществом является возможность автоматически регулировать диапазон колебаний, чтобы адаптироваться к изменениям рынка. В то же время, существует определенная возможность для улучшения, например, оптимизация параметров, фильтрация сигналов и т. Д. Если она может быть рационально использована, она может стабильно приносить прибыль в различных рыночных условиях.