Логика модуля со стратегией фильтрации EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-13 15:55:07
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет модульные арифметические операции и экспоненциальные скользящие средние для создания сильного фильтра случайности для определения направления позиции. Она сначала рассчитывает остаток цены, разделенный на определенное число, и генерируется торговый сигнал, если остаток равен 0, если этот сигнал ниже линии EMA, перейдите на короткий; если выше, перейдите на длинный. Эта стратегия объединяет случайность математических операций и тенденцию суждения технических индикаторов, используя перекрестную валидацию между индикаторами разных циклов, чтобы эффективно отфильтровать часть рыночного шума.

Логика стратегии

Установите входное значение цены a на закрытие, изменяемое; установите делитель b на 4, изменяемое.
Вычислить остаток модуля a деленного на b, определить, равен ли модуль 0.
По умолчанию установить длину EMA (MALen) до 70 периодов в качестве показателя средне- и долгосрочной тенденции.
Когда модуль равен 0, генерируется четный номер торгового сигнала. В сочетании с отношением EMA он определяет направление. Когда цена пересекает EMA, генерируется сигнал BUY; когда цена пересекает EMA, генерируется сигнал SELL.
Торговые записи открываются длинными или короткими в зависимости от направления сигнала.
Условия стоп-лосса устанавливаются на основе 3 вариантов: фиксированный стоп-лосс, стоп-лосс ATR, стоп-лосс колебания цены.
Остановка отслеживания может быть включена для блокировки большей прибыли, отключена по умолчанию.

Анализ преимуществ

Случайность модульной арифметики избегает влияния колебаний цен, в сочетании с тенденционным суждением скользящих средних, она может эффективно отфильтровывать недействительные сигналы.
EMA в качестве показателя средне- и долгосрочной тенденции в сочетании с краткосрочными модульными сигналами обеспечивает многоуровневую проверку и предотвращает ложные сигналы.
Высоко гибкие настраиваемые параметры, которые могут быть настроены для различных рынков, чтобы найти оптимальные комбинации параметров.
Интегрирует несколько методов стоп-лосса для контроля рисков.
Поддерживает прямое обратное открытие позиций для плавного переключения направления.

Анализ рисков

Неправильное настройка параметров может привести к появлению слишком большого количества торговых сигналов, увеличению частоты торгов и расходов на сдвиг.
EMA как единственный показатель оценки тренда может отставать, отсутствуют моменты переворота цен.
Метод фиксированного стоп-лосса может быть слишком механическим, неспособным адаптироваться к колебаниям рынка.
Прямое обратное открытие увеличивает частоту корректировки позиции, увеличивая затраты и риски.

Руководство по оптимизации

Проверьте различные скользящие средние вместо EMA или объедините EMA с другими MAs, чтобы увидеть, можно ли улучшить уровень рентабельности.
Попробуйте комбинировать модульный фильтр с другими стратегиями, такими как полосы Боллинджера, шаблоны свечей и т. Д., Чтобы создать более стабильные фильтры.
Исследование адаптивных методов остановки потери на основе уровня волатильности рынка для корректировки расстояния остановки.
Установление ограничений на количество сделок или пороговых значений прибыли/убытка для ограничения частоты прямого обратного открытия.

Заключение

Эта стратегия эффективно сочетает в себе случайность модульных операций и суждение о тренде скользящих средних через гибкие корректировки параметров, удовлетворяющие различным рыночным условиям, в результате чего получаются надежные торговые сигналы. Она также интегрирует различные механизмы остановки для контроля рисков, а также снятия прибыли и остановки отслеживания для блокировки прибыли. Общая логика ясна и легко понятна и модифицируется.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID

// To understand this strategy first we need to look into the Modulo (%) operator. The modulo returns the remainder numerator 
// of a division's quotient (the result). If we do 5 / 3, we get 1 and 2/3 as a result, where the remainder is 2 (two thirds, in this case). This can be
// used for many things, for example to determine when a number divides evenly into another number. If we divide 3/3, our result is 1,
// with no remainder numerator, hence our modulo result is 0. In this strategy, we compare a given number (divisor, user defined) with the
// the closing price of every candle (dividend, modifiable from the inputs panel) to determine if the result between their division is an even number. 
// If the answer is true, we have an entry signal. If this signal occurs below the EMA (length is defined by the user) we go short and
// viceversa for longs. This logic can be reversed. In this case, the modulo works as a random-like filter for a moving average strategy
// that usually struggles when the market is ranging.

//@version=4

//@version=4
strategy("Modulo Logic + EMA Strat", 
     overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, 
     initial_capital=10000, 
     commission_value=0.04, 
     calc_on_every_tick=false, 
     slippage=0)

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")  

a=input(close, title="Dividend")
b=input(4, title="Divisor")
usemod=input(true, title="Use Modulo Logic")
MALen=input(70, title="EMA Length")

/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")  

// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(4, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(1, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")

// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1] 
 or strategy.position_size < strategy.position_size[1]

// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na 
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na 
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR

// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na 
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na 
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR


// Strategy Stop

float LongStop = na
float ShortStop = na
float StratTP = na
float StratSTP = na

/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////

modulo=a%b
evennumber=modulo==0
MA=ema(close, MALen)
plot(MA)

BUY=usemod ? evennumber and close > MA : close > MA
SELL=usemod ? evennumber and close < MA : close < MA

//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")

// Entries
if reverse
    if not DPR
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
    else     
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
    if not DPR 
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
    else
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)


SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP

//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
 -strategy.position_avg_price
trailOffset     = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
    tstop := high- trailOffset - dif
    if tstop<tstop[1]
        tstop:=tstop[1]
else
    tstop := na
StrailOffset     = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0 
 and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
    Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
    if Ststop>Ststop[1]
        Ststop:=Ststop[1]
else
    Ststop := na

strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)

/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////

plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, 
 color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, 
 color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)

Больше