Стратегия динамического прорыва ценового канала
ChaoZhang
Обзор
Динамическая стратегия прорыва ценового канала - это количественная торговая стратегия, основанная на индикаторе ценового канала Дончиана. Эта стратегия определяет направление тенденции рынка в зависимости от верхней и нижней линий ценового канала и устанавливает позиции на покупку или продажу при прорыве ценового канала.
Основная идея этой стратегии заключается в использовании прорывов ценового канала Donchan. Когда цена прорывается через верхнюю границу канала, устанавливается тренд на поиск плюс-один; когда цена падает ниже нижней границы канала, устанавливается тренд на поиск короткого конца.
Стратегический принцип
Расчет показателя
Ценовой канал рассчитывается по следующей формуле:
Верхняя линия = максимальная цена за N циклов
Нижняя граница = минимальная цена за N циклов
Средняя линия = (верхняя линия + нижняя линия) / 2
где N представляет собой длину цикла прохода, в этой стратегии по умолчанию 50 .
Правила участия
создавать позиции, когда максимальная цена на новейшую K-линию превышает верхнюю линию канала;
Отключение позиции происходит, когда минимальная цена последней линии K опускается ниже нижней границы канала.
Пример:
Высота последней линии K не превышает верхнего предела канала; В настоящее время высота K-линии превышает верхнюю границу канала. === Создание многопозиций ===
Правила игры
Существует два варианта выхода из игры:
- Канал выходит на сцену
Пиндо: остановка на нижней границе канала;
Плоскость: стоп-стоп является верхней границей прохода;
- В центре
Все позиции, независимо от того, являются ли они многоглавными или пустыми, устраняются, когда цена снова падает ниже средней линии канала.
Контроль риска
Для управления рисками используется метод пропорционального остановки, в соответствии с которым расстояние остановки рассчитывается в зависимости от ширины прохода и процента приемлемого риска настройки.
Сделать больше стоп-дистанции = цена входа * (1 - процент риска, который можно принять)
Стоп-старт = Цена входа * (1 + % риска)
Например, в случае установки лихвового риска в размере 2%, вступительная цена составляет 10 000 долларов США, а лихвовая стоп-линия в размере 10 000 * (1 - 2%) = 9 800 долларов США.
Анализ преимуществ
Поймать прорыв в тренде
Когда цена пробивает верхнюю и нижнюю границы канала, вполне вероятно, что начинается новая направленная тенденция. В то время как вход может улавливать более значительные изменения цен.
Риски под контролем
Применение пропорционального стоп-ущерба позволяет контролировать одноразовые потери в пределах приемлемого уровня.
Оптимизация параметров
Такие параметры, как длина канального цикла, соотношение риска и методы остановки убытков, могут быть оптимизированы, чтобы адаптироваться к более широким рыночным условиям.
Анализ рисков
Прорыв провалился
Прорыв верхней и нижней границ канала не означает, что непременно будет формироваться тенденция, существует вероятность неудачного прорыва, в этом случае легко остановить убыток.
Взрыв
Когда рынок находится в широком колебании, цены могут часто вызывать верхние и нижние границы канала, что приводит к увеличению торговых сборов и потерям скольжения из-за слишком частого торговли.
Направление оптимизации
Динамические каналы
Можно рассматривать длину ценового канала как переменную, которая автоматически корректируется в зависимости от рыночных колебаний. Длина канала увеличивается при рыночных колебаниях и уменьшается при четких тенденциях.
Оптимальные шансы на поступление
В сочетании с другими показателями фильтрации входного времени, такие как количественный энергетический показатель, движущаяся средняя, и т.д., чтобы избежать неэффективных прорывов в условиях потрясения.
Параметры корректируются
Используйте больше исторических данных для тестирования и оптимизации комбинации параметров, чтобы определить оптимальные параметры для более широких рыночных условий.
Подвести итог
Стратегия динамического ценового канала в целом является более простой и интуитивно понятной стратегией отслеживания тенденций. Ее преимущества заключаются в том, что знаки ясны и просты в освоении; контроль риска является более разумным. Но есть также некоторые проблемы, которые требуют дальнейшей оптимизации, такие как обращение с провалом и шокирующим рынком.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//@version=4
strategy(title = "Noro's RiskChannel Strategy", shorttitle = "RiskChannel str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
risklong = input(2.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for long, %")
riskshort = input(2.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for short, %")
stoptype = input(defval = "Center", options = ["Channel", "Center"], title = "Stop-loss type")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
pclen = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showof = input(true, defval = true, title = "Show offset")
showdd = input(true, defval = true, title = "Show label (drawdown)")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Price Channel
h = highest(high, pclen)
l = lowest(low, pclen)
center = (h + l) / 2
//Stop-loss
needstop = stoptype == "Center" or needlong == false or needshort == false
sl = center
//Lines
pccol = showll ? color.black : na
slcol = showll and stoptype == "Center" ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(h, offset = offset, color = pccol, title = "Channel High")
plot(center, offset = offset, color = slcol, title = "Cannel Center")
plot(l, offset = offset, color = pccol, title = "Channel Low")
//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Var
loss = 0.0
maxloss = 0.0
equity = 0.0
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
//Lot size
risksizelong = -1 * risklong
risklonga = stoptype == "Center" ? ((center / h) - 1) * 100 : ((l / h) - 1) * 100
coeflong = abs(risksizelong / risklonga)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
risksizeshort = -1 * riskshort
riskshorta = stoptype == "Center" ? ((center / l) - 1) * 100 : ((h / l) - 1) * 100
coefshort = abs(risksizeshort / riskshorta)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort
//Trading
if h > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and needlong and truetime)
strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and needshort and truetime)
sl := sl != 0 ? sl : size > 0 ? l : size < 0 ? h : na
if size > 0 and needstop
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = sl)
if size < 0 and needstop
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = sl)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")
if showdd
//Drawdown
max = 0.0
max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
min = 100.0
min := min(dd, nz(min[1]))
//Max loss size
equity := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity : equity[1]
loss := equity < equity[1] ? ((equity / equity[1]) - 1) * 100 : 0
maxloss := min(nz(maxloss[1]), loss)
//Label
min := round(min * 100) / 100
maxloss := round(maxloss * 100) / 100
labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%" + "\nMax.loss " + tostring(maxloss) + "%"
var label la = na
label.delete(la)
tc = min > -100 ? color.white : color.red
osx = timenow + round(change(time)*10)
osy = highest(100)
// la := label.new(x = osx, y = osy, text = labeltext, xloc = xloc.bar_time, yloc = yloc.price, color = color.black, style = label.style_labelup, textcolor = tc)