Алгоритм торговли акцией цены на золото

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-13 16:08:12
Тэги:

Обзор

Этот алгоритм торгует золотом на основе его ценового действия. Он рассчитывает самые высокие и самые низкие цены последних 20 свечей, чтобы определить диапазон колебаний цен. Он длится, когда цена проходит через самую высокую цену последнего свечи и идет коротко, когда цена проходит через самую низкую цену последнего свечи. После открытия длинных или коротких позиций он устанавливает цены на получение прибыли и стоп-лосс.

Принципы

Основная логика этого алгоритма основана на теории прорыва. Он записывает самые высокие и самые низкие цены 20 самых последних свечей, чтобы определить диапазон колебаний цен. Когда цена превышает этот диапазон, это считается прорывом, и, таким образом, срабатывает торговый сигнал.

Вычислить самые высокие цены (высокие) и самые низкие цены (низкие) 20 последних свечей
Получить диапазон колебаний цен (priceRange)
Записывать самую высокую цену последнего свечника как уровень прорыва (breakoutLevel)
Когда максимум последней свечи пробивается через уровень прорыва и закрытие также прорывается через уровень прорыва, идти долго
Когда минимум последней свечи опускается ниже уровня прорыва и закрытие также опускается ниже уровня прорыва, идти короткий
Установка цен на получение прибыли и стоп-лосс после открытия длинных или коротких позиций

Как видно, торговые сигналы этого алгоритма исходят из суждений о ценовом прорыве.

Анализ преимуществ

Алгоритм имеет следующие преимущества:

Простые и понятные, легко понятные и реализуемые
На основе ценовых колебаний, не затронутых другими показателями
Ясные сигналы прорыва, легко понять время входа
Может значительно фильтровать рыночный шум и избегать ловушки
Принимать прибыль и стоп-лосс для контроля потери от одной сделки

В целом, основная идея этого алгоритма ясна и логична. Он прост в реализации и легко понять сроки входа. Он также позволяет контролировать однократную потерю торговли. Таким образом, это количественная стратегия торговли с сильной практичностью.

Анализ рисков

Алгоритм также имеет некоторые риски:

Высокая вероятность неудачного выхода, риск отсутствия прибыли
Неправильное понимание времени прорыва, может вступить слишком рано или слишком поздно
Относительно большие выводы, требуют определенной психологической выносливости
Неразумные настройки получения прибыли и остановки убытков, могут пропустить большую прибыль или получить большие убытки

Для контроля и оптимизации этих рисков могут быть приняты следующие меры:

Подтвердить прорыв с другими показателями для повышения надежности
Оптимизировать параметры для улучшения точности времени входа
Корректировка размеров позиций с целью снижения риска потерь от одной сделки
Динамическая корректировка цен на получение прибыли и стоп-лосс

Руководство по оптимизации

Алгоритм может быть оптимизирован в следующих аспектах:

Сочетание с другими показателямиДвижущиеся средние, полосы Боллинджера и т.д. могут быть введены для двойного подтверждения сигналов прорыва и повышения надежности.
Оптимизация параметровРазличные комбинации параметров могут быть протестированы для оптимизации длины периода прорыва и поиска более надежных настроек параметров.
Оптимизация получения прибыли и стоп-лоссаДинамически корректируйте расстояние получения прибыли и остановки потери на основе волатильности и т.д.
Оптимизация размеров позиций. Оптимизировать алгоритм размещения позиций для уменьшения влияния потерь на одну торговлю.
Машинное обучение. Учитесь на большом количестве исторических данных, чтобы автоматически найти лучшие комбинации параметров.

Вышеуказанные оптимизации могут еще больше повысить стабильность, показатель выигрыша и рентабельность алгоритма.

Заключение

Алгоритм торговли золотом генерирует торговые сигналы на основе ценового действия и теории прорыва. Идея проста и ясна, легко реализуема и очень практична. Между тем, он также имеет некоторые риски и нуждается в дальнейшей оптимизации для улучшения стабильности и прибыльности. В целом, он подходит для торговли золотом и эффективной количественной стратегии. Благодаря сочетанию других индикаторов, оптимизации параметров, оптимизации прибыли / остановки потери и т. Д., можно достичь лучшей эффективности стратегии.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("XAUUSD Price Action Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
takeProfit = input(500, "Take Profit")
stopLoss = input(200, "Stop Loss")

// Calculate price action
highs = ta.highest(high, 20)
lows = ta.lowest(low, 20)
priceRange = highs - lows
breakoutLevel = highs[1]

// Define conditions for long and short trades
longCondition = high > breakoutLevel and close > highs[1]
shortCondition = low < breakoutLevel and close < lows[1]

// Execute long and short trades with take profit and stop loss
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = close + takeProfit, stop = close - stopLoss)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = close - takeProfit, stop = close + stopLoss)

// Plot breakout level
plot(breakoutLevel, color=color.blue, title="Breakout Level")

// Highlight long and short trade signals on the chart
bgcolor(longCondition ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na, transp=80)

Больше