Количественная стратегия, основанная на обратном движении и сравнительной относительной силе

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-13 17:17:10
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сначала объединяет стратегию обратного движения, предложенную Ульфом Дженсеном на странице 183 своей книги "Как я утроил свои деньги на фьючерсном рынке", с показателем сравнительной относительной силы для получения более сильных сигналов.

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы судить по нескольким факторам одновременно. Объединяя фактор обратного движения и сравнительный сигнал относительной силы, он будет размещать ордера на покупку или продажу только тогда, когда оба дают один и тот же сигнал, чтобы повысить стабильность стратегии.

Принцип стратегии

Первая часть - это стратегия обратного движения. Стратегия длится, когда: цена закрытия непрерывно растет в течение последних двух дней, а 9-дневная стохастическая медленная линия ниже 50. Условие закрытия: цена закрытия непрерывно падает в течение последних двух дней, а 9-дневная стохастическая быстрая линия выше 50.

Вторая часть - показатель относительной силы. Этот показатель рассчитывает скользящий средний коэффициент изменения цены закрытия за N дней между целевым акцией и индексом бенчмарка и сравнивает его с заранее установленной зоной покупки, зоной продажи и зоной закрытия. Он длится, когда индикатор пересекает зону покупки, становится коротким, когда падает ниже зоны продажи, и закрывает позиции, когда длинный и индикатор падает ниже зоны закрытия, и когда короткий и индикатор поднимается выше зоны закрытия.

Эта комбинированная стратегия оценивает сигналы обеих сторон одновременно. Она будет размещать ордера на покупку или продажу только тогда, когда обе стороны дают один и тот же сигнал (оба покупают или оба продают).

Анализ преимуществ

Эта стратегия объединяет в себе преимущества факторов обратного движения и факторов относительной силы. Стратегия обратного движения может улавливать крайности в краткосрочной перспективе; стратегия относительной силы может улавливать основную тенденцию более широкого рынка. Сигналы из обеих стратегий могут улучшить надежность и отфильтровать некоторые ложные сигналы, вызванные шумом.

Кроме того, стохастический индикатор, как индикатор для различения перекупленных и перепроданных зон, может лучше определить точки перелома.

Анализ рисков

Наибольший риск стратегий реверсии заключается в том, что они не могут определить сроки реверсии рынка, что может привести к продолжению потерь после реверсии рынка.

Риск стратегии относительной силы заключается в неправильном настройке параметров, которые могут генерировать слишком много ложных сигналов.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Испытывайте больше факторов обратного движения, чтобы найти лучшие стратегии обратного движения.
Испытать и оптимизировать параметры для показателя относительной прочности, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров, поскольку текущие настройки субъективны и, вероятно, не оптимизированы.
В настоящее время нет стоп-лосса, добавление разумного стоп-лосса может контролировать риск снижения.
Проверить различные индексы эталонных показателей для вычисления относительной прочности к целевому фонду и найти наилучший соответствующий индекс.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе факторы обратного движения и факторы относительной силы для торговли. Она использует преимущества обоих для улучшения качества сигнала и является относительно зрелой комбинированной стратегией.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CRS(a, b, len, BuyBand, SellBand, CloseBand) =>
    pos = 0.0
    as = security(a, timeframe.period, close) 
    bs = security(b, timeframe.period, close) 
    nRes = sma(as/bs, len)
    pos := iff(nRes > BuyBand, 1,
	         iff(nRes < SellBand, -1,
	          iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
    	       iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Comparative Relative Strength", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
a = syminfo.tickerid 
b = input("BTC_USDT:swap", type=input.symbol) 
LengthCRS = input(10) 
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCRS = CRS(a, b, LengthCRS, BuyBand, SellBand, CloseBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCRS == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCRS == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше