Обзор

Данная стратегия сначала комбинирует разворотную стратегию, описанную Ульфом Йенсеном в его книге «Как я утроил свои деньги на фьючерсных рынках» (стр. 183), с индикатором сравнительной относительной силы для получения более сильных сигналов. Эта комбинированная стратегия называется «Количественная стратегия на основе разворота и относительной силы».

Основная идея стратегии заключается в одновременном использовании нескольких факторов для принятия решений: объединение разворотного фактора и сигнала сравнительной относительной силы. Покупка или продажа осуществляется только тогда, когда оба сигнала подаются одновременно, что повышает стабильность стратегии.

Принцип стратегии

Первая часть – разворотная стратегия. Эта стратегия открывает длинную позицию при следующих условиях: цены закрытия за последние два дня последовательно растут, а медленная линия стохастика за 9 дней находится ниже 50. Условие закрытия позиции: цены закрытия за последние два дня последовательно падают, а быстрая линия стохастика за 9 дней находится выше 50.

Вторая часть – индикатор сравнительной относительной силы. Этот индикатор рассчитывает скользящее среднее от процентного изменения цены закрытия целевой акции и базового индекса за N дней, а затем сравнивает его с заранее заданными полосами покупки, продажи и закрытия. Когда индикатор пересекает полосу покупки вверх – открывается длинная позиция, при пересечении полосы продажи вниз – открывается короткая позиция. При длинной позиции, если индикатор пересекает полосу закрытия вниз – позиция закрывается; при короткой позиции, при пересечении полосы закрытия вверх – также закрывается.

Комбинированная стратегия одновременно оценивает сигналы обеих частей и совершает соответствующую покупку или продажу только тогда, когда обе части дают одинаковый сигнал (двойная покупка или двойная продажа).

Анализ преимуществ

Данная стратегия объединяет разворотный фактор и фактор относительной силы, что позволяет использовать преимущества обоих. Разворотная стратегия позволяет улавливать экстремальные точки на краткосрочном горизонте; стратегия относительной силы помогает определить основной тренд рынка. Когда оба сигнала подаются одновременно, это повышает надёжность сигнала и отфильтровывает часть ложных сигналов, вызванных шумом.

Кроме того, стохастический осциллятор как индикатор зон перекупленности/перепроданности хорошо определяет точки разворота. Комбинация с трендовыми индикаторами, такими как скользящие средние, также позволяет сформировать довольно зрелую комбинированную стратегию.

Анализ рисков

Основной риск разворотной стратегии заключается в невозможности точно определить момент разворота рынка – после открытия позиции цена может продолжить движение в противоположном направлении, что приводит к убыткам. В этом случае индикатор относительной силы может помочь определить, изменился ли основной тренд.

Риск стратегии относительной силы связан с неправильным выбором параметров индикатора, что приводит к большому количеству ложных сигналов. Здесь разворотная стратегия может выступить в качестве фильтра, сокращая количество ненужных сделок.

Направления оптимизации

Стратегию можно оптимизировать по следующим направлениям:

1. Протестировать больше разворотных факторов для поиска более эффективной разворотной стратегии. В текущей версии используется лишь простая статистика N-дневных максимумов/минимумов.

2. Провести тестирование и оптимизацию параметров индикатора относительной силы для нахождения наилучшего набора параметров. Текущие настройки довольно субъективны и могут быть неоптимальными.

3. Добавить стоп-лосс. В текущей стратегии стоп-лосс отсутствует; добавление обоснованного стоп-лосса позволит контролировать риск убытков.

4. Протестировать различные базовые индексы для расчёта относительной силы с целевой акцией, чтобы найти наиболее подходящий индекс.

Заключение

Данная стратегия сочетает разворотный фактор и фактор относительной силы для принятия торговых решений, что позволяет использовать преимущества обоих подходов для повышения качества сигналов. Это довольно зрелая комбинированная стратегия. Стратегия имеет большой потенциал для улучшения – путём оптимизации параметров, добавления стоп-лоссов и корректировки способа комбинирования можно добиться ещё более высоких результатов.