Стратегия средней скользящей пересечения

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-13 17:38:23
Тэги:

Обзор

Стратегия пересечения средней средней является следующей стратегии тренда. Она сочетает в себе индикатор средней средней и движущиеся средние линии, чтобы генерировать торговые сигналы, когда цена проходит через пересечение показателя средней средней и движущихся средних.

Логика стратегии

Основным показателем этой стратегии является показатель средней точки, который использует среднее значение самых высоких и самых низких цен за определенный период для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Кроме того, скользящая средняя приведена к плавным данным о ценах и определяет направление тренда.

Сигналы покупки генерируются, когда цена превышает точку перекрестки средней и скользящей средней, а сигналы продажи генерируются, когда цена превышает точку перекрестки.

Согласно этой логике стратегии, поймав прорыв средней точки и скользящей средней площади перекрестка, можно хорошо следовать тренду и совершать реверсивные сделки во время снижения.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе преимущества показателя середины и скользящих средних с следующими преимуществами:

Средний показатель точно определяет ключевые уровни поддержки/сопротивления, а скользящие средние определяют направление тренда.
Суждение об обратных ситуациях с помощью перекрестных ситуаций снижает вероятность ложных прорывов.
Принятие перекрестного использования двух линий предотвращает введение в заблуждение одним показателем.
Идея стратегии проста и понятна, легко понять и реализовать, подходит для алгоритмической торговли.

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски:

Средняя точка и скользящие средние могут потерпеть неудачу, когда рынок сильно колеблется.
Может возникнуть некоторое давление при перекрестном переходе, что вызывает риск остановки.
Эта стратегия ориентирована на среднесрочные операции и не распространяется на чрезмерно долгосрочные операции.

Соответствующие измерения управления рисками включают:

Оптимизируем параметры скользящей средней для повышения плавности.
Правильное расширение диапазона остановки потери для преодоления давления оттягивания.
Сокращение периода хранения для своевременного получения прибыли и остановки убытков.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать периоды показателя середины и скользящих средних для поиска наилучшей комбинации параметров.
Добавьте другие индикаторы, такие как MACD, RSI для фильтрации для улучшения качества сигнала.
Добавьте подтверждение объема торговли, чтобы избежать ложных прорывов с низким объемом.
Включить показатели волатильности для корректировки уровней остановок и получения прибыли на основе колебаний рынка.
Испытать применимость на разных рынках и продуктах.

Заключение

Стратегия пересечения средней средней точки включает в себя преимущества индикатора средней средней точки и скользящих средних значений, улавливая изменение тренда, оценивая прорывы ключевых уровней поддержки / сопротивления.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN
//@version=5
strategy('Forex Midpoint Stratejisi For Nasdaq ', overlay=true)
BPeriod = input(131, 'Başlangıç Period')
kaydirma = input(14, 'Kaydırma Seviyesi')
yuzdeseviyesi = input.float(0.0006, 'Yüzde Seviyesi', step=0.0001)
len = input.int(44, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ta.sma(src, len)

ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

typeMA = input.string(title = "Method", defval = "EMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 53, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
//plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=color.red, linewidth = 2)

//zararDurdurmaYuzde = input.float(0.2, title='Zarar Durdurma %', step=0.01) / 100
//karAlmaYuzde = input.float(0.5, title='Kar Alma %', step=0.01) / 100


//MIDPOINT HESAPLA
midpoint1 = ta.highest(high, BPeriod) + ta.lowest(low, BPeriod)
midpoint2 = midpoint1 / 2
midyuzdeseviyesi = midpoint2 * yuzdeseviyesi
midtopdeger = midyuzdeseviyesi + midpoint2

//GİRİŞ KOŞULLARI
buycross = ta.crossover(smoothingLine, midtopdeger[kaydirma]) //? aort > ta.sma(close,50) : na
sellcross = ta.crossover(midtopdeger[kaydirma], smoothingLine) // ? aort < ta.sma(close,50) : na

//LONG GİRİŞ
if (buycross)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    //longKarAl = strategy.position_avg_price * (1 + karAlmaYuzde)
    //longZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 - zararDurdurmaYuzde)
    //strategy.exit("Long Exit","Long", stop=longZararDurdur)
    
   
//SHORT GİRİŞ    
if (sellcross)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    //shortKarAl = strategy.position_avg_price * (1 - karAlmaYuzde)
    //shortZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 + zararDurdurmaYuzde)
    //strategy.exit("Short Exit","Short", stop=shortZararDurdur)
   
//plot(midtopdeger, offset=kaydirma, linewidth=2, color=color.blue)

Больше