Стратегия пересечения средней скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Стратегия пересечения средних перемещений является стратегией отслеживания тенденций. Она сочетает в себе средние показатели и движущиеся средние, чтобы создать торговый сигнал, определяя, будет ли цена преодолевать пересечение средних показателей и движущихся средних.
Стратегический принцип
Центральным показателем этой стратегии является средний показатель. Средний показатель представляет собой среднее значение наивысшей и наименьшей цены за определенный период. Поскольку максимальные и минимальные цены могут отражать полюса колебаний рынка, их среднее значение становится важным уровнем поддержки или сопротивления.
Кроме того, в стратегии также введены скользящие средние. Скользящие средние позволяют сгладить данные о ценах и определить направление тенденции.
Сигнал покупать возникает, когда цена пересекает среднюю точку и пересекает движущуюся среднюю; сигнал продавать, когда цена пересекает нижнюю точку.
В соответствии с логикой этой стратегии, можно по ходу действия поймать среднюю точку прорыва цены и пересечение зоны пересечения скользящей средней, а затем провести обратную операцию, захватив среднюю реверсию.
Анализ преимуществ
Эта стратегия, в сочетании с средним показателем и движущейся средней, позволяет быстро определить ключевые точки сопротивления и направление тренда, имея следующие преимущества:
Показатель средней точки позволяет точно определить поддержку и сопротивление, а движущаяся средняя определяет направление тренда. Сочетание этих двух показателей обеспечивает высокую надежность.
Например, в случае, когда в результате пересечения событий определяются переломные моменты, вероятность ложного прорыва уменьшается.
Применение двухлинейного перекрестного суждения, чтобы избежать ошибочного использования одного показателя.
Стратегическая концепция проста и понятна, легко понятна и реализуема, подходит для количественных сделок.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
При резких рыночных колебаниях средние индексы и скользящие средние могут потерять силу.
При пересечении двух линий может возникнуть определенная степень оттягивания или перенастройки давления, что создает риск остановки.
Эта стратегия основана на краткосрочных и среднесрочных операциях, которые не подходят для чрезмерно длинных операций.
Соответствующие меры по управлению рисками включают:
Оптимизация параметров скользящих средних для повышения плавности.
Увеличьте степень остановки, чтобы справиться с давлением.
Сокращение периода хранения и своевременная остановка убытков.
Направление оптимизации
Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих направлениях:
Оптимизируйте средние показатели и циклические параметры скользящих средних, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Добавление фильтров для других показателей, таких как MACD, RSI и т. д., улучшает качество сигнала.
Повышение проверки транзакций, чтобы избежать ложных прорывов в низких объемах.
В сочетании с показателем волатильности, в зависимости от рыночных колебаний корректируется стоп-стоп.
Проверка пригодности для различных рынков и сортов.
Подвести итог
Стратегия пересечения средних точек перемещающейся средней сочетает в себе преимущества показателя средних точек и перемещающейся средней, чтобы определить прорыв ключевой поддержки и сопротивления, чтобы захватить рыночные переломные моменты.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN
//@version=5
strategy('Forex Midpoint Stratejisi For Nasdaq ', overlay=true)
BPeriod = input(131, 'Başlangıç Period')
kaydirma = input(14, 'Kaydırma Seviyesi')
yuzdeseviyesi = input.float(0.0006, 'Yüzde Seviyesi', step=0.0001)
len = input.int(44, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ta.sma(src, len)
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
typeMA = input.string(title = "Method", defval = "EMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 53, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
//plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=color.red, linewidth = 2)
//zararDurdurmaYuzde = input.float(0.2, title='Zarar Durdurma %', step=0.01) / 100
//karAlmaYuzde = input.float(0.5, title='Kar Alma %', step=0.01) / 100
//MIDPOINT HESAPLA
midpoint1 = ta.highest(high, BPeriod) + ta.lowest(low, BPeriod)
midpoint2 = midpoint1 / 2
midyuzdeseviyesi = midpoint2 * yuzdeseviyesi
midtopdeger = midyuzdeseviyesi + midpoint2
//GİRİŞ KOŞULLARI
buycross = ta.crossover(smoothingLine, midtopdeger[kaydirma]) //? aort > ta.sma(close,50) : na
sellcross = ta.crossover(midtopdeger[kaydirma], smoothingLine) // ? aort < ta.sma(close,50) : na
//LONG GİRİŞ
if (buycross)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
//longKarAl = strategy.position_avg_price * (1 + karAlmaYuzde)
//longZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 - zararDurdurmaYuzde)
//strategy.exit("Long Exit","Long", stop=longZararDurdur)
//SHORT GİRİŞ
if (sellcross)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
//shortKarAl = strategy.position_avg_price * (1 - karAlmaYuzde)
//shortZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 + zararDurdurmaYuzde)
//strategy.exit("Short Exit","Short", stop=shortZararDurdur)
//plot(midtopdeger, offset=kaydirma, linewidth=2, color=color.blue)