Комбинированная стратегия разворота на основе стохастического фактора разворота и ключевого сигнала разворота
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия сочетает в себе две стратегии обратного отсчета: случайный коэффициент обратного отсчета и ключевой сигнал обратного отсчета для получения комплексного торгового сигнала. Сначала используйте случайный коэффициент обратного отсчета, чтобы определить, есть ли признаки обратного отсчета. Затем, в сочетании с ключевым сигналом обратного отсчета, отфильтровывайте ложный обратный отсчет, чтобы убедиться, что вы поймали реальную возможность обратного отсчета и снизили риск торговли.
Стратегический принцип
Случайный переход к фактору
Эта часть основана на реверсивной стратегии Ульфа Дженсена, описанной в его книге “Как я тройную сумму на рынке фьючерсов”. Она объединяет реверсионную форму цены закрытия и случайных индикаторов для определения того, произошел ли поворот в ценовом движении.
Если цена закрытия была выше, чем цена закрытия в предыдущий день, два дня подряд, и на 9 день медленная линия случайного индикатора была ниже 50. Это означает, что цены продолжают расти в краткосрочной перспективе, но случайный индикатор показывает, что акции перекупаются, что указывает на возможность обратного падения.
Когда цена закрытия в течение двух дней подряд ниже цены закрытия предыдущего дня, а на 9 день скорая линия случайного индикатора выше 50. Это означает, что цена продолжает падать в краткосрочной перспективе, но случайный индикатор показывает, что акции перепродаются, что указывает на возможность возможного обратного роста.
Ключевой обратный сигнал
Ключевой обратный сигнал - это K-линия, при которой наблюдается заметный обрат после появления нового высокого или низкого уровня цены в течение дня. Он часто указывает на изменение тенденции.
В бычьих рынках, когда цены достигают нового максимума и закрываются близко к вчерашнему минимуму, это является ключевым сигналом к обратному движению. В период медвежьего рынка ключевым сигналом к обратному дефолту является закрытие цены, близкое к вчерашнему максимуму, после нового низкого уровня.
Стратегические преимущества
В сочетании с множеством индикаторов и формой K-линии, повышается точность торговых сигналов.
На основе теории обратного развития можно использовать потенциальные возможности для обратного развития.
В то же время можно оценить тенденции и случайные показатели, чтобы эффективно отфильтровать ошибочные сигналы.
Ключевые обратные сигналы предотвращают ложные обратные сигналы и снижают риск торговли.
Стратегические риски и оптимизация
При появлении обратной формы, ситуация может не быть действительно обратной, существует риск обратного регулирования. Можно установить стоп-лосс, чтобы контролировать риск.
Случайные показатели и цены могут отклоняться, что приводит к ошибке сигнала. Можно оптимизировать параметры случайных показателей или подтвердить комбинацию других показателей.
Эта стратегия основана на внутридневных и краткосрочных K-линейных сделках и не может справиться с тенденциями более длинных линий. Такие методы, как комбинация тенденций и идеологии, могут быть усовершенствованы.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет ценовые тенденции, случайные показатели и ключевые обратные сигналы, чтобы захватить потенциальные возможности для обратного обмена. По сравнению с одним методом обратного торговли, она может более точно определять время обратного обмена, фильтровать ложные сигналы. Однако следует учитывать риски отклонения, которые могут возникнуть после обратного обмена, а также отклонение между случайными показателями и ценами.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRU(nLength) =>
pos = 0.0
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
pos := iff(C1, 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )