Долгая и короткая стратегии стохастического кроссовера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-15 10:29:29
Тэги:

Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы, основанные на золотом кресте и кресте смерти линии %K и линии %D стохастического индикатора. Она становится короткой, когда линия %K пересекает ниже линии %D, когда оба находятся в зоне перекупленности, и длинной, когда линия %K пересекает линию %D, когда оба находятся в зоне перепроданности. Стратегия охватывает характеристику переворота индикатора стохастического и формирует торговые сигналы вокруг поворотных точек тренда.

Логика стратегии

Стратегия использует две линии, %K и %D, стохастического индикатора. Линия %K показывает текущую цену закрытия по отношению к самой высокой и самой низкой ценам за определенный период, а линия %D представляет собой простую скользящую среднюю за M дней линию %K.

Когда линия %K пересекает линию %D, она указывает на начало нисходящей тенденции, и вместе с обеими линиями в зоне перекупленности, она сигнализирует о критической точке для переворота цены, поэтому занимается короткая позиция.

Когда линия %K пересекает линию %D, это указывает на начало восходящей тенденции, и вместе с обеими линиями в зоне перепроданности, это сигнализирует о критической точке для переворота цены, поэтому занимается длинная позиция.

Захватывая моменты обратного движения стохастического индикатора, торговые сигналы могут генерироваться вокруг поворотных точек тренда.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Захватывает изменение тренда и позволяет вести обратную торговлю
Использует характеристику реверсии индикатора Stochastic для торговых сигналов
Объединяет перекупленные/перепроданные площади для предотвращения ложных отклонений
Простая и понятная логика, легко применяемая

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

Стохастический индикатор, склонный к ложным переломам, вызывающим неправильные сигналы
Не может эффективно фильтровать рыночный шум, что может привести к чрезмерной торговле
Невозможно определить направление тренда, необходимо фильтр тренда
Без эффективного контроля стоп-потери, может привести к большим потерям

Соответствующие решения:

Комбинировать с другими индикаторами для фильтрации ложных сигналов
Правильное регулирование параметров для обеспечения стабильных надежных сигналов
Использование с индикаторами тренда для предотвращения торговли против тренда
Включить механизм остановки потери для ограничения максимальной потери на одну сделку

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:

Корректировать параметры стохастики, оптимизировать периоды %K, %D
Добавление скользящих средних и т.д. для фильтрации сигналов, улучшение качества
Добавление правил оценки тренда для избежания контратендентных сделок
Включить правила остановки потерь и получения прибыли для устойчивости
Оптимизировать логику входа и выхода для уменьшения частоты торговли
Проверка адаптивности между продуктами и временными рамками
Стратегический ансамбль, сочетающийся с другими стратегиями

Заключение

Эта стратегия генерирует торговые сигналы, основанные на перекрестке коротких и длинных линий стохастического индикатора, с целью захвата обратных сдвигов для контрарной торговли. Логика проста и ясна, легко реализовать, но также имеет некоторые недостатки. Лучшие результаты могут быть достигнуты посредством настройки параметров, комбинаций индикаторов, контроля риска и т. Д. Это краткосрочная торговая стратегия, подходящая для высокочастотной торговли.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
	   iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Больше