Стратегия ключевой точки разворота рынка

Обзор

Эта стратегия использует прорывные принципы индикатора Вильгельма, в сочетании с определенной формой K-линии, чтобы разработать эффективную модель открытия и закрытия позиций с большим количеством свободных позиций, что позволяет точно делать дополнительные позиции в ключевых точках обратной ситуации, улавливать тенденции средней короткой линии и получать дополнительную прибыль.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует точку деформации в индексе Вильгельма для определения обратного сигнала. При появлении верхней или нижней деформации, если она совпадает с направлением объекта K-линии, производится сигнал торговли.

В частности, в стратегии определяется пользовательский показатель WMX Williams Fractals. В этом показателе используется функция коэффициентов для определения верхнего (upFractal) и нижнего (dnFractal) классификаторов.

Логика выбора верхнего классификатора заключается в следующем: максимальная величина текущей K-линии выше максимальной величины предыдущей n-корневой K-линии (n - параметры), таким образом, формируется прорыв верхнего классификатора.

Логика определения нижней классификации такова: минимальная цена текущей линии K ниже минимальной цены предыдущей n-коренной линии K, таким образом, формируется прорыв в нижней классификации.

Получив верхнюю и нижнюю классификацию, можно определить, изменились ли они, то есть от ничего до есть или от есть до нет. В этот момент классификация только образовалась, что означает большую вероятность обратного хода.

Затем объедините направление K-линейной сущности, чтобы определить конкретный торговый сигнал. Когда формируется верхняя классификация, когда Close выше Open, сделайте больше; когда формируется текущая классификация, когда Close ниже Open, сделайте пустое.

Стратегические преимущества

1. Для определения времени реверсии используется классификационная точка Вильгельма, которая является проверенным и надежным техническим показателем.

2. Для подтверждения торговых сигналов в сочетании с направлением K-линии для предотвращения хаотичных chops в не трендовых зонах

3. Меньшие параметры, требующие только регулировки циклов сортировки n, легко тестировать и оптимизировать

4. Гибкие правила открытия позиций, такие как размер позиции, условия и т. д., легко применяются в реальном мире

Стратегический риск

1. После формирования классификации, ситуация может не полностью измениться, и необходимо сочетать тенденции.

2. Осторожность в установке места остановки, чтобы предотвратить остановку движения от шума

3. Параметр n требует корректировки в зависимости от разных сортов, слишком большой или слишком маленький цикл может повлиять на эффективность

Решение проблемы:

1. Показатели, такие как скользящие средние, могут быть использованы для определения тенденций, чтобы избежать негативных позиций.

2. Динамическое отслеживание остановки или установление разумных ограничений на отзыв остановки

3. Оптимизация параметров с использованием метода Walk Forward Analysis, чтобы найти оптимальные параметры

Направление оптимизации стратегии

1. На основе классифицированной стратегии реверса легко создать ситуацию, когда после многократного получения прибыли снова реверс приводит к убыткам. Можно рассмотреть возможность добавления фильтрации тренда, чтобы еще больше ограничить диапазон торговли и уменьшить ненужные реверсные сделки.

2. В настоящее время методы остановки убытков относительно просты и не позволяют эффективно отслеживать ход событий. Можно попробовать добавить такие методы остановки убытков, как мобильная остановка, временная остановка, динамическая остановка и т. Д.

3. В настоящее время можно судить только о физическом направлении K-линий. Если учесть больше информации о K-линиях, таких как теневая линия, положение замыкания, можно разработать более точный торговый сигнал.

Подвести итог

Эта стратегия относится к реверсивной стратегии, основанной на технических показателях. Она использует классификацию индекса Уильяма, чтобы запечатлеть тенденцию изменения акций индекса в ключевые моменты, в сочетании с объектами K-линии, чтобы сформировать торговый сигнал с целью достижения дополнительной прибыли.

В отличие от других стратегий обратного пути, эта стратегия может быть использована в реальном мире благодаря ее параметрической разработке, логической ясности, простоте понимания, удобству в настройке параметров и простоте тестирования. Следующий шаг - дальнейшая оптимизация стратегии путем определения тенденции, остановки убытков и т. Д.