Стратегия разворотной торговли, основанная на перекрывающихся разрывах

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать пересекающиеся разницы цен для определения рыночной тенденции. Когда разница переходит от отрицательного числа к положительному, делается больше, а когда она переходит от положительного числа к отрицательному, делается пустота, это относится к стратегии обратного торговли.

Принципы

Эта стратегия рассчитывает сначала накладываемую разницу в цене (Close-Close[1]), то есть сегодняшняя цена закрытия за вычетом цены закрытия вчера, а затем рассчитывается сумма разницы за последние 30 дней. Когда сумма переворачивается с отрицательного числа на положительное число, возникают сигналы о множестве, а когда сумма переворачивается с положительного числа на отрицательное число, возникают сигналы о недостаточности, относящиеся к типичной стратегии обратной торговли.

В частности, стратегия поддерживает три показателя:

1. ff: сумма разницы за последние 30 дней
2. dd1: 15-дневная скользящая средняя FFF
3. dd2: 30-дневная скользящая средняя по ff

Когда ff переходит от отрицательного числа к положительному, то есть меньше 0 становится больше 0, а dd1 также переходит от отрицательного числа к положительному, образуется множественный сигнал.

Когда ff переходит от положительного к отрицательному, то есть больше 0 становится меньше 0, а dd1 также переходит от положительного к отрицательному, то создается пустой сигнал.

После дополнительного пробега устанавливается стоп-стоп.

Преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Мысли ясны, легко понятны и реализуемы.
2. Используйте свойства обратного ценообразования, чтобы получить лучший момент входа в рыночные переменные моменты.
3. В сочетании с механизмом двойного подтверждения, можно отфильтровывать фальшивые прорывы.
4. Настраиваемые параметры, адаптированные к различным рыночным условиям.

Риск

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Большая вероятность неудачи поворота, легкая остановка на рынке с промежуточным колебанием.
2. Неправильная настройка параметров может привести к частым транзакциям и увеличить стоимость транзакций.
3. Необходимо сочетать с другими показателями фильтрацию входа, чтобы избежать вершины и дна.

В соответствии с решением:

1. Разумная установка стоп-процентов, контроль одиночных потерь.
2. Оптимизируйте параметры, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
3. Добавить фильтрацию, чтобы избежать ненужного доступа.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Увеличение количества сделанных сделок, например, увеличение количества сделанных сделок при прорыве.
2. В сочетании с фильтрацией трендовых индикаторов, избегайте обратных операций.
3. Динамическая настройка параметров, позволяющая изменять их в зависимости от состояния рынка.
4. Оптимизация механизмов погашения убытков, например, погашение убытков по цене.

Подвести итог

Эта стратегия определяет рыночные переломные моменты, рассчитывая разницу в цене, и является типичной стратегией обратного трейдинга. Идея стратегии ясна, ее легко реализовать, и она имеет некоторую практическую ценность. Но есть также некоторые риски, которые требуют дальнейшей оптимизации для адаптации к изменениям рынка.