Стратегия обратной торговли на основе перекрывающихся ценовых дифференциалов

Обзор

Основная идея этой стратегии состоит в том, чтобы использовать перекрывающиеся ценовые дифференциалы для оценки рыночных тенденций. Она длится, когда дифференциал переходит от отрицательного к положительному, и становится короткой, когда дифференциал переходит от положительного к отрицательному.

Принцип

Стратегия сначала рассчитывает перекрывающуюся дифференциальную цену (Close-Close[1]), которая является сегодняшней ценой закрытия минус вчерашняя ценой закрытия, а затем рассчитывает сумму дифференциалов за последние 30 дней.

В частности, стратегия сохраняет три показателя:

1. ff: сумма ценовых различий за последние 30 дней
2. dd1: 15-дневная взвешенная скользящая средняя ff
3. dd2: 30-дневная взвешенная скользящая средняя ff

Он генерирует длинный сигнал, когда ff меняется от отрицательного к положительному, то есть от менее 0 до больше 0, а dd1 также меняется от отрицательного к положительному.

Он генерирует короткий сигнал, когда ff меняется от положительного к отрицательному, т.е. от более чем 0 до менее 0, а dd1 также меняется от положительного к отрицательному.

После длинного или короткого выхода, линии получения прибыли и остановки потерь будут установлены.

Преимущества

Стратегия имеет следующие преимущества:

1. Логика ясна и легко понять и применить.
2. Он фиксирует хорошее время входа на рынок в переломные моменты, используя функции перемены цен.
3. Ложные утечки можно отфильтровать с помощью механизма двойного подтверждения.
4. Настраиваемые параметры адаптируются к различным рыночным условиям.

Риски

Существуют также некоторые риски для стратегии:

1. Высокая вероятность неудачи реверсии, которая, вероятно, будет остановлена на рынках с диапазоном.
2. Неправильное настройка параметров может привести к частой торговле и увеличению затрат на транзакции.
3. Другие показатели должны быть включены для фильтрации записей, избегая преследования вершин и дна.

Соответствующие решения:

1. Установите правильный процент стоп-лосса для контроля одиночных потерь.
2. Оптимизируйте параметры, чтобы найти лучшую комбинацию.
3. Добавьте условия фильтрации, чтобы избежать ненужных записей.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавьте фильтр громкости, требующий увеличения громкости при прорывах.
2. Включить индикаторы тренда, чтобы избежать операций с контртендом.
3. Динамическое регулирование параметров для адаптации к изменяющимся рыночным условиям.
4. Оптимизировать механизм стоп-лосса, например, отслеживание стоп-лосса.

Резюме

Стратегия оценивает переломные моменты рынка путем расчета переменных цен. Это типичная обратная стратегия торговли. Логика ясна и легко реализована с некоторой практической ценностью. Но есть также риски, которые необходимо дополнительно оптимизировать для адаптации к изменениям рынка. В целом стратегия обеспечивает базовую основу для количественной торговли, которую можно построить и расширить.