Краткосрочная стратегия полос Боллинджера и RSI

Обзор

Шорт-линия, основанная на шорт-линии и относительно сильном индексе (RSI). Она сочетает в себе шорт-линию для определения перегрева рынка и RSI для определения рыночной динамики, ищет возможности для дефолта. Когда цена акции прорывает шорт-линию, и RSI больше 70, считается, что ситуация перегревается, и тогда дефолт; когда шорт-линия прорывает шорт-линию, считается, что ситуация охлаждается, и ликвидация позиции прекращается.

Стратегический принцип

Стратегия основана на двух показателях:

1. Полоса Бринь. Полоса Бринь состоит из средней, верхней и нижней полос. Средняя полоса представляет собой движущуюся среднюю величину за n дней, верхняя и нижняя полосы - за n дней.*Стандартное отклонение состоит в том, что, когда цена отскакивает от нижней до верхней полосы, считается, что она перегрелась; когда цена отскакивает от верхней до нижней полосы, считается, что она остыла.

2. RSI. RSI определяет, насколько сильны тренды и падения, сравнивая средние взлеты и падения за определенный период времени. RSI больше 70 означает, что рынок акций перегрет, а меньше 30 означает, что рынок акций перепродается.

Конкретная логика сделки:

1. Когда цена акции пересекает границу Бринна и RSI больше 70, она соответствует сигналу о перегреве Бринна и сигналу о перекупке RSI, поэтому она пропадает;

2. Когда цены на акции снизились и Брин спустился с рельса, ситуация изменилась, и поэтому ликвидация была остановлена.

Эта стратегия включает в себя одновременные установки стоп-лода и стоп-стопа:

1. Стоп-лост установлен как начальная цена*(1+1%), то есть потеря 1%;

2. Стоп-лист на входную цену*(1-7%), т.е. прибыль в 7% после ликвидации.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Для того, чтобы избежать ошибок в оценке вероятности по одному техническому показателю, используются два показателя: BRI и RSI.

2. Используйте BRI и RSI, чтобы определить время входа и выхода, а также точную локацию коротких торговых возможностей.

3. Установка стоп-поста и стоп-поста перед входом позволяет контролировать риск;

4. Простые и понятные логики транзакций, легко понятные и реализуемые;

5. Гибкость в настройке параметров RSI и BRI в зависимости от цикла и рыночной конъюнктуры

Стратегический риск

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, существуют определенные риски, которых следует избегать:

1. BRI и RSI являются индикаторами, следующими за тенденцией, и не подходят для колебаний или неопределенного направления.

2. Нельзя гарантировать, что остановка и остановка будут всегда идеально активированы.

3. Экстремальная ситуация может привести к потере больше, чем ожидалось;

4. Необходимо постоянно оптимизировать бринговые и RSI параметры для адаптации к изменениям рынка.

Соответствующие методы уклонения от риска:

1. В сочетании с базовыми показателями, такими как добровольцы, определяющие подвижные средние, оценивают направление локальных тенденций, чтобы избежать нежелательного возврата;

2. адекватное сокращение размеров позиций, использование многопакетных стратегий и распределение риска;

3. Повышение степени сдерживания или установка сверхсдерживания в ответ на экстремальные ситуации;

4. Настройка параметров Брин-полосы и RSI постоянно корректируется в зависимости от результатов тестирования на диске.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. В сочетании с другими показателями избегайте бесполезного обратного хода, например, EMA, MACD и т. д.

2. Оптимальные параметры для тестирования в зависимости от разных разновидностей и циклов. Циклы могут учитывать 15-минутную, 30-минутную и 1-часовую линию и т. Д. Основные цифровые валюты и акции могут использоваться в качестве тестовых разновидностей.

3. Настройка динамического стоп-порога, который в режиме реального времени корректируется в зависимости от степени волатильности рынка. Это позволяет снизить риск прорыва стоп-порога.

4. Подумайте об оптимизации методов, объединяющих алгоритмические сделки. Используйте машинное обучение и генетические алгоритмы для автоматического поиска оптимальных параметров или захвата более сложных торговых моделей.

Подвести итог

Эта стратегия торговли короткой линией сначала определяет теплоту и энергию рынка с помощью бурин-полосы и RSI, находит оптимальное время для отрыва, а затем использует стоп-стоп для управления риском. Преимущества стратегии заключаются в простоте, прямоте и простоте внедрения. Основные риски заключаются в ограничении показателя и покрытии убытков.