Стратегия двойного реверсионного баланса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-15 16:56:20
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного реверсионного баланса - это комбинационная стратегия, которая использует как стратегии реверсии, так и фильтрацию эмпирического разложения режима (EMD).

Принцип стратегии

123 Система обращения

Система 123 возникает из книги "Как я утроил свои деньги на фьючерсном рынке" Ульфа Дженсена. Она относится к стратегии обратного типа. Она длится, когда цена закрытия выше предыдущего закрытия в течение 2 дней подряд, а 9-дневный медленный стохастик ниже 50. Она становится короткой, когда происходит противоположная установка.

Эмпирический режим разложения (EMD)

EMD - это адаптивный метод анализа данных. Он может эффективно расщепить данные на различные компоненты частоты и извлечь долгосрочную тенденцию. Здесь мы устанавливаем длину на 20, дельта на 0,5 и дробь на 0,1, чтобы генерировать торговые сигналы на основе компонентов частоты цены.

Комбинация сигналов

Стратегия двойного баланса реверсии сочетает в себе торговые сигналы от обеих систем 123 реверсии и EMD. Она подтверждает записи только тогда, когда сигналы от обеих систем согласуются.

Анализ преимуществ

Стратегия двойного баланса реверсии использует преимущества как стратегий реверсии, так и технологий обработки цифрового сигнала.

Он также вводит 123 шаблон для предотвращения нежелательных whipsaws. и правильно сконфигурированные параметры EMD помогают отфильтровать некоторый шум. все эти факторы способствуют более высокому уровню выигрыша.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии возникает из-за неудачи реверсии. Хотя модель 123 уменьшает такую вероятность, неопределенность реверсионной торговли остается высокой. Кроме того, метод EMD может сломаться во время крайней волатильности рынков.

Для контроля над такими рисками параметры системы обратного отсчета могут быть настроены так, чтобы производить более надежные сигналы. Кроме того, необходимо поддерживать небольшие размеры позиций для ограничения потерь.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Испытать различные наборы параметров для системы обратного движения, чтобы найти оптимальный
Попробуйте различные цифровые методы фильтрации, например, волновая трансформация, трансформация Гилберта и т. д.
Добавление стоп-лосса для контроля потери от одной сделки
Включить другие индикаторы для обеспечения более высокой точности направления
Оптимизировать модели управления деньгами, такие как размещение позиций

Резюме

Стратегия двойного баланса реверсии сочетает в себе сильные стороны стратегий реверсии и технологий обработки цифровых сигналов. При правильном настройке параметров и контроле рисков она обеспечивает стабильную торговую эффективность.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

Empirical(Length,Delta,Fraction) =>
    pos = 0
    xBandpassFilter = 0.0
    xPeak = 0.0
    xValley =0.0
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    xBandpassFilter := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
    xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
    xPeak :=  iff (xBandpassFilter[1] > xBandpassFilter and xBandpassFilter[1] > xBandpassFilter[2], xBandpassFilter[1], nz(xPeak[1])) 
    xValley :=  iff (xBandpassFilter[1] < xBandpassFilter and xBandpassFilter[1] < xBandpassFilter[2], xBandpassFilter[1], nz(xValley[1])) 
    xAvrPeak = sma(xPeak, 50)
    xAvrValley = sma(xValley, 50)
    nAvrPeak = Fraction * xAvrPeak
    nAvrValley = Fraction * xAvrValley
    pos := iff(xMean > nAvrPeak and xMean > nAvrValley, 1,
    	   iff(xMean < nAvrPeak and xMean < nAvrValley, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Empirical Mode Decomposition", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMD = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Fraction = input(0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEmpirical = Empirical(LengthEMD,Delta,Fraction)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEmpirical == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEmpirical == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше