Долгая стратегия Super Trend LSMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-18 10:43:14
Тэги:

Обзор

Долгая стратегия Super Trend LSMA - это длинная стратегия, которая сочетает в себе индикатор Super Trend с скользящей средней LSMA.

Логика стратегии

Правила торговли этой стратегии следующие:

Сигнал длинного входа: когда индикатор Super Trend дает длинный сигнал, а цена закрытия выше скользящей средней LSMA, выходите на длинный.

Сигнал длинного выхода: когда индикатор Super Trend дает короткий сигнал, закрыть длинную позицию.

Это означает, что Super Trend используется для определения общего направления тренда, в то время как LSMA используется для определения конкретных точек входа.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе следующий за трендом и скользящие средние. Она может как поймать большой тренд, так и использовать скользящую среднюю для фильтрации ложных сигналов, таким образом, избегая попадания в ловушку. По сравнению с использованием только одного индикатора тренда или скользящей средней, она имеет лучший контроль рисков.

В сочетании с функцией сглаживания LSMA он может эффективно фильтровать рыночный шум и избегать введения в заблуждение ложными прорывами.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в невозможности точно определить точки обратного движения тренда. Из-за отставания Super Trend и LSMA, потери могут быть увеличены при изменении тренда. Своевременная остановка потерь должна использоваться для контроля рисков.

Кроме того, настройки параметров также влияют на производительность стратегии. Если параметры ATR или параметры факторов установлены неправильно, эффективность Super Trend будет скомпрометирована. Если период LSMA установлен слишком коротким, эффект фильтрации будет плохим и он будет уязвимым к шуму. Поэтому оптимизация параметров имеет решающее значение.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Использовать алгоритмы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров, чтобы лучше соответствовать различным рыночным условиям.
Добавить механизмы стоп-лосса. Обязательная ликвидация, когда убытки достигают заранее установленного уровня стоп-лосса.
Добавить модуль управления позициями. надлежащим образом увеличить позиции, когда формируются основные тенденции, и уменьшить позиции, когда тенденции заканчиваются.
Добавить дополнительные индикаторы фильтрации, такие как индикаторы волатильности, индикаторы объема и т.д., чтобы избежать рисков изменения тренда.
Используйте модели глубокого обучения вместо простого Super Trend для оценки тенденций, что делает определение трендов более интеллектуальным.

Заключение

Super Trend LSMA Long Strategy объединяет преимущества индикаторов отслеживания тренда и показателей скользящих средних. Он может поймать общую картину в течение более длительных периодов времени и использовать скользящие средние для фильтрации шума. С оптимизацией параметров, механизмами остановки потерь, более сильными модулями управления рисками, рентабельность и возможности контроля риска этой стратегии могут быть дополнительно улучшены, что делает ее очень практичной количественной стратегией.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "Supertrend LSMA long Strategy", overlay = true,  pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)


atrPeriod = input(14, "ATR Length")
factor = input(3, "Factor")

//Time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2031, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate

//LSMA
lengthx = input(title="Length LSMA", type=input.integer, defval=101)
offset = 0//input(title="Offset", type=input.integer, defval=0)
src = input(close, title="Source")
lsma = linreg(src, lengthx, offset)



[_, direction] = supertrend(factor, atrPeriod)

if(time_cond)
    if change(direction) < 0 and close > lsma
        strategy.entry("long", strategy.long)
    
    if change(direction) > 0 //and close < lsma
        strategy.close("long")
        //strategy.entry("short", strategy.short)

//strategy.close("long",when=close<lsma)
//strategy.close("short",when=change(direction) < 0 )

    
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Больше