Стратегия стоп-лосса и тейк-профита с фиксированным процентом, основанная на скользящей средней

Обзор

Эта стратегия использует движущуюся среднюю для генерации торговых сигналов и устанавливает фиксированные процентные стоп-лосы и стоп-посты на основе входных цен, чтобы контролировать риск и доход от каждой сделки.

Стратегический принцип

Эта стратегия сначала использует 5-дневную и 32-дневную подвижные средние индексы, чтобы определить направление тренда. При пересечении долгосрочной подвижной средней на короткосрочной подвижной средней делается больше, а при пересечении долгосрочной подвижной средней - больше.

После входа в строку, стратегия на основе пользовательского ввода стоп-лосс процента и стоп-стоп процента динамически устанавливает стоп-стоп и стоп-стоп для каждой сделки. В частности, для многоодеров, стоп-стоп устанавливается как входная цена (((1-стоп-стоп процента), стоп-стоп как входная цена (((1+стоп-стоп процента); для свободных ордеров, наоборот, стоп-стоп как входная цена (((1+стоп-стоп процента), стоп-стоп как входная цена ((((((().

Такая настройка позволяет гарантировать, что каждая сделка имеет фиксированную пропорцию стоп-лосс и стоп-приз, что позволяет контролировать риски и доходы от каждой сделки.

Анализ преимуществ

У этого способа установки предохранителя есть несколько значительных преимуществ:

1. Ограничение максимального убытка от одной сделки, эффективное управление риском сделки

2. Можно зафиксировать фиксированную долю прибыли от отдельной сделки, чтобы обеспечить доходность

3. Стоп-лосс и стоп-стопинг изменяются в зависимости от цены входа к сделке, чтобы избежать проблем с использованием фиксированных значений

4. Пользователь может самостоятельно определить уровень риска, который он принимает, путем корректировки входных параметров

5. Стратегическая логика проста, интуитивно понятна и легко проверяется

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Движущаяся средняя, используемая в качестве торгового сигнала, может генерировать большое количество недействительных торговых сигналов, которые с большей вероятностью будут остановлены после входа

2. Слишком высокий коэффициент хеджирования может привести к недостаточной рентабельности, а слишком низкий - к недостаточной отдаче

3. Превышение точки остановки может увеличить вероятность возникновения остановки и должно быть соответствующим образом ослаблено.

4. Выбор типа и цикла торгов влияет на эффективность стратегии остановки убытков

Решение проблемы:

1. Оптимизация параметров скользящих средних для уменьшения недействительных сигналов

2. Тестирование различных пропорций тормозной стойки для оптимальной конфигурации

3. Применение стоп-дистанции в зависимости от рыночных колебаний

4. Оценка эффективности стратегий в разных видах и периодах

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавление других показателей для оценки тенденций, чтобы избежать слишком много неэффективных сигналов от скользящих средних

2. Найти оптимальные параметры для оптимизации стоп-стоп на основе данных обратной измерения

3. Переход от остановки до отслеживания остановки позволяет зафиксировать больше операционной прибыли

4. Добавление модуля управления позициями для управления рисками торговли с помощью наложения и остановки

5. Оценка различий в эффективности стратегии в разных видах сделок и в разные периоды времени

Подвести итог

Эта стратегия основана на движущейся средней, которая определяет направление тренда, вводит в действие, устанавливает фиксированный процентный стоп-лосс, основанный на цене входа, чтобы контролировать риск и отдачу от каждой сделки. Преимущества этой стратегии заключаются в том, что она может эффективно ограничивать потери, обеспечивать прибыльность, логически проста и проста в использовании. Следует обратить внимание на то, чтобы правильно настроить параметры стоп-лосса, выбрать подходящий вид торговли и период, и продолжать оптимизировать эту стратегию различными способами.