Прочная и надежная стратегия позиции скользящей средней SMA
Дата создания:
2023-12-18 17:44:16
Последнее изменение:
2023-12-18 17:44:16
Копировать:
0
Количество просмотров:
627
ChaoZhang
1
Подписаться
1621
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является простой стратегией удержания позиции, основанной на средней линии SMA. Открывать позиции на коротких линиях SMA, когда они пересекают длинные линии SMA, и открывать позиции на коротких линиях SMA, когда они пересекают длинные линии SMA, и закрывать позиции на коротких линиях SMA, когда они пересекают длинные линии SMA.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует две средние линии SMA, одну краткосрочную 20-дневную и одну долгосрочную 50-дневную. Краткосрочная линия позволяет быстрее улавливать тенденции изменения цен, а долгосрочная линия фильтрует краткосрочный шум.
В целом, эта стратегия использует кривые SMA, чтобы оценить тенденции движения цены в двух временных измерениях и получить прибыль от более стабильного метода удержания позиций.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Простые действия, понятные, низкий порог.
- Относительно стабильный, используя преимущества средней линии SMA
- Долгое хранение позиций, не подверженное воздействию краткосрочного рынка
- Меньшее количество параметров, которые можно настроить, чтобы легко оптимизировать и найти оптимальную комбинацию параметров
Анализ рисков
Также существуют следующие риски:
- Когда рынок находится в состоянии длительного колебания, возможны большие потери.
- Средняя SMA является задержанной и не может вовремя улавливать изменения цен
- Невозможность эффективного использования краткосрочного подъема для получения прибыли от падения
- Неконтролируемый размер убытков
Направление оптимизации
Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Пришло время присоединиться к MACD, чтобы оценить восстановление дна и сократить потери в условиях шока
- Тестирование среднелинейных комбинаций SMA с различными параметрами для поиска оптимальных параметров
- Добавление внутренних показателей для оценки отклонения от тенденции и повышения точности открытия позиций
- Увеличение стратегии стоп-лосса и контроль за единичными убытками
Подвести итог
В целом, стратегия SMA является стабильной, простой, удобной для использования и подходит для начинающих трейдеров. По мере развития количественной торговли, стратегия может быть оптимизирована с помощью дополнительных показателей и технических средств, чтобы получить лучшие результаты.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Zlema Strateg Long 5m', overlay=true )
// FUNCTIONS
Atr(p) =>
atr = 0.
Tr = math.max(high - low, math.max(math.abs(high - close[1]), math.abs(low - close[1])))
atr := nz(atr[1] + (Tr - atr[1]) / p, Tr)
atr
// ZLEMA
length = input(title='Length', defval=14)
highlightMovements = input(title='Highlight Movements ?', defval=true)
src = input(title='Source', defval=close)
lag = math.floor((length - 1) / 2)
zlema = ta.ema(src + src - src[lag], length)
zlemaColor = highlightMovements ? zlema > zlema[1] ? color.green : color.red : #6d1e7f
plot(zlema, title='ZLEMA', linewidth=2, color=zlemaColor, transp=0)
// TAKE PROFIT AND STOP LOSS
long_tp1_inp = input.float(1, title='Long Take Profit 1 %', step=0.1) / 100
long_tp1_qty = input.int(10, title='Long Take Profit 1 Qty', step=1)
long_tp2_inp = input.float(5, title='Long Take Profit 2%', step=0.1) / 100
long_tp2_qty = input.int(50, title='Long Take Profit 2 Qty', step=1)
long_take_level_1 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp1_inp)
long_take_level_2 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp2_inp)
// Stop Loss
multiplier = input.float(2.2, 'SL Mutiplier', minval=1, step=0.1)
ATR_period = input.int(17, 'ATR period', minval=1, step=1)
// Strategy
entry_long = zlema > zlema[1]
entry_price_long = ta.valuewhen(entry_long, close, 0)
SL_floating_long = entry_price_long - multiplier * Atr(ATR_period)
exit_long = zlema < zlema[1]
///// BACKTEST PERIOD ///////
testStartYear = input(2022, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(9999, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(31, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
if testPeriod()
strategy.entry('long', strategy.long, comment='Long', when=entry_long)
strategy.exit('TP1', 'long', qty_percent=long_tp1_qty, limit=long_take_level_1) //, trail_points=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick, trail_offset=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick)
strategy.exit('TP2', qty_percent=long_tp2_qty, limit=long_take_level_2) //, trail_points=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick, trail_offset=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick)
strategy.close('long', when=exit_long, comment='exit long')
// LONG POSITION
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_1 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='1st Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_2 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='2nd Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? SL_floating_long : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Stop Loss')
if testPeriod()
strategy.entry('long', strategy.long, comment='Long', when=entry_long)
// LONG POSITIONplot(strategy.position_size > 0 ? SL_floating_long : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Stop Loss')