Стратегия торговли на основе отклонения волатильности SMA
Стратегия торговли на основе отклонения волатильности SMA
Обзор стратегии
Эта стратегия использует простые движущиеся средние и некоторые математические вычисления для определения точки покупки/продажи. Мы используем 100-дневную SMA в качестве базовой линии. Если цена закрытия ниже этой линии, мы выбираем точку открытия позиции в зависимости от того, насколько она ниже этой линии, это значение (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Стратегический принцип
Стратегия использует три линии SMA: быструю линию ((по умолчанию 14 дней), медленную линию ((по умолчанию 100 дней) и референсную линию ((по умолчанию 30 дней)).
Когда цена закрытия ниже отсчета и низкий отклонение относительно медленной линии больше, чем низкий отклонение по конфигурации, и быстрая линия поднимается, а медленная линия падает, входит в многоголовый. Когда эти условия выполняются, быстрая и медленная линии с большой вероятностью пересекаются, поэтому является хорошей точкой входа.
Когда цена закрытия выше отсылочной линии, и высокое смещение относительно медленной линии больше, чем высокое смещение конфигурации, и цена закрытия уже поднялась на 3 последовательных K-линии, и была достигнута прибыль, и быстрая линия выше медленной линии, прибыльность проста. Если цена продолжит расти, то будет запущена стоп-стоп для отслеживания потерь.
Позиции в каждой сделке входят в соответствии с определенной пропорцией прав и интересов, таким образом контролируя позиции.
Анализ преимуществ стратегии
- Используйте преимущества SMA, чтобы сгладить кривую цен и отфильтровать рыночный шум.
- SMA имеет определенную способность прогнозировать тенденции.
- Настройка смещения по отношению к линии SMA, чтобы избежать ложного прорыва.
- В сочетании с тенденциями и перекрестными показателями, повышает точность принятия решений.
- Стрельба с использованием стоп-лока для блокировки прибыли и предотвращения вывода.
Анализ стратегических рисков
- Сама SMA является отсталой и может пропустить переломный момент.
- Неправильная настройка смещения может привести к чрезмерной радикальности или чрезмерной осторожности.
- Неправильная настройка параметров стоп-трафика может привести к преждевременному или слишком большому стоп-трафику.
- Невозможно справиться с рыночными колебаниями цен.
Соответствующие меры оптимизации:
- Фильтрация в сочетании с другими передовыми показателями
- Оптимизация для повторного тестирования смещения.
- Проверка параметров сдерживания заново и заново, чтобы найти оптимальные параметры.
- Снижение позиций в период высокой волатильности.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимистические параметры для тестирования различных циклов SMA
- Добавление других показателей для оценки структуры и тенденций рынка
- Оптимизация стоп-лосса для закрепления большей прибыли
- Корректировка позиции в зависимости от рыночных колебаний
- Используется одновременно в различных сортах и в комбинациях
Подвести итог
Стратегия торговли с отклонением от SMA используется для поиска оптимального момента входа, используя отклонение от разных средних SMA. В то же время, механизм выхода используется для отслеживания стоп-убытков, чтобы закрепить прибыль. Стратегия проста в понимании и проста в реализации.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Author: Sonny Parlin (highschool dropout)
strategy(shorttitle="SMA+Strategy", title="SMA Offset Strategy",
overlay=true, currency=currency.USD,- 1