Стратегия торговли на основе отклонения волатильности SMA
ChaoZhang
Стратегия торговли на основе отклонения волатильности SMA
Обзор стратегии
Эта стратегия использует простые движущиеся средние и некоторые математические вычисления для определения точки покупки/продажи. Мы используем 100-дневную SMA в качестве базовой линии. Если цена закрытия ниже этой линии, мы выбираем точку открытия позиции в зависимости от того, насколько она ниже этой линии, это значение (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Стратегический принцип
Стратегия использует три линии SMA: быструю линию ((по умолчанию 14 дней), медленную линию ((по умолчанию 100 дней) и референсную линию ((по умолчанию 30 дней)).
Когда цена закрытия ниже отсчета и низкий отклонение относительно медленной линии больше, чем низкий отклонение по конфигурации, и быстрая линия поднимается, а медленная линия падает, входит в многоголовый. Когда эти условия выполняются, быстрая и медленная линии с большой вероятностью пересекаются, поэтому является хорошей точкой входа.
Когда цена закрытия выше отсылочной линии, и высокое смещение относительно медленной линии больше, чем высокое смещение конфигурации, и цена закрытия уже поднялась на 3 последовательных K-линии, и была достигнута прибыль, и быстрая линия выше медленной линии, прибыльность проста. Если цена продолжит расти, то будет запущена стоп-стоп для отслеживания потерь.
Позиции в каждой сделке входят в соответствии с определенной пропорцией прав и интересов, таким образом контролируя позиции.
Анализ преимуществ стратегии
- Используйте преимущества SMA, чтобы сгладить кривую цен и отфильтровать рыночный шум.
- SMA имеет определенную способность прогнозировать тенденции.
- Настройка смещения по отношению к линии SMA, чтобы избежать ложного прорыва.
- В сочетании с тенденциями и перекрестными показателями, повышает точность принятия решений.
- Стрельба с использованием стоп-лока для блокировки прибыли и предотвращения вывода.
Анализ стратегических рисков
- Сама SMA является отсталой и может пропустить переломный момент.
- Неправильная настройка смещения может привести к чрезмерной радикальности или чрезмерной осторожности.
- Неправильная настройка параметров стоп-трафика может привести к преждевременному или слишком большому стоп-трафику.
- Невозможно справиться с рыночными колебаниями цен.
Соответствующие меры оптимизации:
- Фильтрация в сочетании с другими передовыми показателями
- Оптимизация для повторного тестирования смещения.
- Проверка параметров сдерживания заново и заново, чтобы найти оптимальные параметры.
- Снижение позиций в период высокой волатильности.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимистические параметры для тестирования различных циклов SMA
- Добавление других показателей для оценки структуры и тенденций рынка
- Оптимизация стоп-лосса для закрепления большей прибыли
- Корректировка позиции в зависимости от рыночных колебаний
- Используется одновременно в различных сортах и в комбинациях
Подвести итог
Стратегия торговли с отклонением от SMA используется для поиска оптимального момента входа, используя отклонение от разных средних SMA. В то же время, механизм выхода используется для отслеживания стоп-убытков, чтобы закрепить прибыль. Стратегия проста в понимании и проста в реализации.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Author: Sonny Parlin (highschool dropout)
strategy(shorttitle="SMA+Strategy", title="SMA Offset Strategy",
overlay=true, currency=currency.USD,
initial_capital=10000)
// Inputs and variables
ss = input(14, minval=10, maxval=50, title="SMA Fast (days)")
ff = input(100, minval=55, maxval=200, title="SMA Slow (days)")
ref = input(30, minval=20, maxval=50, title="SMA Reference (days)")
lowOffset = input(0.001, "Low Offset (%)", minval=0, step=0.001)
highOffset = input(0.0164, "High Offset (%)", minval=0, step=0.0001)
orderStake = input(0.96, "Order Stake (%)", minval=0, step=0.01)
// SMA
smaFast = sma(close, ss)
smaSlow = sma(close, ff)
smaRef = sma(close, ref)
distanceLow = (close - smaSlow) / close
distanceHigh = (close - smaSlow) / close
// Set up SMA plot but don't show by default
plot(smaFast, "smaFast", color=#00ff00, display = 0)
plot(smaSlow, "smaSlow", color=#ff0000, display = 0)
plot(smaRef, "smaRef", color=#ffffff, display = 0)
// The buy stratey:
// guard that the low is under our sma low reference line by our lowOffset %,
// default is 0.001. (low < smaRef) and (distanceLow > lowOffset)
// SMA fast is on the rise and SMA slow is falling and they are very likely
// to cross. (rising(smaFast,1)) and (falling(smaSlow, 1))
enterLong = (low < smaRef) and (distanceLow > lowOffset) and (rising(smaFast,1)) and (falling(smaSlow, 1))
// The sell Strategy:
// Guard that close is higher than our sma high reference line by our
// highOffset %, default is 0.0164. (close > smaRef) and (distanceHigh > highOffset)
// Guard that close has risen by 3 candles in a row (rising(close,3))
// Guard that we currently have profit (strategy.openprofit > 0)
// Guard that SMA fast is higher than smaSlow (smaFast > smaSlow)
// If it keeps going up past our close position the trailing stoploss will kick in!
enterShort = (close > smaRef) and (distanceHigh > highOffset) and (rising(close,3)) and (strategy.openprofit > 0) and (smaFast > smaSlow)
// Order size is based on total equity
// Example 1:
// startingEquity = 2000
// close = 47434.93
// orderStake = 0.45
// (2,000 × orderStake) / close = orderSize = 0.0189733599 = approx $900
// Example 2:
// startingEquity = 2000
// close = 1.272
// orderStake = 0.45
// (startingEquity × orderStake) / close = orderSize = 707.5471698113 = approx $900
orderSize = (strategy.equity * orderStake) / close
// Trailing Stoploss
// I'm using 1.35 as my default value, play with this for different results.
longTrailPerc = input(title="Trailing Stoploss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.35) * 0.01
longStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
if (enterLong)
strategy.entry("Open Long Position", strategy.long, orderSize, when=strategy.position_size <= 0)
if (enterShort)
strategy.exit(id="Close Long Position", stop=longStopPrice)
//plot(strategy.equity)