Стратегия восьмидневной расширенной операции

Обзор

Эта стратегия, вдохновленная Линдой Брэдфорд Рашкер, была разработана специально для американских облигационных фьючерсов (ZN1!). Она отслеживает 5-дневную простую подвижную среднюю и ищет, сможет ли цена продолжить работу более 8 дней после прорыва этой средней, чтобы захватить ценовые тенденции по сравнению с длинной линией.

Стратегический принцип

Основным показателем этой стратегии является 5-дневная простая скользящая средняя ((SMA)). Линда провела много испытаний и исследований, которые доказали, что этот показатель очень эффективен для определения тенденции. Она обнаружила, что в каждом рынке примерно 9-10 раз в год бывают очень большие аномальные прорывы цен в направлении тенденции, которые, если тенденция будет сохраняться, зачастую вызывают длительный период ценового движения.

В частности, логика стратегии выглядит следующим образом:

1. Используйте 5-дневную SMA для определения направления ценового тренда. Когда цена выше 5-дневного SMA, она определяется как тенденция к росту; когда цена ниже 5-дневного SMA, она определяется как тенденция к снижению.

2. Проверьте, может ли цена после прорыва 5-дневного SMA продолжать работать в течение более 8 дней. Если это был восходящий тренд, но цена прорвала SMA и работала вниз более 8 дней (вариант TriggerBuy), то в конце первого периода падения (цены снова перешли в рост), сделайте многостороннее вход (вариант Buy). Если это был нисходящий тренд, но цена прорвала SMA и работала вверх более 8 дней (вариант TriggerSell), то в конце первого периода подъема (цены снова перешли в падение), сделайте пустой вход (вариант Sell).

3. После вступления в компанию позиция будет удержана в течение 10 дней.

С помощью такой конструкции стратегия пытается уловить более длинные ценовые тенденции и добиться дополнительной прибыли.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Используется проверенный и действенный 5-дневный индикатор SMA для определения трендов, что обеспечивает прочную теоретическую основу для определения и действия сигналов прорыва цены.

2. Логика торговли использует аномальные явления, когда цены продолжают прорываться в направлении тенденции. Такие прорывы часто предвещают более длительные ценовые операции. Поймание этих операций может дать возможность получить высокую вероятность получения прибыли.

3. Входные сигналы более четкие, они оттягиваются в конце первого периода падения / повышения, что эффективно отфильтровывает некоторые ложные прорывы.

4. 10 дней - это более длительный срок хранения, который также помогает уловить более длительные операции цены.

Анализ рисков

Однако есть и другие риски:

1. 5-й SMA имеет определенную задержку, которая может привести к неправильному пониманию ценовых тенденций. Это может привести к ошибочным решениям о покупке или продаже.

2. Даже если цена будет действовать более 8 дней, это может быть ложным прорывом. Если тенденция быстро изменится, то рискуют потерять деньги.

3. 10 дней - это слишком длительный срок хранения, и убытки могут быть значительными.

Ответ:

1. Можно тестировать добавление других показателей, помогающих судить о тенденциях, таких как MACD, для повышения точности суждения.

2. Параметры могут быть скорректированы в зависимости от конкретного рынка, например, цена может быть скорректирована на 6-7 дней.

3. Можно экспериментально установить мобильный стоп для контроля максимальных потерь.

Направление оптимизации

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Тестирование добавляет другие показатели, которые помогают определить тенденцию. Например, MACD, KDJ и т. Д. Это может повысить точность определения тенденции.

2. Оптимизация параметров, таких как минимальное количество дней, когда цена будет работать, количество дней после входа, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.

3. Попытайтесь установить движущийся стоп для управления риском после входа, оптимизируя стоп-массив. Это позволит контролировать одиночные потери, гарантируя при этом захват больших тенденций.

4. Тест на то, устанавливается ли ценовая цель для получения прибыли после вступления. Это может блокировать часть прибыли.

5. Можно рассмотреть вопрос о закрытии стратегии в условиях большой волатильности, чтобы избежать зацепки. Метод реализации может быть установлением условий волатильности или условий индикатора большого поля, чтобы контролировать открытие стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия, вдохновленная известным трейдером Линдой Рашкер, определяет ценовые тенденции, отслеживая 5-дневные индикаторы SMA, и разрабатывает торговую логику, основанную на необычных ценовых движениях, чтобы улавливать большие тенденции. Стратегия имеет прочную индикаторную и теоретическую основу, четкость генерирования сигналов, длительное время позиции и другие преимущества, полезные для захвата более длинных ценовых движений.