Обзор

Это универсальная торговая стратегия, разработанная для криптовалютного рынка, предназначенная для поиска наилучшего момента входа в криптовалютный рынок в условиях широкой среды. Стратегия использует множество технических показателей, таких как индикатор MFI, индикатор STOCH, индикатор VWMA, чтобы поймать потенциальные возможности для изменения тренда путем определения скрытых отклонений.

Стратегический принцип

Стратегия включает в себя две логики входа:

1. MFI скрытое отклонение + STOCH фильтр: когда MFI формирует скрытое отклонение, то есть цены инновационно высокие, но MFI не инновационно высокие, мы считаем, что это потенциальный сигнал обратного тренда. Но, чтобы избежать ложных сигналов, мы дополнительно добавляем STOCH> 50% в качестве фильтрующего условия.

2. Система трендов STOCH/MFI: когда STOCH> 50% и MFI пересекают 50-линию снизу вверх, это означает, что рыночная тенденция формируется, и в это время вход может принести лучшую отдачу от риска.

Для обеспечения точности определения тренда, мы также создали систему тренда, основанную на VWMA и SMA. Только на VWMA проходит SMA, то есть определяет тенденцию к росту, и только две системы выпускают торговый сигнал. Кроме того, мы используем индикатор OBV, чтобы определить, находится ли рынок в активном состоянии или в состоянии сбоя, что также используется для фильтрации некоторых ложных сигналов.

ATR используется для определения того, находится ли рынок в состоянии потрясения, и мы в первую очередь вмешиваемся в рынок потрясения, чтобы найти скрытое отклонение MFI. Стоп-стоп - это ссылка на недавнюю поддержку, которая устанавливает стоп-стоп-цену. Стоп-стоп - это определённая пропорциональная стоп-стоп, начиная с цены входа.

Анализ преимуществ

Эта стратегия использует множество индикаторов для определения структуры рынка и удачно избегает большинства шума. Скрытая система отступления может обеспечить высокую вероятность и контролируемый риск во время вовлечения в шокирующий и корректирующий период.

Анализ рисков

Самый большой риск этой стратегии заключается в том, что скрытые отклонения от суждения не всегда надежны, они просто отражают изменение настроений на рынке и не гарантируют немедленного обратного курса. Кроме того, неправильная настройка STOCH и других индикаторов может привести к пропущенной тенденции или создать ложный сигнал.

Мы отфильтровываем сигналы, используя дополнительные оценки трендов и состояния рынка, и устанавливаем допустимые уровни стоп-стоп, чтобы снизить вышеупомянутый риск. Конечно, если мы не сможем своевременно остановить убытки, то в случае крупного макрособытия будет трудно полностью избежать крупных потерь.

Направление оптимизации

В этой стратегии есть место для дальнейшего совершенствования, и она сосредоточена на следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров MFI и STOCH для повышения точности скрытых отклонений от суждений

2. Добавление моделей машинного обучения для оценки состояния рынка и отсчета оптимальных параметров

3. Попытка динамического остановки убытков для дальнейшего контроля риска при сохранении прибыли

4. Тестирование различий между различными видами криптовалют, настройка параметров персонализации

5. Добавление модуля выбора акций, чтобы стратегия была более сосредоточена на более высокотехнологичных акциях

Благодаря этим оптимизациям можно рассчитывать на дальнейшее повышение стабильности и доходности стратегии.

Подвести итог

Это очень практичная стратегия торговли криптовалютами. Она правильно использует несколько технических показателей для оценки структуры рынка и получает лучшую прибыль при условии, что риск контролируется. Основная проблема заключается в том, что скрытые отклонения не всегда точны, и мы смягчаем эту проблему с помощью ряда фильтров.