Скрытая стратегия торговли МФИ/STOCH-дивергенции/разрыва торговой тенденции
Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-19 15:18:09Тэги:
Обзор
Это универсальная торговая стратегия, предназначенная для крипторынка, направленная на поиск хороших возможностей для входа, когда вы оптимизируете крипто для средне- и долгосрочного держания.
Логика торговли
Стратегия имеет две логики входа:
-
Скрытая дивергенция МФИ + фильтр STOCH: когда существует скрытая дивергенция между ценой и МФИ, то есть цена достигает нового максимума, но не МФИ, это указывает на потенциальное изменение тренда.
-
Система тренда STOCH/MFI: когда STOCH> 50% и MFI пересекает 50 - это сигнал о восходящем тренде.
Для обеспечения точности обнаружения тренда создается система тренда, состоящая из VWMA и SMA. Записи допускаются только тогда, когда VWMA пересекает SMA, подтверждая восходящую тенденцию. Кроме того, OBV используется для проверки, активен ли общий рынок или в диапазоне. Это дополнительно фильтрует некоторые ложные сигналы.
ATR используется для определения того, находится ли рынок в диапазоне. Мы предпочитаем принимать записи о скрытом расхождении во время рынков с диапазоном. Стоп-лосс устанавливается на основе недавних уровней поддержки. Принимать выходы из прибыли, когда определенный процент прибыли достигается на основе цены входа.
Анализ преимуществ
Стратегии сочетают в себе различные индикаторы для фильтрации шума рынка и избегания ложных сигналов. Система скрытого расхождения обеспечивает высоковероятные записи с контролируемым риском во время диапазонов и коррекционных рынков. Система тренда STOCH / MFI генерирует дополнительную прибыль, когда устанавливается четкая тенденция. Разумные настройки TP и SL предотвращают преследование импульса и остановку охоты. Стратегия очень хорошо подходит для высоковолатильного крипторынка для солидной корректированной доходности от риска.
Анализ рисков
Основной риск заключается в том, что скрытое расхождение не всегда приводит к немедленному изменению, поскольку оно просто предполагает изменение настроения на рынке. Шумный STOCH и другие сигналы могут быть результатом плохой настройки параметров. Чрезмерно узкие уровни TP / SL также могут привести к чрезмерным выходам и повторным входам, снижая чистую прибыль.
Мы решаем эти вопросы с помощью дополнительных фильтров тенденций и рыночных условий, более терпимых уровней TP / SL и т. Д. Тем не менее, существенные потери могут произойти в случае крупных событий черного лебедя или неудачи вовремя сократить убытки.
Руководство по оптимизации
Эта стратегия может быть усовершенствована:
-
Оптимизация параметров МФИ/СТОЧ для повышения точности скрытых дивергенций
-
Добавление моделей ML для определения рыночных условий и уточнения параметров
-
Испытание динамического TP/SL для сбалансирования рентабельности и контроля рисков
-
Проверьте различия между активами и установите персональные параметры
-
Добавить фильтры для выбора запасов для выбора более качественных продуктов
Эти усилия могут потенциально еще больше повысить стабильность и рентабельность.
Заключение
Это очень практичная стратегия торговли криптовалютами. Она разумно применяет различные технические индикаторы для определения рыночных условий и обеспечивает солидную прибыль, скорректированную по риску. Главное предостережение заключается в том, что скрытое расхождение не всегда точно предсказывает немедленные изменения. Мы решаем этот вопрос через последовательность фильтров. Остается место для повышения стабильности и доходности.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kifier
//@version=4
strategy("Kifier's MFI/STOCH Hidden Divergence/Trend Beater", shorttitle = "Kifier's MFI/STOCH", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 95, max_boxes_count = 500)
//Values
enb_date = input(false ,"Enable Date Range?", type = input.bool, inline = "1")
enb_current = input(true ,"Today as End Date" , type = input.bool, inline = "1")
i_start_date = input(timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0300") ,"Start Date" , type=input.time)
i_end_date = input(timestamp("16 July 2021 00:00 +0300") ,"End Date" , type=input.time)
time_check = true
i_vwma_length = input(50, "VWMA Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_sma_length = input(50, "SMA Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_stoch_length = input(28, "Stoch Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_mfi_length = input(7 , "MFI Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_obv_length = input(100, "OBV Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings")
i_atr_len = input(100, "ATR Ranging-trend len" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", tooltip = "This is the length of the ATR Emas that check when the market in a general trend or is just ranging")
i_div_price = input(5 ,"Price Divergant Pivots" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_inacc = input(0.05 ,"Price Inaccuracy" ,type = input.float , group = "Divergance Settings")
i_div_length = input(3 ,"Divergance Valid Period" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_mfi_left = input(5 ,"MFI Left/Right Pivots" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")
i_mfi_right = input(2 ,"" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")
tp_percentage = input(10 , "TP Percentage" ,type = input.float , group = "Exit Settings")/100
_inacc = input(0.03, "Support Inaccuracy" ,type = input.float, step = 0.01, group = "Exit Settings")
enb_stoch_mfi = input(true, "Use Stoch/MFI Trend" , type = input.bool, group = "Individual Entries")
enb_stoch_mfi_div = input(true, "Use Stoch/MFI Divergance ", type = input.bool, group = "Individual Entries")
c_mfi = input(color.yellow ,"MFI/STOCH Colour " , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_stoch = input(color.silver ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_buy = input(color.green ,"Buy/Sell Colour " , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_sell = input(color.red ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_flat = input(color.blue ,"Flat/Trending Colours" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")
c_longtrend = input(color.green ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")
//Global Variables
var float tpprice = na
f_c_gradientAdvDec(_source, _center, _c_bear, _c_bull) =>
var float _maxAdvDec = 0.
var float _qtyAdvDec = 0.
bool _xUp = crossover(_source, _center)
bool _xDn = crossunder(_source, _center)
float _chg = change(_source)
bool _up = _chg > 0
bool _dn = _chg < 0
bool _srcBull = _source > _center
bool _srcBear = _source < _center
_qtyAdvDec :=
_srcBull ? _xUp ? 1 : _up ? _qtyAdvDec + 1 : _dn ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec :
_srcBear ? _xDn ? 1 : _dn ? _qtyAdvDec + 1 : _up ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec : _qtyAdvDec
_maxAdvDec := max(_maxAdvDec, _qtyAdvDec)
float _transp = 100 - (_qtyAdvDec * 100 / _maxAdvDec)
var color _return = na
_return := _srcBull ? color.new(_c_bull, _transp) : _srcBear ? color.new(_c_bear, _transp) : _return
//Simple Sup/Res
var float _pH = na
var float _pL = na
_ph = pivothigh(high,20,20)
_pl = pivotlow(low,20,20)
_high_inacc = _inacc * high
_low_inacc = _inacc * low
if _ph
_pH := high
if (high-_high_inacc) > _pH and _ph
_pH := high
_pH := nz(_pH)
if _pl
_pL := low
if (low+_low_inacc) < _pL[1]
_pL := low
_pL := nz(_pL)
broke_res = iff(crossover(close, _pH), true, false)
//Indicator Initialisation
s_stoch = stoch(close, high, low, i_stoch_length)
s_vwma = vwma(close,i_vwma_length)
s_sma = sma(close,i_sma_length)
//MONEY FLOW + BBW
atr1 =ema((atr(14)/close),i_atr_len/2)
atr2 =ema((atr(14)/close), i_atr_len)
is_ranging = iff(atr1 < atr2, true, false)
s_mfi = mfi(close,i_mfi_length)
overTop = iff(s_mfi >= 90, true, false)
underBot = iff(s_mfi <= 10, true, false)
//Price Divergance
ph = pivothigh(high, i_div_price,i_div_price)
pl = pivotlow(low,i_div_price,i_div_price)
var float pH = 0.0
var float pL = 0.0
high_acc = high * (i_inacc)
low_acc = low * i_inacc
if (high-high_acc) > pH or (high+high_acc < pH) and ph
pH := high
pH := nz(pH)
if (low+low_acc) < pL or (low-low_acc > pL) and pl
pL := low
pL := nz(pL)
higher_low = false
lower_low = false
//Filter out innacurate
if ph or pl
if pL < pL[1]
lower_low := true
if pL > pL[1]
higher_low := true
//MFI Divergance
mh = pivothigh(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
ml = pivotlow(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
bl = bar_index
var float mH = 0.0
var float mL = 0.0
var int bL = 0
if mh
mH := highest(nz(mh),i_mfi_left)
mH := nz(mH)
if ml
bL := bar_index
mL := ml
mL := nz(mL)
higher_low_m = false
lower_low_m = false
if ml
if mL < mL[1]
lower_low_m := true
if mL > mL[1]
higher_low_m := true
//Combintion
var int price_range = na
var int rsi_range = na
var int mfi_range = na
//Higher low on price, lower low on rsi, then check with stoch
mfi_div_bullish = iff(higher_low and higher_low_m, true, false)
if mfi_div_bullish
price_range := 0
rsi_range := 0
//VWMA/SMA/OBV
_src = s_vwma-s_sma
sd_src = stdev(_src,14)
pooled_src = (_src/sd_src)*2
sd_s_vwma = stdev(s_vwma,14)
sd_s_sma = stdev(s_sma,14)
longTrend = obv > ema(obv,100) and is_ranging == false
crossOver = crossover(s_vwma , s_sma)
crossingOver = (s_vwma > s_sma) and (close >= s_vwma)
crossUnder = crossunder(s_vwma, s_sma)
crossingUnder = (s_vwma < s_sma) and (close <= s_vwma)
hist_color = f_c_gradientAdvDec(s_vwma-s_sma, (s_vwma-s_sma)/2, color.new(c_sell,90), color.new(c_buy,80))
//Strategy Entries
mfi_stoch_trend = iff(enb_stoch_mfi, iff(s_stoch >= 50 and crossover(s_mfi, 50) and crossingOver and longTrend and is_ranging == false, true, false), false)
var buy_counter_rsi = 0
var buy_counter_mfi = 0
mfi_div = iff(enb_stoch_mfi_div, iff(mfi_div_bullish and crossingOver and s_stoch >= 50 and is_ranging, true, false), false)
if mfi_div
buy_counter_mfi := bar_index + 5
mfi_divergent_buy = iff(bar_index <= buy_counter_mfi and strategy.position_size == 0, true, false)
//Strategy Entries
order_fired = false
var float previousRes = 0.0
tpprice := strategy.position_avg_price * (1+tp_percentage)
if time_check
if mfi_stoch_trend
strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] STOCH/MFI")
order_fired := true
if mfi_divergent_buy
strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] MFI Hidden Divergance")
order_fired := true
if order_fired
previousRes := _pL
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Buy", limit = tpprice, comment = "TP")
if close <= previousRes
strategy.exit("Buy", stop = previousRes, comment = "SL")
//Drawings
hline(0, "Base", color.white)
hline(100, "Max", color.white)
p_stoch = plot(s_stoch, color = c_stoch)
p_mfi = plot(s_mfi, color = c_mfi)
hline(70, "Top Line")
p_mid = plot(50, "Mid Line", color.new(color.white,100))
hline(50, "Mid Line")
hline(30, "Bot Line")
fill(p_stoch, p_mid, color.new(c_stoch, 60))
plotshape(crossOver ? 5 : crossUnder ? -5 : na, style = shape.square, color = crossOver ? c_buy : crossUnder ? c_sell : na, size = size.tiny, location = location.absolute)
plot((_src/sd_src)*2, color = hist_color, style = plot.style_histogram)
//Boxes
// var string same = ""
// var box _box = na
// if longTrend and is_ranging == false and same != "longtrend"
// same := "longtrend"
// _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_longtrend,border_color = color.new(color.white, 100))
// else if is_ranging and same != "isranging"
// same := "isranging"
// _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_flat,border_color = color.new(color.white, 100))
// if not na(_box)
// box.set_right(_box,bar_index)
// //Div Lines
// var line _line = na
// if mfi_divergent_buy
// _line = line.new(bL[1] -6, s_mfi[bar_index-bL[1]], bar_index + 6, s_mfi, color = color.green, width = 3)
- Градиентная квантовая стратегия MACD
- Стратегия двойной скорой количественной реверсионной торговли
- Heikin Ashi и Kaufman адаптивная стратегия торговли скользящими средними
- Стратегия торговли с прорывом в динамике
- Стратегия перекрестного перемещения среднего движения Ичимоку
- Стратегия торговли импульсом и объемом
- Стратегия фрактального прорыва
- Билл Уильямс Удивительная стратегия торговли осциллятором
- Волатильность Стратегия элементов конечного объема
- Эта стратегия BIST акций в четырех этапах
- Стратегия количественной торговли MACD
- Стратегия отслеживания тенденции двойной скользящей средней
- Отслеживание импульса означает стратегию обратного движения
- Индекс направленного движения Двухнаправленная стратегия торговли
- Стратегия торговли прорывом полосы Боллинджера
- Стратегия торговли Laguerre RSI
- Динамическая стратегия ре-входа
- Стратегия твердости как скалы
- Golden Cross оптимизировала стратегию торговли скользящими средними
- Стратегия пересечения скользящей средней