Стратегия конечного объема, основанная на волатильности
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на улучшении показателя ограниченного объема торгов (FVE). FVE - это показатель чистого объема торгов, который не учитывает изменения цен и фокусируется только на притоке и оттоке денег. На основе FVE стратегия различает объем торгов в зависимости от волатильности, чтобы судить о настроениях рынка и движении денег.
Стратегический принцип
Стратегия рассчитывает суточную волатильностьIntraи дневные колебанияInter, в сочетании с соответствующей стандартной разницейVintraиVinter, полученная отклонение от колебанияCutOffЗатем вычислить разницу между средней стоимостью, средней стоимостью и объемом сделки.MF, определить приток (положительный) или отток (отрицательный). ЕслиMFБольшеCutOffОбычно, если рынок находится в ожидании, то цвет - зеленый. Если рынок находится в ожидании, то цвет зеленый.MFНиже отрицательногоCutOffЕсли объем торгов и волатильность сопоставимы, рынок явно пессимистичен, цвет устанавливается красным; в противном случае цвет - синим.
Анализ преимуществ
Эта стратегия объединяет два показателя: объем торгов и волатильность, что позволяет более точно оценить настроения рынка. По сравнению с одним показателем, она обладает преимуществами стабильности и надежности. Кроме того, критерии оценки этой стратегии разработаны специально для волатильности и хорошо адаптируются к изменениям в различных ситуациях.
Анализ рисков
Эта стратегия зависит от объема торгов и показателей волатильности, которые могут повлиять на суждение, когда они расходятся. Кроме того, параметры настройки оказывают большое влияние на результаты, эффективность различных сортов и комбинаций параметров сильно различается и требует целевой оптимизации.
Направление оптимизации
Можно рассматривать дополнительные решения в сочетании с другими показателями, такими как MACD, OBV и т. Д., Чтобы избежать шума, вызванного объемом торгов и волатильностью. Кроме того, можно разработать механизм адаптации параметров, чтобы скорректировать параметры в соответствии с динамикой различных ситуаций, повышая стабильность. Или можно провести обратную проверку для оптимизации конкретных сортов, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Подвести итог
Стратегия объединяет преимущества показателей объема торгов и волатильности, чтобы определить, насколько рынок восторжен или нет. Она имеет более высокую точность и стабильность суждения по сравнению с отдельными показателями. Однако параметры и разновидности параметров существенно влияют на результаты, и еще требуется дальнейшая оптимизация для адаптации к различным торговым условиям.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red, blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")