Торговые стратегии, основанные на импульсе

Обзор

Эта стратегия основана на динамических показателях и показателях объема торгов для принятия решений о покупке и продаже акций. Покупка происходит, когда ускоряется колебание цен на акции и увеличивается объем торгов; продажа происходит, когда ускоряется падение цен на акции и увеличивается объем торгов. Эта стратегия улавливает краткосрочные движения цен, вызванные массовыми действиями рынка.

Стратегический принцип

Сила и продолжительность тенденции изменения цены акции определяет динамику. Эта стратегия определяет динамику цены путем расчета количества изменений в цене акции за предыдущий день.

В частности, условие покупки означает, что на динамическом индикаторе ноль, а объем сделки превышает 20-дневный средний объем сделки в 2 раза; условие продажи означает, что на динамическом индикаторе ноль, а объем сделки превышает 20-дневный средний объем сделки в 2 раза. Установленный после покупки стоп-стоп составляет 0,8 раза от цены покупки, а стоп-стоп - 0,5 раза от цены покупки; и наоборот.

Стратегические преимущества

Самым большим преимуществом этой стратегии является то, что она улавливает краткосрочные тенденции рынка и массовое поведение. Когда цены на акции постоянно растут или падают, большое количество розничных торговцев и учреждений следуют за сильной динамикой цен на акции для торговли. Это создает самовоспроизводящуюся краткосрочную ценовую тенденцию.

Стратегический риск

Во-первых, краткосрочные колебания цен на акции не могут быть полностью прогнозированы и контролированы. Существует риск резкого переворота цены в результате внезапных событий, в то время как механизм остановки убытков не может полностью избежать убытков. Во-вторых, качественная дисперсия в данных о объемах торгов.

Направление оптимизации стратегии

Можно рассмотреть возможность объединения большего количества источников данных для повышения эффективности стратегии. Например, введение обсуждения соответствующих акций в интернет-платформах, таких как социальные сети. Когда существенный рост соответствующего обсуждения акции, скорее всего, предвещает изменения в будущей цене акций. Это может служить вспомогательным сигналом для покупки и продажи стратегии. Кроме того, можно рассмотреть возможность объединения основных показателей акций, таких как рыночная доходность, рыночная рентабельность и т. Д. Это помогает дополнительно подтвердить устойчивость изменения цен и уменьшить вероятность ошибочных сделок.

Подвести итог

Эта стратегия позволяет судить о краткосрочных тенденциях рынка и массовом поведении путем захвата динамических показателей цен на акции и объемов сделок. Эта количественная инвестиционная стратегия, основанная на принципах больших данных и поведенческой финансов, имеет более высокую ожидаемую прибыль по сравнению с традиционными инвестиционными стратегиями.