Количественная стратегия краткосрочного разворота полосы Боллинджера, основанная на скользящей средней
Обзор
Эта стратегия является стратегией обратного трейдинга коротких линий, основанной на индикаторе Бринского пояса. Она сочетает в себе среднюю линию, стандартную разницу и канал Бринского пояса, чтобы искать возможности для обратного трейдинга при необычной дисперсии цены.
Стратегический принцип
-
Расчет средней и стандартной разницы. Используйте sma () функцию для расчета средней линии sma, используйте stdev () функцию для расчета стандартной разницы.
-
Вычисление на основе средней линии и стандартной разницы на верхней и нижней полосах Брин-ленты. Верхняя линия представляет собой цену + стандартную разницу1, нижняя линия - цена - стандартная разница1。
-
Когда цена прорывается вверх или вниз, это говорит о том, что произошла аномалия, и тогда мы решаем совершить обратную сделку.
-
В частности, если цена ниже нижней полосы, мы совершаем многоочередные сделки; если цена выше верхней полосы, мы совершаем короткие сделки.
Анализ преимуществ
-
Использование каналов Брин-Бинд для определения аномальных цен обеспечивает основу для обратной торговли.
-
В сочетании с равнолинейным фактором можно эффективно отфильтровывать часть шума.
-
Введение коэффициента стандартной погрешности позволило Бринскому каналу быть более динамичным и лучше судить о ценовых аномалиях.
-
Эта стратегия имеет небольшие отступления и некоторую стабильность.
Анализ рисков
-
Показатели Брин-Бенда не могут полностью определить аномальные ситуации с ценами, в которых могут возникнуть ложные прорывы.
-
Частота сделок может быть слишком высокой, рекомендуется соответствующая корректировка параметров для контроля частоты сделок.
-
Прорыв Брин-полосы на спусковой сигнал может занять больше времени, требуя соответствующей корректировки параметров для лучшего эффекта обратного хода.
-
Строгое ограничение риска.
Направление оптимизации
- Оптимизация среднелинейных циклов и параметров стандартного отклонения для получения более рациональных путей в поясе Бурин.
- Добавление вспомогательных факторов, таких как EMA и MACD, фильтрация частичного сигнала.
- Введение механизмов контроля стоп-лосса и позиций.
- Оптимизация размеров и контроля позиций.
Подвести итог
Стратегия имеет некоторую стабильность. Нам необходимо еще больше снизить максимальный отвод стратегии и повысить ее стабильность с помощью оптимизации параметров, введения вспомогательных факторов, управления стоп-лоском и контроля позиций.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("BCE Version of EMA, SMA Mean Reversion", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs- 1