Стратегия торговли «Черепашка с двойным трейлинг-стопом»
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует правило торговли морским змеем, чтобы установить два стоп-стопа для отслеживания, ограничить потери с помощью двойного стоп-стопа, а также установить различные параметры, чтобы отфильтровать рыночный шум и покупать, когда тенденция более очевидна.
Стратегический принцип
Стратегия определяет время покупки, главным образом, путем отслеживания двух стоп-стопов long_1 и long_2. Long_1 отслеживает более долгосрочные тенденции, long_2 отслеживает более краткосрочные тенденции. При этом устанавливается profit1 и profit2 как стоп-стопы.
Если цена выше long_1, то рынок находится в более долгосрочной восходящей тенденции, в это время, если цена ниже long_2, то указывает на то, что shorterm возникновение корректировки предоставляет лучший момент входа, то поступить больше, то делать больше; если цена ниже long_1, то более долгосрочный не определить тенденцию,shorterm если цена выше long_2, то указывает на то, что в краткосрочной перспективе ребус, также можно войти.
После входа в игру, настройка двух следящих стоп-лосс точек stoploss1 и stoploss2 и сравнение с profit1 и profit2 для получения максимального значения, что позволяет зафиксировать прибыль.
Анализ преимуществ
- С помощью двойного отслеживания остановок можно эффективно контролировать риски и максимально блокировать прибыль.
- В сочетании с двумя типами долгосрочных и краткосрочных индикаторов можно отфильтровать часть шума и войти в рынок, когда есть более четкие тенденции.
- Консервативность политики свободного контроля может быть скорректирована с помощью параметров
Анализ рисков
- “Стратегия более консервативна, и некоторые возможности могут быть упущены”.
- Неправильная установка точки остановки может привести к преждевременной остановке
- Небольшое количество сделок с вероятностью большего убытка
Можно сделать стратегию более прогрессивной, увеличить количество сделок путем соответствующей корректировки параметров long и profit. При этом оптимизировать алгоритм стоп-лосс, чтобы обеспечить автоматическую корректировку.
Направление оптимизации
- Оптимизируйте параметры long и profit, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
- Попробуйте словесный стоп или алгоритм стоп теневой линии, чтобы уменьшить ненужный стоп
- Добавление условий открытия для фильтрации шума, чтобы найти более четкие тенденции
- Поиск реальных прорывов в сочетании с показателями объема торгов
Подвести итог
Эта стратегия в целом является более консервативной и подходит для инвесторов с устойчивым ростом. Можно соответствующим образом повысить прогрессивность стратегии путем корректировки параметров и оптимизации алгоритмов остановки убытков. Кроме того, механизм увеличения фильтрации рынка шума также является последующим направлением оптимизации.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Turtle Project",overlay= true)
//-----------------------------------------------------------
entry_1 = input(55)
profit_1 = input(20)
long_1 = float(na)
long_1:= if high[entry_1] >= highest(high,entry_1)
high[entry_1]
else
long_1[1]
profit1 = float(na)
profit1:= if low[profit_1] <= lowest(low,profit_1)
low[profit_1]
else
profit1[1]
//-----------------------------------------------------------
entry_2 = input(20)
profit_2 = input(10)
long_2 = float(na)
long_2:= if high[entry_2] >= highest(high,entry_2)
high[entry_2]
else
long_2[1]
profit2 = float(na)
profit2:= if low[profit_2] <= lowest(low,profit_2)
low[profit_2]
else
profit2[1]
//------------------------------------------------------------
stoploss_1= lowest(low,1) < long_1 and highest(high,1) > long_1
stoploss_2= lowest(low,1) < long_2 and highest(high,1) > long_2
stop_1 = input(1)/100
stop_2 = input(2)/100
plotchar(stoploss_1, "high1", "▲",location.top,color=color.red )
plotchar(stoploss_2, "high2", "▲",location.top,color=color.blue)
//------------------------------------------------------------
if strategy.position_size == 0
if low < long_1
if high < long_1
strategy.entry("longlong_4",strategy.long, stop=long_1)
if strategy.position_size == 0
if low > long_1
if high < long_2
strategy.entry("longlong_3",strategy.long, stop=long_2)
stoploss1 = float(na)
stoploss1:= stoploss_1 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_1) : stoploss1[1]
stoploss__1 = max(stoploss1,profit1)
if high > long_1 and strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_1 ","longlong_4",stop=stoploss__1)
stoploss2 = float(na)
stoploss2:= stoploss_2 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_2) : stoploss2[1]
stoploss__2 = max(stoploss2,profit2)
if high > long_2 and strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_2 ","longlong_3",stop=stoploss__2)
//--------------------------------------------------------------
plot(long_1,color=color.red ,linewidth=3)
plot(long_2,color=color.blue,linewidth=3)
plot(profit1,color=color.red, linewidth=1)
plot(profit2,color=color.blue, linewidth=1)
//plot(stoploss__1,style=plot.style_circles, color=color.yellow)
//plot(stoploss__2,style=plot.style_circles, color=color.yellow)
plot(stoploss1,style=plot.style_circles, color=color.blue)
plot(stoploss2,style=plot.style_circles, color=color.red)
//--------------------------------------------------------------