Стратегия торговли черепахами с двойным отслеживанием

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 13:37:31
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует две точки отслеживания стоп-лосса, основанные на правилах торговли черепахами для ограничения потерь, устанавливая при этом различные параметры для фильтрации рыночного шума и входа в более выраженные тенденции.

Логика стратегии

Стратегия в основном опирается на две точки отслеживания стоп-лосса, long_1 и long_2, для определения сигналов входа. Long_1 отслеживает долгосрочную тенденцию, а long_2 - более короткую. Profit1 и profit2 действуют как точки остановки потери.

Если цена выше long_1, рынок находится в долгосрочном восходящем тренде. Если цена затем падает ниже long_2, это указывает на краткосрочный откат, предоставляющий хорошую возможность для входа в длинный. Если цена ниже long_1, нет подтвержденного долгосрочного тренда. Но если цена затем превышает long_2, это сигнализирует о краткосрочном отскоке и также может занять длинную позицию.

После ввода, два отслеживания стоп-потерь стоп-потеря1 и стоп-потеря2 устанавливаются и сравниваются с прибылью1 и прибылью2 для получения максимального значения, чтобы зафиксировать прибыль.

Анализ преимуществ

Двойная система отслеживания стоп-лосса эффективно контролирует риски и блокирует прибыль
Сочетание долгосрочных и краткосрочных показателей отфильтровывает некоторые шумы и вводит более выраженные тенденции
Гибкость для корректировки консервативности стратегии путем настройки параметров

Анализ рисков

Стратегия консервативна и может упустить некоторые возможности.
Неправильное установление стоп-лосса может привести к преждевременному выходу
Меньше сделок, так что потеря одной сделки может оказать большое влияние.

Может сделать стратегию более агрессивной путем корректировки параметров длины и прибыли для большего количества сделок.

Руководство по оптимизации

Найти оптимальные комбинации параметров для длинного и прибыльного
Эксперимент с зигзаговыми или теневыми потерями остановки для уменьшения ненужных остановок
Добавить дополнительные фильтры для обнаружения более сильных тенденций
Включить показатели объема для обнаружения истинных прорывов

Резюме

Это общая консервативная стратегия, подходящая для инвесторов, стремящихся к устойчивому росту.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Turtle Project",overlay= true)
//-----------------------------------------------------------
entry_1 =  input(55) 
profit_1 =  input(20)             

long_1 = float(na)                                                             
long_1:= if high[entry_1] >= highest(high,entry_1)                   
    high[entry_1]                                                            
else                                                                              
    long_1[1]                                                                   


profit1 = float(na)                                                            
profit1:= if low[profit_1] <= lowest(low,profit_1)                   
    low[profit_1]                                                            
else                                                                            
    profit1[1]                      
//-----------------------------------------------------------
entry_2 =  input(20) 
profit_2 =  input(10)             

long_2 = float(na)                                                             
long_2:= if high[entry_2] >= highest(high,entry_2)                   
    high[entry_2]                                                            
else                                                                              
    long_2[1]                                                                   


profit2 = float(na)                                                            
profit2:= if low[profit_2] <= lowest(low,profit_2)                   
    low[profit_2]                                                            
else                                                                           
    profit2[1]                      
//------------------------------------------------------------
stoploss_1= lowest(low,1) < long_1 and highest(high,1) > long_1
stoploss_2= lowest(low,1) < long_2 and highest(high,1) > long_2 

stop_1 = input(1)/100
stop_2 = input(2)/100

plotchar(stoploss_1, "high1", "▲",location.top,color=color.red )
plotchar(stoploss_2, "high2", "▲",location.top,color=color.blue)


//------------------------------------------------------------
if strategy.position_size == 0
    if low < long_1
        if high < long_1 
            strategy.entry("longlong_4",strategy.long, stop=long_1)

if strategy.position_size == 0    
    if low > long_1
        if high < long_2 
            strategy.entry("longlong_3",strategy.long, stop=long_2)

stoploss1 = float(na)
stoploss1:= stoploss_1 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_1) : stoploss1[1]
stoploss__1 = max(stoploss1,profit1)

if high > long_1 and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("exit_1 ","longlong_4",stop=stoploss__1)

stoploss2 = float(na)
stoploss2:= stoploss_2 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_2) : stoploss2[1]
stoploss__2 = max(stoploss2,profit2)

if high > long_2 and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("exit_2 ","longlong_3",stop=stoploss__2)
//--------------------------------------------------------------
plot(long_1,color=color.red ,linewidth=3)
plot(long_2,color=color.blue,linewidth=3)

plot(profit1,color=color.red,   linewidth=1)
plot(profit2,color=color.blue,  linewidth=1)

//plot(stoploss__1,style=plot.style_circles, color=color.yellow) 
//plot(stoploss__2,style=plot.style_circles, color=color.yellow) 

plot(stoploss1,style=plot.style_circles, color=color.blue) 
plot(stoploss2,style=plot.style_circles, color=color.red) 
//--------------------------------------------------------------

Больше